均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差

题目

均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

  • A、在险价值（VAR）
  • B、方差
  • C、均值
  • D、绝对离差
相似考题

1.方差度量法是最常见、最简便的资产管理风险度量方法。（ ）

2.资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（ ）。 A．方差度量法 B．收益预期范围度量法 C．历史数据法 D．下跌概率法

3.资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。A．方差度量法B．收益预期范围度量法C．下跌概率法D．风险收益法

4.资产管理者确定和量化风险的方法中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 （ ）

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  • 第1题：

    明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险，可采用的方法有（ ）。 A．下跌概率法 B．方差度量法 C．加权平均法 D．收益预期范围度量法


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（ ）。

    A．风险分析法

    B．下跌概率法

    C．方差度量法

    D．收益预期范围度量法


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第4题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第5题：

    明确了风险和收益的正相关关系之后，资产堂理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（）。

    • A、方差度量法
    • B、收益预期范围度量法
    • C、历史数据法
    • D、下跌概率法

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。


    正确答案:期望收益；收益标准差

  • 第7题：

    关于均值方差法的描述错误的是（）。

    • A、使用均值度量收益
    • B、使用方差一协方差度量风险
    • C、适用于风险厌恶型投资者
    • D、假设收益率服从正态分布

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列不可以用来度量风险的是（）

    • A、期望值
    • B、标准差
    • C、方差
    • D、均值

    正确答案:D

  • 第9题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
    A

    在险价值（VAR）

    B

    方差

    C

    均值

    D

    绝对离差


    正确答案： B
    解析： 马科维茨的均值方差法采用方差作为风险的度量指标。

  • 第12题：

    单选题
    下列不可以用来度量风险的是（）
    A

    期望值

    B

    标准差

    C

    方差

    D

    均值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列标识风险的度量指标种能有效进行横向比较的是()。

    A.变异系数

    B.协方差

    C.均方差

    D.方差


    参考答案：A

  • 第14题：

    （2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

    A.贝塔系数度量投资的系统风险
    B.标准差度量投资的非系统风险
    C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
    D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

    答案：A,C,D
    解析：
    标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

  • 第15题：

    ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

    A、最大方差法模型
    B、最小方差法模型
    C、均值方差法模型
    D、资本资产定价模型

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第16题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

    • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
    • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
    • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
    • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

    正确答案:C

  • 第17题：

    方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

    • A、贝塔系数度量投资的系统风险
    • B、标准差度量投资的非系统风险
    • C、方差度量投资的系统风险和非系统风险
    • D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。

    • A、方差度量法
    • B、收益预期范围度量法
    • C、历史数据法
    • D、下跌概率法

    正确答案:A,B,D

  • 第22题：

    单选题
    关于均值方差法的描述错误的是（）。
    A

    使用均值度量收益

    B

    使用方差一协方差度量风险

    C

    适用于风险厌恶型投资者

    D

    假设收益率服从正态分布


    正确答案： B
    解析： 虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
    A

    贝塔系数度量投资的系统风险

    B

    标准差度量投资的非系统风险

    C

    方差度量投资的系统风险和非系统风险

    D

    变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险


    正确答案： D,B
    解析： 标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确

  • 第24题：

    单选题
    方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（  ）。
    A

    组合中各个证券方差的加权和

    B

    组合中各个证券方差的和

    C

    组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D

    组合中各个证券协方差的加权和


    正确答案： C
    解析：

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