美国国库券期货是采用指数报价的，该指数是（）。A、100与国库券年收益率的差B、100与和约最后交易日的3个月期伦敦银行同业拆借利率的差C、100与国库券年贴现率的差D、100与国库券年收益率的和

题目

美国国库券期货是采用指数报价的，该指数是（）。

  • A、100与国库券年收益率的差
  • B、100与和约最后交易日的3个月期伦敦银行同业拆借利率的差
  • C、100与国库券年贴现率的差
  • D、100与国库券年收益率的和
相似考题

1.存续期为120天的国库券，面值100元，价格为99元，则该国库券持有到期的年投资收益率为( )。(假定年天数以365天计算)A．0.0307B．0.0304C．0.0101D．0.01

2.存续期为120天的国库券，面值为100元，价格为99元，则该国库券持有到期的年投资收益率为( )。(假定年天数以365天计算)A．3.07%B．3.54%C．4.01%D．5.00%

3.下列关于主要参考利率期货合约品种的报价方式描述正确的有( )．（1分）A．1个月期港元利率期货的报价方式为100 -1个月期香港银行间同业拆放利率B．3个月期港元利率期货的报价方式为100 -3个月期香港银行间同业拆放利率C．伦敦银行间同业拆放利率期货的报价方式为100 -3个月期美元伦敦同业拆放利率D．联邦基金利率期货的报价方式为100 -交割月隔夜联邦基金利率平均值

4.3个月国库券(假定90天)，面值100元，价格为99元，赎该国库券的年贴现率为( )。(假定年天数以360天计算。)A．1％.B．2％.C．3％.D．4％.

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  • 第1题：

    三个月期欧洲美元期货的报价指数是( )。

    A．100与年收益率的差

    B．100与合约最后交易日的三个月期伦敦银行同业拆放利率的差

    C．100与年贴现率的差

    D．100与年收益率的和


    正确答案：A
    39.A【解析】欧洲美元期货采用指数报价和现金结算方式，该指数以100与年收益率的差价计算。最后的结算价则由现货市场决定，即等于100减去合约最后交易日的三个月期经特别处理的伦敦银行同业拆放利率。

  • 第2题：

    3个月国库券（假定90天），面值为100元，价格为96元，则该国库券的年贴现率为( )。（假定年天数以360灭汁算）

    A.4%

    B.4.2%

    C．10.8%

    D.16%


    正确答案：D
    D【解析】年贴现率=（100-96）÷100×(360÷90)=16%。故选D。

  • 第3题：

    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方式是（ ）。

    A.以收益率报价
    B.100减去不带百分号的年贴现率
    C.以年贴现率报价
    D.指数式报价

    答案：B,D
    解析：
    芝加哥商业交易所（CME）3个月国债期货采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。

  • 第4题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（ ）

    A.基准风险
    B.收益率曲线风险
    C.期权性风险
    D.重新定价风险
    E.汇率风险

    答案：A,D
    解析：
    该银行以2年期美元存款作为l年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。

  • 第5题：

    存续期为120天的国库券，面值100元，价格为99元，则该国库券持有到期的年投资收益率为()。(假定年天数以365天计算)
    A.3.07% B.3.04%
    C.1.01% D.1.00%


    答案：A
    解析：
    答案为A。年投资收益率=(卖出价一发行价）÷发行价X(365÷持有天数）X100%。所以，这道题答案是：（100—99)÷99X(365÷120)X100%≈3.07%。

  • 第6题：

    国库券一般采用贴现力式发行。(1)假设现有面额为100元的国库券，期限为90天，其采用的报价为15%(即年贴现率为15%)，请问其理论发行价格应为多少?(2)假设一投资者购买了上述国库券．并且在持有了30天以后就打算在市场上转让。此时市场贴现率13%，请问该国库券的转让价格应为多少?



    答案：
    解析：
    (1)100x(1－15%×90÷360)=96．25(元)。?(2)100×(1－13%×60÷360)=97．8(元)0

  • 第7题：

    根据2008年的金融严峻形势，投资者预测，未来1年内，短期国库券利率上调的概率为55%，并且政府已经明确表示，未来1年内会调整短期国库券利率，那么，未来1年内，短期国库券利率下调的概率为()。

    A:0
    B:45%
    C:55%
    D:100%

    答案：B
    解析：
    既然政府已经明确表示，未来一年内会调整短期国库券利率，那么未来国库券利率不是上调就是下调，已经知道上调的概率是55%，那么下调的概率就是：1-55%=45%。

  • 第8题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

    • A、基准风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、期权性风险
    • D、重新定价风险
    • E、汇率风险

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    美国短期国库券期货的可交割债券是（）。

    • A、尚有90天剩余期限的原来发行的6个月期国库券
    • B、尚有91天剩余期限的原来发行的9个月期国库券
    • C、尚有90天剩余期限的原来发行的1年期国库券
    • D、新发行的3个月期的国库券

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    面值为100美元的国库券，有8%的固定利率息票，当预期收益率为10%时，该国库券会（）

    • A、折价发行
    • B、溢价发行
    • C、平价发行

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    美国国库券期货是采用指数报价的，该指数是（）。
    A

    100与国库券年收益率的差

    B

    100与和约最后交易日的3个月期伦敦银行同业拆借利率的差

    C

    100与国库券年贴现率的差

    D

    100与国库券年收益率的和


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    面值为100美元的国库券，有8%的固定利率息票，当预期收益率为10%时，该国库券会（）
    A

    折价发行

    B

    溢价发行

    C

    平价发行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某企业1年前买了1万张面额为100元、年利率为10%(单利)、3年后到期一次性还本付息国库券。现在有一机会可以购买年利率为12%、2年期、到期还本付息的无风险企业债券,该企业拟卖掉国库券购买企业债券,则该企业可接受的国库券最低出售价格为()万元。

    A. 104.84

    B. 99.48

    C. 106.32

    D.100


    正确答案：A

  • 第14题：

    3个月期欧洲美元期货的报价指数是()。

    A:100与年收益率的差
    B:100与合约最后交易日的3个月期伦敦银行同业拆放利率的差
    C:100与年贴现率的差
    D:100与年收益率的和

    答案：A
    解析：
    欧洲美元期货采用指数报价和现金结算方式，该指数以100与年收益率的差价计算。最后的结算价则由现货市场决定，即等于100减去合约最后交易日的3个月期经特别处理的伦敦银行同业拆放利率。

  • 第15题：

    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方式是（ ）。

    A：以收益率报价
    B：100减去不带百分号的年贴现率
    C：以年贴现率报价
    D：指数式报价

    答案：B,D
    解析：
    芝加哥商业交易所（CME）3个月国债期货采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。

  • 第16题：

    一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　　）。

    A.重新定价风险
    B.收益率曲线风险
    C.基准风险
    D.期限错配风险

    答案：C
    解析：
    题中A、D项是同一种风险；题目没有提到未来收益的情况，也排除B项。

  • 第17题：

    3个月国库券（假定90天），面值为100元，价格为96元，则该国库券的年贴现率为()(假定年天数按360天计算）
    A.4% B.4.2% C.16.8% D.16%


    答案：A
    解析：
    答案为A。略

  • 第18题：

    3个月国库券(假定90天)，面值100元，价格为99元，则该国库券的年贴现率为(　)。(假定年天数以360计算。)

    A.1%

    B.4.2%

    C.1.1%

    D.4%

    答案：D
    解析：
    (100-99)\100x360\90=4%

  • 第19题：

    国库券的收益率是国库券的（）与市场价格之间的比率。

    • A、贴现利息
    • B、国库券面值
    • C、国库券售价
    • D、国库券利率

    正确答案:A

  • 第20题：

    一家制药行业的客户能在美国私募市场上以高于国库券收益率40bp的利率水平融资，也能够通过银行获得Libor+25bp的贷款。如果该客户的目标是融资成本达到libor+10bp，下列哪一个利率掉期的报价能使其达到目标（）。

    • A、国库券收益率+30/+35
    • B、国库券收益率+10/+20
    • C、国库券收益率+20/+25
    • D、无需掉期，银行贷款即可

    正确答案:A

  • 第21题：

    一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　）

    • A、重新定价风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、基准风险
    • D、期限错配风险

    正确答案:C

  • 第22题：

    多选题
    美国短期国库券期货的可交割债券是（）。
    A

    尚有90天剩余期限的原来发行的6个月期国库券

    B

    尚有91天剩余期限的原来发行的9个月期国库券

    C

    尚有90天剩余期限的原来发行的1年期国库券

    D

    新发行的3个月期的国库券


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国库券的收益率是国库券的（）与市场价格之间的比率。
    A

    贴现利息

    B

    国库券面值

    C

    国库券售价

    D

    国库券利率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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