个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。A、行权价B、到期日C、看涨或看跌D、认购或者认沽

题目

个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。

  • A、行权价
  • B、到期日
  • C、看涨或看跌
  • D、认购或者认沽
相似考题

1.通过备兑开仓指令可以（ ）。A.减少认沽期权备兑持仓头寸 B.増加认沽期权备兑持仓头寸 C.减少认购期权备兑持仓头寸 D.増加认购期权备兑持仓头寸

2.认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

3.以下仓位中，属于同一看涨看跌方向的是（）A、买入认购期权、备对开仓B、卖出认购期权、买入认沽期权C、买入认购期权、买入认沽期权D、卖出认沽期权、备对开仓

4.通过备兑开仓指令可以（ ）。A.减少认沽期权备兑持仓头寸 B.增加认沽期权备兑持仓头寸 C.减少认购期权备兑持仓头寸 D.增加认购期权备兑持仓头寸

参考答案和解析
正确答案:C
更多“个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。A、行权价B、到期日C、看涨或看跌D、认购或者认沽”相关问题

  • 第1题：

    （）指投资者未持有该合约时开始买入或卖出期权合约，或者投资者增加同向头寸。

    • A、开仓
    • B、平仓
    • C、认购
    • D、认沽

    正确答案:A

  • 第2题：

    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。

    • A、对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大
    • B、对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大
    • C、对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大
    • D、对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大

    正确答案:A

  • 第3题：

    某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

    • A、6000
    • B、8000
    • C、10000
    • D、12000

    正确答案:B

  • 第4题：

    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

    • A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
    • B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
    • C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
    • D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

    正确答案:A

  • 第5题：

    认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

    • A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
    • B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
    • C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
    • D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于上交所的限仓制度，以下叙述不正确的是（）。

    • A、上交所期权交易实行限仓制度，即对交易参与人和投资者的持仓数量进行限制，规定投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓（含备兑开仓）的最大数量
    • B、按单边计算是指对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按看涨或看跌方向合并计算
    • C、认购期权权利方与认沽期权义务方为看涨方向
    • D、认购期权义务方与认沽期权权利方为看涨方向

    正确答案:D

  • 第7题：

    股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

    • A、0.1
    • B、0.2
    • C、0.25
    • D、0.3

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
    A

    {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

    B

    Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位

    C

    {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位

    D

    Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）
    A

    {结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位

    B

    B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位

    C

    C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位

    D

    D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。
    A

    行权价

    B

    到期日

    C

    看涨或看跌

    D

    认购或者认沽


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    上海证券交易所个股期权的合约类型名称包括（）
    A

    看涨期权

    B

    认购期权

    C

    看跌期权

    D

    认沽期权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    通过备兑开仓指令可以（）。
    A

    减少认沽期权备兑持仓头寸

    B

    增加认沽期权备兑持仓头寸

    C

    减少认购期权备兑持仓头寸

    D

    增加认购期权备兑持仓头寸


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于认购期权和认沽期权，以下描述错误的是（）。

    • A、认购期权买方根据合约有权买入标的证券
    • B、认购期权卖方根据合约有权买入标的证券
    • C、认沽期权买方根据合约有权卖出标的证券
    • D、认沽期权卖方根据合约有义务买入标的证券

    正确答案:B

  • 第14题：

    股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）

    • A、0.1
    • B、0.2
    • C、0.25
    • D、0.3

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

    • A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
    • B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
    • C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
    • D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    上海证券交易所个股期权的合约类型名称包括（）

    • A、看涨期权
    • B、认购期权
    • C、看跌期权
    • D、认沽期权

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    合成股票空头策略指的是（）

    • A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    正确答案:B

  • 第18题：

    通过备兑开仓指令可以（）。

    • A、减少认沽期权备兑持仓头寸
    • B、增加认沽期权备兑持仓头寸
    • C、减少认购期权备兑持仓头寸
    • D、增加认购期权备兑持仓头寸

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）
    A

    行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。

    B

    认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格

    C

    认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）

    D

    ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）


    正确答案： D,B
    解析： 行权日前一交易日（E-1日）日终与行权日（E日），登记公司和交易所将提高到期合约的维持保证金和初始保证金收取比例。E-1日和E日日终，登记公司在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%×合约标的收盘价、ETF期权增加5%×合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金，其中，认沽期权的维持保证金收取仍不超过行权价。认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）

  • 第20题：

    单选题
    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
    A

    {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

    B

    Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位

    C

    {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位

    D

    Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
    A

    6000

    B

    8000

    C

    10000

    D

    12000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。
    A

    对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大

    B

    对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大

    C

    对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大

    D

    对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下仓位中，属于同一看涨看跌方向的是（）
    A

    买入认购期权、备对开仓

    B

    卖出认购期权、买入认沽期权

    C

    买入认购期权、买入认沽期权

    D

    卖出认沽期权、备对开仓


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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