行权指派按照“对冲优先”、“比例分配”、“零股按尾数大小分配”的原则，对有效行权申报与被行权方进行行权指派。现总净空头数为10000，行权数为8000，客户甲持有1000张净空头，试计算客户甲将有多少张合约被行权（）A、1000B、600C、750D、800

第1题：

第2题：

关于权证行权的结算，下列表述正确的有（　）。

• A、权证行权采用证券给付方式结算的，认购权证的持有人行权时，应支付依行权价格及标的证券数量计算的价款，并获得标的证券
• B、权证行权采用现金方式结算的，权证持有人行权时，按行权价格与行权日标的证券结算价格及行权行权费用之差价，收取现金
• C、深圳证券交易所规定，权证行权以份为单位进行申报
• D、权证持有人行权的，应委托权证标的证券发行人的经纪人通过证券交易所交易系统申报

第3题：

当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

• A、行权价格为9元的认购期权
• B、行权价格为11元的认沽期权
• C、行权价格为10元的认购期权
• D、行权价格为9元的认沽期权

第4题：

已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。

• A、行权，9元卖出股票
• B、被行权，9元买进股票
• C、被行权，8.8元买进股票
• D、行权，8.8元买进股票

第5题：

期权合约行权日为E日，则对行权者，标的证券到账日为E+2日

第6题：

王先生以0.3元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权M（合约单位为10000股），买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权N，股票在到期日价格为22.5元，则王先生买入的认购期权（）

• A、M行权，N不行权
• B、M行权，N行权
• C、M不行权，N不行权
• D、M不行权，N行权

第7题：

投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。

• A、若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
• B、若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
• C、若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
• D、若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券

第8题：

某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元，该银行是否行权（）。

• A、行权，这时银行总的利润为1元
• B、行权，尽管银行亏损了4元
• C、不行权，因为反正亏损了
• D、不行权，因为行权并没有带来利润

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

关于自动行权，以下哪项是错误的（）

• A、自动行权指的是在期权合约到期时，无需期权买方主动提出行权，一定程度实值的期权将自动被行权。
• B、券商应为投资者提供自动行权的服务。
• C、自动行权的触发条件和行权方式由券商与客户协定。
• D、到期时虚值期权也会自动行权

第15题：

期权合约行权日为E日，则对被行权者，标的证券准备日为E+1日

第16题：

王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。

• A、C1行权，C2不行权
• B、C1行权，C2行权
• C、C1不行权，C2不行权
• D、C1不行权，C2行权

第17题：

期权合约行权日为E日，则行权交割日为E日

第18题：

假设某投资者持有50000股甲股票，相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看好该股票的长期前景，但预计短期内不会有较大涨幅。如果该投资者希望在继续持有股票的同时获取额外的收益，则其可以进行的操作是（）。

• A、备兑开仓5张甲股票的行权价较高的短期认购期权
• B、备兑开仓10张甲股票的行权价较高的短期认购期权
• C、备兑平仓5张甲股票的行权价较高的短期认购期权
• D、备兑平仓10张甲股票的行权价较高的短期认购期权

第19题：

期权空头了结持仓的方式包括（）。

• A、当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸
• B、通过对冲方式平仓了结头寸
• C、持有期权至合约到期，直至自己放弃行权
• D、以要求多头行权的方式了结头寸

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：