计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森αA、①②③④B、①②③C、①②④D、②③④

题目

计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α

  • A、①②③④
  • B、①②③
  • C、①②④
  • D、②③④
相似考题

1.投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

2.以下不属于风险调整后收益指标的是（）。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率

3.在风险调整收益指标中，( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。A、詹森αB、夏普比率C、信息比率D、特雷诺比率

4.下列不属于风险调整后收益指标的是( )。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率

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  • 第1题：

    常用的风险调整后收益指标有( )。

    Ⅰ.詹森α

    Ⅱ.夏普比率

    Ⅲ.信息比率

    Ⅳ.特雷诺比率

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：D
    解析：本题考查风险调整后收益。常用的风险调整后收益指标有：夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第2题：

    关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。

    A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

    B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

    C.特雷诺比率来源于套利定价模型

    D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率


    答案：B

  • 第3题：

    (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

    A.夏普比率
    B.詹森比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

  • 第4题：

    下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。

    A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
    B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
    C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
    D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

    答案：A
    解析：
    夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率，因此选项D不正确。

  • 第5题：

    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。

    A.绝对收益
    B.相对收益
    C.信息比率
    D.择时比率

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第6题：

    要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（ ）。

    A.特雷诺比率
    B.信息比率
    C.詹森
    D.夏普比率

    答案：A
    解析：

  • 第7题：

    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、信息比率

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
    A

    夏普指数

    B

    特雷诺指数

    C

    詹森指数

    D

    信息比率


    正确答案： B
    解析： 夏普指数＝（基金的平均收益率－无风险收益率）/基金的标准差。

  • 第9题：

    单选题
    衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整后收益指标的是（　　）。
    A

    年化收益率

    B

    加权收益率

    C

    特雷诺比率

    D

    平均收益率


    正确答案： C
    解析：
    特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。主要风险调整后收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。

  • 第10题：

    单选题
    计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
    A

    ①②③④

    B

    ①②③

    C

    ①②④

    D

    ②③④


    正确答案： D
    解析： 风险调整的基金业绩评估方法主要有夏普比率、特雷诺比率、詹森、信息比率与跟踪误差等。因此，选项C正确。

  • 第11题：

    单选题
    下列（  ）指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算(   )。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    信息比率

    D

    詹森指数


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ( )。

    A、夏普比率

    B、特雷诺比率

    C、贝塔系数

    D、詹森α


    正确答案：C 风险调整后收益的基金业缓评估方法包括了 ：夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差，而贝塔系数是衡量风险的指标，C不正确，故选C。

  • 第14题：

    以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（ ）。

    A.夏普比率
    B.特雷诺比率
    C.贝塔系数
    D.詹森α

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的基金业绩评估方法包括了:夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差。而贝塔系数是衡量风险的指标。C不正确，故选C。

  • 第15题：

    考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（ ）。

    A、夏普比率
    B、特雷诺比率
    C、信息比率
    D、贝塔系数

    答案：D
    解析：
    考虑风险调整的基金业绩评估方法包括：①夏普比率；②特雷诺比率；③詹森α；④信息比率与跟踪误差。

  • 第16题：

    下列不属于风险调整后收益指标的是( )。

    A、夏普比率
    B、速动比率
    C、特雷诺比率
    D、信息比率

    答案：B
    解析：
    风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率

  • 第17题：

    (2016年)下列不属于风险调整后收益指标的是（）。

    A.夏普比率
    B.速动比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：B
    解析：
    风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森a、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率。

  • 第18题：

    下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。

    • A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险
    • B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险
    • C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金
    • D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森比率

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。

  • 第20题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森α

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： A
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。
    A

    夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险

    B

    特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险

    C

    夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金

    D

    对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。
    A

    速动比率

    B

    詹森

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于风险调整的收益指标的是（  ）。
    A

    夏普比率

    B

    速动比率

    C

    特雷诺比率

    D

    詹森指数


    正确答案： A
    解析：

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