在个股期权的到期日（）A、若市价大于行权价，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反B、若市价小于行权价，多头与空头价值均为0C、多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大D、空头净收益的最大值为期权价格

题目

在个股期权的到期日（）

  • A、若市价大于行权价，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反
  • B、若市价小于行权价，多头与空头价值均为0
  • C、多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大
  • D、空头净收益的最大值为期权价格
相似考题

1.下列说法不正确的是( )。A．空头看涨期权的最大净损益为期权价格B．买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C．多头看涨期权的最大净收益为期权价格D．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

2.在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

3.下列公式中，正确的是（　）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格 C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0） D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

4.下列属于欧式期权特征的是，在到期日（ ）。A．若市价大于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反；B．若市价小于执行价格，多头与空头价值均为0。C．多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大。D．空头净收益的最大值为期权价格

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  • 第1题：

    对于空头和多头看涨期权来说，如果标的股票价格上涨，下列说法正确的有（　　）

    A、期权一定会被放弃，双方的价值均为零
    B、双方的净损益均为零
    C、多头的价值为正值
    D、空头的价值为负值

    答案：C,D
    解析：
    对于看涨期权而言，如果标的股票价格下跌，期权会被放弃，双方的价值均为零，所以选项A不正确；多头的净损益=多头看涨期权到期日价值-期权成本，空头的净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格，所以选项B不正确；由于标的股票价格上涨，所以多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同，所以选项C、D正确。

  • 第2题：

    下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
    C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

    答案：A,B,C,D
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

  • 第3题：

    以下关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。

    A.期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
    B.期权多头和空头了结头寸的方式不同
    C.当期权多头行权时，空头必须履约
    D.如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期

    答案：A,B,C,D
    解析：
    期权多头和空头了结头寸的方式不同。期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，也可以持有期权至合约到期；当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸；如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期。

  • 第4题：

    某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。

    • A、提高期权的行权价
    • B、降低期权的行权价
    • C、加入敲出条款
    • D、加入更低行权价的看跌期权空头

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    期权空头了结持仓的方式包括（）。

    • A、当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸
    • B、通过对冲方式平仓了结头寸
    • C、持有期权至合约到期，直至自己放弃行权
    • D、以要求多头行权的方式了结头寸

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    多选题
    下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有（　　）。
    A

    多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

    B

    空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大

    C

    多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大

    D

    空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大


    正确答案： A,B
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）；多头看涨期权净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）；空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格。

  • 第7题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]
    A

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升


    正确答案： B
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第8题：

    单选题
    下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。
    A

    多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： B
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，因此选项D的表达式错误。

  • 第9题：

    多选题
    在个股期权的到期日（）
    A

    若市价大于行权价，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反

    B

    若市价小于行权价，多头与空头价值均为0

    C

    多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大

    D

    空头净收益的最大值为期权价格


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。
    A

    空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

    B

    空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0

    C

    空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

    D

    对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


    正确答案： D,C
    解析： 空头和多头彼此是零和博弈，所以选项A、B、C的说法均正确；对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入为0，所以选项D不正确。

  • 第11题：

    单选题
    有一项看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是（　　）。
    A

    多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元

    B

    多头看跌期权的净收益的最大值为45元，净损失的最大值为5元

    C

    空头看跌期权的到期日价值的最小值为－50元

    D

    空头看跌期权的净损失的最大值为45元，而净收益却潜力巨大


    正确答案： C
    解析：
    空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值＋期权价格＝－Max（执行价格－股票价格，0）＋期权价格。D项，空头看跌期权的净损失的最大值为45元，净收益的最大值为5元。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于看跌期权的说法中，错误的是（  ）。
    A

    多头看跌期权的净损失有限，最大为期权费

    B

    空头看跌期权的净收益有限

    C

    多头看跌期权的净收益潜力巨大

    D

    空头看跌期权的净损失有最大值，最大值为执行价格一期权费


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    有一项看涨期权，期权成本为5 元，标的股票的当前市价为50 元，执行价格为50 元，到期日为1 年后的今天，若到期日股票市价为65 元，则下列计算正确的有（ ）。

    A.多头看涨期权到期日价值为15 元
    B.多头看涨期权净损益为10 元
    C.空头看涨期权到期日价值为－15 元
    D.空头看涨期权净损益为－10 元

    答案：A,B,C,D
    解析：
    股票市价为 65 元，高于执行价格，看涨期权会行权，多头看涨期权到期日价值＝65－50＝15 元，多头看涨期权净损益＝15－5＝10 元，所以选项 A、B 正确；空头看涨期权到期日价值＝－15 元，空头看涨期权净损益＝－10 元，所以选项 C、D 正确。

  • 第14题：

    关于看跌期权多头净损益，下列表述正确的有（　）。
    　

    A.净损失最大值为期权价格
    B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和
    C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额
    D.净收益最大值为执行价格

    答案：A,C
    解析：
    多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权成本，所以多头看跌期权净损益的最大值是当看跌期权到期日价值最大时，此时的最大净收益为执行价格－期权成本；多头看跌期权最大损失为不行权时，损失期权费，所以净损失最大值为期权价格。

  • 第15题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

    A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案：D
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第16题：

    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

    • A、看涨期权多头+看跌期权空头
    • B、看涨期权空头+看跌期权多头
    • C、标的资产多头+看跌期权多头
    • D、标的资产多头+看涨期权空头

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    多选题
    期权空头了结持仓的方式包括（）。
    A

    当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸

    B

    通过对冲方式平仓了结头寸

    C

    持有期权至合约到期，直至自己放弃行权

    D

    以要求多头行权的方式了结头寸


    正确答案： D,B
    解析： 期权卖方只有义务，没有CD项的权利。

  • 第18题：

    单选题
    下列说法正确的是（）。
    A

    对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

    B

    买入看跌期权，获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利

    C

    多头看涨期权的最大净收益为期权价格

    D

    空头看涨期权的最大净收益为期权价格


    正确答案： B
    解析： 买入看涨期权到期日价值=Ma×（股票市价-执行价格，0），买人看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值一期权价格，由此可知，选项A的结论不正确，正确的结论应该是“到期日价值大于0”。“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，所以期权名称与解释不一致，混淆概念；选项B的说法不正确，正确的说法应该是：买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；或：买入看涨期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利；“买人看涨期权”也称“多头看涨期权”，对于多头看涨期权而言，最大净损失为期权价格，而净收益没有上限，所以，选项C的说法不正确；空头看涨期权净损益=到期日价值+期权价格=期权价格-Ma×（股票市价-执行价格，0），由此可知，由于“Ma×（股票市价-执行价格，0）”的最小值为0，所以，空头看涨期权的最大净收益为期权价格，选项D的说法正确。

  • 第19题：

    多选题
    下列关于看涨期权的说法中，正确的有（　　）。
    A

    如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同

    B

    如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值不相同

    C

    如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等

    D

    如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值不相等


    正确答案： C,D
    解析：
    多头为买入，空头为卖出。如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同；如果标的股票价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零。

  • 第20题：

    多选题
    下列属于欧式期权特征的是，在到期日（  ）。
    A

    若市价大于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等.符号相反

    B

    若市价小于执行价格，多头与空头价值均为0

    C

    多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大

    D

    空头净收益的最大值为期权价格


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列说法正确的是（）。
    A

    对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

    B

    买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利

    C

    多头看涨期权的最大净收益为期权价格

    D

    空头看涨期权的最大净收益为期权价格


    正确答案： A
    解析： 买入看涨期权到期日价值＝Max（股票市价-执行价格，0），买入看涨期权净损益＝买入看涨期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的结论不正确，正确的结论应该是“到期日价值大于0”。“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，所以期权名称与解释不一致，混淆概念。选项B的说法不正确，正确的说法应该是：买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；或：买入看涨期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利。“买入看涨期权”也称“多头看涨期权”，对于多头看涨期权而言，最大净损失为期权价格，而净收益没有上限，所以，选项C的说法不正确。空头看涨期权净损益＝到期日价值+期权价格＝期权价格-Max（股票市价-执行价格，0），由此可知，由于“Max（股票市价-执行价格，0）”的最小值为0，所以，空头看涨期权的最大净收益为期权价格。选项D的说法正确。

  • 第22题：

    多选题
    在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。
    A

    空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

    B

    多头看跌期权的最大净收益为执行价格

    C

    空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

    D

    对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


    正确答案： A,B
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的说法正确；多头看跌期权的最大净收益=执行价格-期权价格，因此，选项B的说法不正确；空头看跌期权损益平衡点=执行价格-期权价格，多头看跌期权损益平衡点=执行价格-期权价格，由此可知，选项C的说法正确；空头看跌期权净收入=空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0），由此可知，选项D的说法不正确。正确的结论应该是：净收入=0。

  • 第23题：

    多选题
    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
    A

    看涨期权多头+看跌期权空头

    B

    看涨期权空头+看跌期权多头

    C

    标的资产多头+看跌期权多头

    D

    标的资产多头+看涨期权空头


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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