假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）A、0.2B、-0.2C、5D、-5

题目

假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

  • A、0.2
  • B、-0.2
  • C、5
  • D、-5
相似考题

1.以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

2.保护性股票认沽期权组合策略是指（）。A、买入标的股票+买入股票认沽期权B、卖出标的股票+卖出股票认沽期权C、买入标的股票+卖出股票认沽期权D、卖出标的股票+买入股票认沽期权

3.对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）A、0.53B、-0.92C、-0.25D、-0.51

4.什么情况下，亏损有限，盈利有限（）A、买入认购期权B、卖出认购期权C、买入认沽期权D、卖出认沽期权或买入认沽期权

更多“假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）A、0.2B、-0.2C、5D、-5”相关问题

  • 第1题：

    其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。

    • A、认购期权上涨、认沽期权上涨
    • B、认购期权上涨、认沽期权下跌
    • C、认购期权下跌、认沽期权上涨
    • D、认购期权下跌、认沽期权下跌

    正确答案:A

  • 第2题：

    卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）

    • A、认沽期权权权利金；认沽期权权利金
    • B、卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金
    • C、卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金
    • D、卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金

    正确答案:C

  • 第3题：

    假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）

    • A、、0.2
    • B、、-0.2
    • C、、5
    • D、、-5

    正确答案:B

  • 第4题：

    假设贵州茅台正股的市价是250元，贵州茅台某月份220元认沽期权目前的权利金价格为10.8元。请问这些认沽期权的内在价值是多少？（）

    • A、0元
    • B、19.5元
    • C、30元
    • D、无法计算

    正确答案:A

  • 第5题：

    某股票认沽期权的行权价为55元，目前该股票的价格是53元，权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是45元，则买入认沽期权的每股到期收益为（）。

    • A、9
    • B、14
    • C、5
    • D、0

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列关于认沽期权的描述，正确的是（）。

    • A、认购期权又称认沽期权
    • B、买进认沽期权所面临的最大可能亏损是权利金
    • C、认沽期权又称为认购期权
    • D、当认沽期权的行权价格低于当时的标的物价格时，应执行期权

    正确答案:B

  • 第7题：

    股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

    • A、0.1
    • B、0.2
    • C、0.25
    • D、0.3

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）
    A

    、0.2

    B

    、-0.2

    C

    、5

    D

    、-5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
    A

    0.53

    B

    -0.92

    C

    -0.25

    D

    -0.51


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
    A

    认购期权上涨、认沽期权上涨

    B

    认购期权上涨、认沽期权下跌

    C

    认购期权下跌、认沽期权上涨

    D

    认购期权下跌、认沽期权下跌


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    买入跨式策略是指（）。
    A

    买入认购期权+卖出认沽期权

    B

    买入认购期权+买入认沽期权

    C

    卖出认购期权+卖出认沽期权

    D

    卖出认购期权+买入认沽期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。
    A

    认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗

    B

    卖出认沽期权是抄底建仓的好工具

    C

    股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方

    D

    股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    认沽期权的Delta值为（）。

    • A、0
    • B、正数
    • C、负数
    • D、都有可能

    正确答案:C

  • 第14题：

    股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）

    • A、0.1
    • B、0.2
    • C、0.25
    • D、0.3

    正确答案:A

  • 第15题：

    某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。

    • A、8
    • B、6
    • C、-5
    • D、0

    正确答案:B

  • 第16题：

    买入跨式策略是指（）。

    • A、买入认购期权+卖出认沽期权
    • B、买入认购期权+买入认沽期权
    • C、卖出认购期权+卖出认沽期权
    • D、卖出认购期权+买入认沽期权

    正确答案:B

  • 第17题：

    某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。

    • A、买入700份认沽期权
    • B、卖出700份认沽期权
    • C、买入700份股票
    • D、卖出700份股票

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。

    • A、认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗
    • B、卖出认沽期权是抄底建仓的好工具
    • C、股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方
    • D、股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    单选题
    卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）
    A

    认沽期权权权利金；认沽期权权利金

    B

    卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金

    C

    卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金

    D

    卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    认沽期权的Delta值为（）。
    A

    0

    B

    正数

    C

    负数

    D

    都有可能


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
    A

    0.2

    B

    -0.2

    C

    5

    D

    -5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    保护性股票认沽期权组合策略是指（）。
    A

    买入标的股票+买入股票认沽期权

    B

    卖出标的股票+卖出股票认沽期权

    C

    买入标的股票+卖出股票认沽期权

    D

    卖出标的股票+买入股票认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
    A

    买入700份认沽期权

    B

    卖出700份认沽期权

    C

    买入700份股票

    D

    卖出700份股票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容