当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）A、升高B、不变C、降低D、无法判断

题目

当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）

  • A、升高
  • B、不变
  • C、降低
  • D、无法判断
相似考题

1.假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA、XB，可知XA+XB=1且XA*XB都必须大于0。 （ ）

2.当贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。A.大于0B.等于0C.小于0D.小于等于0

3.当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的证券投资组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。（ ）A．正确B．错误

4.当风险从σ2A增加到σ2B时，期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)]，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是（ ）。A．保守投资者B．进取投资者C．中庸投资者D．难以判断

更多“当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标”相关问题

  • 第1题：

    当某独立投资方案的净现值大于0，则内部收益率()。

    A、一定大于0

    B、一定大于1

    C、小于投资者要求的必要报酬率

    D、大于投资者要求的必要报酬率


    正确答案:D

  • 第2题：

    当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该()。

    A:继续持有
    B:增持
    C:抛出
    D:继续持有或抛出

    答案：C
    解析：
    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该卖出该股票以获得收益。

  • 第4题：

    下列表述正确的是()。

    A:当大多数投资者对股市持观望态度时，市场交易量就会减少
    B:当大多数投资者对股市持观望态度时，市场交易量就会增加
    C:当大多数投资者对股市持观望态度时，股价往往呈现盘整格局
    D:当大多数投资者对股市持观望态度时，股价往往呈现上涨趋势

    答案：A,C
    解析：
    投资者的心理变化对股价变动影响很大。在大多数投资者对股市抱乐观态度时，会有意无意地夸大市场有利因素的影响，并忽视一些潜在的不利因素，从而脱离上市公司的实际业绩而纷纷买进股票，促使股价上涨；反之，在大多数投资者对股市前景过于悲观时，会对潜在的有利因素视而不见，而对不利因素特别敏感，甚至不顾发行公司的优良业绩大量抛售股票，致使股价下跌。当大多数投资者对股市持观望态度时，市场交易量就会减少，股价往往呈现盘整格局。

  • 第5题：

    当独立投资方案的净现值大于0时，则内部收益率（）。

    • A、一定小于0
    • B、一定大于1
    • C、小于投资者要求的必要报酬率
    • D、大于投资者要求的必要报酬率

    正确答案:B

  • 第6题：

    假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。

    • A、相同，等于
    • B、不同，不等于
    • C、相同，不等于
    • D、不同，等于

    正确答案:A

  • 第8题：

    目前标准普尔（S&P）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）

    • A、1份标普期货合约
    • B、2份标普期货合同
    • C、3份标普期货合同
    • D、4份标普期货合约

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。
    A

    相同，等于

    B

    不同，不等于

    C

    相同，不等于

    D

    不同，等于


    正确答案： B
    解析： 由于每个投资者都持有相同的风险投资组合M，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总，因此风险资产组合M中各资产的比例恰好与市场投资组合一致，或者说M就是市场投资组合。

  • 第10题：

    单选题
    某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。
    A

    升高

    B

    不变

    C

    降低

    D

    无法判断


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当独立投资方案的净现值大于0时，则内部收益率（）。
    A

    一定小于0

    B

    一定大于1

    C

    小于投资者要求的必要报酬率

    D

    大于投资者要求的必要报酬率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该（  ）。
    A

    继续持有

    B

    增持

    C

    抛出

    D

    继续持有或抛出


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（ ），在规模上（ ）全体投资者所持有的风险证券的总和。 A．相同，等于 B．相同，不等于 C．不同，等于 D．不同，不等于


    正确答案：A
    考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P344。

  • 第14题：

    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资应该( )。

    A、继续持有
    B、增持
    C、抛出
    D、继续持有或抛出

    答案：C
    解析：
    若某投资者所持有的股票市价大手该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该卖出该股票以获得收益。选C。@##

  • 第15题：

    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比,则该投资者应该()

    A.继续持有
    B.增持
    C.抛出
    D.继续持有或抛出

    答案：C
    解析：
    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比,则该投资者应该卖出该股票以获得收益。

  • 第16题：

    当贝塔系数（ ），该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

    A.大于1
    B.小于0
    C.小于1
    D.大于0

    答案：A
    解析：
    当贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

  • 第17题：

    当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。

    • A、相同，等于
    • B、相同，不等于
    • C、不同，等于
    • D、不同，不等于

    正确答案:A

  • 第18题：

    某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。

    • A、升高
    • B、不变
    • C、降低
    • D、无法判断

    正确答案:A

  • 第19题：

    当贝塔系数（）时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。

    • A、大于0
    • B、等于0
    • C、小于0
    • D、小于等于0

    正确答案:A

  • 第20题：

    套利证券组合要满足的条件包括（）。

    • A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1
    • B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1
    • C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0
    • D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0

    正确答案:D

  • 第21题：

    判断题
    假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 投资组合的β值为0，组合的风险被规避掉，零风险对应着无风险收益率，所以在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

  • 第22题：

    单选题
    目前标准普尔（S&P）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）
    A

    1份标普期货合约

    B

    2份标普期货合同

    C

    3份标普期货合同

    D

    4份标普期货合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）
    A

    升高

    B

    不变

    C

    降低

    D

    无法判断


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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