当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。A、GammaB、ThetaC、RhoD、Vega

题目

当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

  • A、Gamma
  • B、Theta
  • C、Rho
  • D、Vega
相似考题

1.（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

2.以下计算公式中，正确的有（ ）。 A．除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]÷(1+股份变动比例) B．新行权价格=(原行权价格×标的证券除权日参考价)／除权前一日标的证券收盘价 C．新行权比例=(原行权比例×除权前一日标的证券收盘价)／标的证券除权日参考价 D．新行权价格=(原行权价格×标的证券除息日参考价)／除息前一日标的证券收盘价

3.标的证券除息的，行权比例不变，行权价格公式为（ ）。A．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前+日标的证券开盘价)B．新行权价格=行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)C．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)D．新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前-日标的证券收盘价)

4.标的证券除息的，行权价格公式为（ ）。 A．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券开盘价) B．新行权价格=行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价) C．新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前一日标的证券收盘价) D．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前一日标的证券收盘价)

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  • 第1题：

    标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是（ ）。

    A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价
    B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价
    C.标的证券除息，新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价
    D.标的证券除息，新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价

    答案：D
    解析：
    标的证券除息的，行权比例不变。

  • 第2题：

    以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（ ）。（不考虑交易费用）

    A.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
    B.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
    C.当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利
    D.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损

    答案：B,C,D
    解析：
    看跌期权买方的损益如图1所示，其中，S为标的物价格，X为执行价格，P为权利金。A项，当X-P＜S＜X时，看跌期权买方仍是亏损的，只有当标的物价格下跌至损益平衡点以下时，买方才开始盈利。

  • 第3题：

    标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式分别为()。

    A:标的证券除权，新行权价格=原行权价格*（标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价）
    B:标的证券除权，新行权比例=原行权比例*（除权前一日标的证券收盘价/的证券除权日参考价）
    C:标的证券除息，新行权价格=原行权价格*（标的证券除息日参考价/息前一日标的证券收盘价）
    D:标的证券除息，新行权比例=原行权比例*（除息前一日标的证券收盘价/的证券除息日参考价）

    答案：A,B,C
    解析：
    标的证券除息的，行权比例不变。

  • 第4题：

    （　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    考点：期权的希腊字母

  • 第5题：

    对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　）


    答案：错
    解析：
    对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0．5；虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。

  • 第6题：

    持有期权并平掉DELTA后，即期价格变动后出现获利，是因为以下哪个因素（）

    • A、长GAMMA
    • B、短GAMMA
    • C、长VEGA
    • D、短VEGA

    正确答案:A

  • 第7题：

    当标的股票价格接近行权价格时，以下哪个数量值达到最大（）

    • A、.GA.mmA.
    • B、B..ThE.t
    • C、.Rho
    • D、D..VE.g

    正确答案:A

  • 第8题：

    认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。

    • A、权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）
    • B、权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）
    • C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）
    • D、权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）

    正确答案:C

  • 第9题：

    以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）

    • A、当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益
    • B、当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益
    • C、当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金
    • D、当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金

    正确答案:D

  • 第10题：

    描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。
    A

    Gamma

    B

    Theta

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    Gamma值何时会最大？（）
    A

    当行权价格等于标的资产价格时

    B

    当行权价格大于标的资产价格时

    C

    当行权价格小于标的资产价格时

    D

    当权证刚刚被创立时


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列期权中，时间价值最大的是（　　）。

    A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23

    B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14

    C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5

    D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

    答案：A
    解析：
    时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
    A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。

  • 第14题：

    下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（ ）。(不考虑交易费用)

    A. 理论上，买方的盈利可以达到无限大
    B. 当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
    C. 当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权
    D. 当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利

    答案：D
    解析：
    当标的资产价格下跌至执行价格以下时，如果放弃行权，买方会损失购买期权的全部费用，即权利金；如果执行期权，则行权收益=执行价格一标的资产价格一权利金，由于(执行价格一标的资产价格)>0，买方行权一定比放弃行权有利。

  • 第15题：

    下列关于买进看跌期权损益的说法中，正确的是（ ）。(不考虑交易费用)

    A、理论上，买方的盈利可以达到无限大
    B、当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
    C、当标的资产价格在损益平衡点以上时，买方不应该行权
    D、当标的资产价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利

    答案：D
    解析：
    当标的资产价格下跌至执行价格以下时，如果放弃行权，买方会损失购买期权的全部费用，即权利金；如果执行期权，则行权收益=执行价格一标的资产价格一权利金，由于(执行价格一标的资产价格)>0，买方行权一定比放弃行权有利。

  • 第16题：

    （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A、Delta
    B、Gamma
    C、Rho
    D、Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第17题：

    在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）

    • A、Gamma
    • B、Vegga
    • C、Rho
    • D、Theta

    正确答案:D

  • 第18题：

    Gamma值何时会最大？（）

    • A、当行权价格等于标的资产价格时
    • B、当行权价格大于标的资产价格时
    • C、当行权价格小于标的资产价格时
    • D、当权证刚刚被创立时

    正确答案:A

  • 第19题：

    以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:D

  • 第20题：

    假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）

    • A、行权价为10元、5天到期的认购期权
    • B、行权价为15元、5天到期的认购期权
    • C、行权价为10元、90天到期的认沽期权
    • D、行权价为15元、5天到期的认沽期权

    正确答案:B

  • 第21题：

    以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    当标的股票价格接近行权价格时，以下哪个数量值达到最大（）
    A

    .GA.mmA.

    B

    B..ThE.t

    C

    .Rho

    D

    D..VE.g


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）
    A

    当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益

    B

    当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益

    C

    当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金

    D

    当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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