某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。A、14%B、29%C、58%D、74%

题目

某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。

  • A、14%
  • B、29%
  • C、58%
  • D、74%
相似考题

1.以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?()A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

2.下列期权为虚值期权的是（ ）。 A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格 B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格 C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格 D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格

3.某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C. 卖空两份标的资产 D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权

4.以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

参考答案和解析
正确答案:B
更多“某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。A、14%B、29%C、58%D、74%”相关问题

  • 第1题：

    某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。

    A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
    B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
    C、卖空两份标的资产
    D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

    答案：B,C
    解析：
    题中，组合的Delta=10*0.6+8*（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；②卖空2个单位标的资产

  • 第2题：

    当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

    • A、行权价格为9元的认购期权
    • B、行权价格为11元的认沽期权
    • C、行权价格为10元的认购期权
    • D、行权价格为9元的认沽期权

    正确答案:D

  • 第3题：

    某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为（）。

    • A、12.5
    • B、12
    • C、7.5
    • D、7.2

    正确答案:C

  • 第4题：

    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

    • A、平值认购期权
    • B、实值认购期权
    • C、虚值认购期权
    • D、都一样

    正确答案:B

  • 第5题：

    某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。

    • A、12.5
    • B、12
    • C、7.5
    • D、7.2

    正确答案:C

  • 第6题：

    对于备兑开仓的持有人，其盈亏平衡点的计算方式为（）

    • A、标的证券买入价格-卖出的认购期权权利金
    • B、卖出的认购期权行权价格-卖出的认购期权权利金
    • C、标的证券买入价格+卖出的认购期权权利金
    • D、卖出的认购期权行权价格+卖出的认购期权权利金

    正确答案:A

  • 第7题：

    某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。

    • A、-0.008
    • B、-0.8
    • C、0.008
    • D、0.8

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
    A

    行权价格为9元的认购期权

    B

    行权价格为11元的认沽期权

    C

    行权价格为10元的认购期权

    D

    行权价格为9元的认沽期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    认购-认沽期权平价公式为（）
    A

    认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格

    B

    认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和

    C

    认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价

    D

    认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。
    A

    14%

    B

    29%

    C

    58%

    D

    74%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于备兑开仓的持有人，其盈亏平衡点的计算方式为（）
    A

    标的证券买入价格-卖出的认购期权权利金

    B

    卖出的认购期权行权价格-卖出的认购期权权利金

    C

    标的证券买入价格+卖出的认购期权权利金

    D

    卖出的认购期权行权价格+卖出的认购期权权利金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。
    A

    平值认购期权

    B

    实值认购期权

    C

    虚值认购期权

    D

    都一样


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。

    • A、0.5倍
    • B、1倍
    • C、5倍
    • D、10倍

    正确答案:C

  • 第14题：

    某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。

    • A、18
    • B、20
    • C、25
    • D、40

    正确答案:B

  • 第15题：

    对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的Delta值大致为（）。

    • A、0.52
    • B、-0.99
    • C、0.12
    • D、0.98

    正确答案:D

  • 第16题：

    假设丙股票现价为14元，则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权。

    • A、10
    • B、15
    • C、18
    • D、14

    正确答案:A

  • 第17题：

    某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。

    • A、买入700份认沽期权
    • B、卖出700份认沽期权
    • C、买入700份股票
    • D、卖出700份股票

    正确答案:C

  • 第18题：

    认购-认沽期权平价公式为（）

    • A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
    • B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
    • C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
    • D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

    正确答案:D

  • 第19题：

    投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。

    • A、买入对应Delta值的标的证券数量
    • B、卖出对应Delta值的标的证券数量
    • C、买入期权合约单位数虽的标的证券
    • D、卖出期权台约单位数星的标的证券

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
    A

    18

    B

    20

    C

    25

    D

    40


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    假设丙股票现价为14元，则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权。
    A

    10

    B

    15

    C

    18

    D

    14


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
    A

    买入700份认沽期权

    B

    卖出700份认沽期权

    C

    买入700份股票

    D

    卖出700份股票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
    A

    -0.008

    B

    -0.8

    C

    0.008

    D

    0.8


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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