关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

题目

关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

  • A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
  • B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
  • C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
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1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值

3.下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指最大损失金额的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值是指发生最大损失的概率

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    下列关于VaR的描述，正确的是( )。

    A．风险价值与损失的任何特定事件相关

    B．风险价值是以概率百分比表示的价值

    C．风险价值是指可能发生的最大损失

    D．风险价值并非是指可能发生的最大损失


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关予VaR的描述，不正确的是(

    A．风险价值与损失的任何特定事件相关

    B．风险价值是以概率百分比表示的价值

    C．风险价值是指可能发生的最大损失

    D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

    E．风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案：ABC
    ABC【解析】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。

  • 第3题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。

    A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    B、风险价值是以概率百分比表示的价值
    C、风险价值是指可能发生的最大损失
    D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

    答案：C
    解析：
    A项，风险与持有期和给定的置信水平相关；B项，风险价值不用百分比表示；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。

  • 第4题：

    下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

    A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    B.风险价值是用相对数表示的
    C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
    E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，风险价值是用绝对数表示的。

  • 第5题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第6题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）是对风险因子的暴露程度。

    • A、风险敞口
    • B、风险价值
    • C、VaR估算方法
    • D、风险评估

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（）。

    • A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    • B、风险价值是即将发生的真实损失
    • C、风险价值是指可能发生的最大损失
    • D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于VaR的描述，正确的是（）。
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是即将发生的真实损失

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值并非是指可能发生的最大损失


    正确答案： D
    解析： A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于VAR的描述，错误的有（  ）。
    A

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指潜在的最大损失

    D

    风险价值并非是指潜在的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第13题：

    关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。

    A.夏普比率

    B.跟踪误差

    C.贝塔系数

    D.风险价值VaR


    正确答案：C
    风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标一般用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则一般用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。因此，贝塔系数属于事前指标。

  • 第14题：

    下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

    A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
    B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
    C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
    D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    答案：A
    解析：
    VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第15题：

    关于VaR的描述，错误的是（ ）。

    Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关

    Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

    Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失

    Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失

    Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值

    A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由市场风险内部模型来估算，可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。

  • 第16题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第17题：

    关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。


    A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
    B.风险价值是以概率百分比表示的价值
    C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
    D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
    E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

    答案：A,C,D,E
    解析：
    风险价值并非是指实际发生的最大损失，A项正确。风险价值是以绝对数表示的价值，B项错误。VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取，C项正确。如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长，D项正确。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，E项正确。故本题选ACDE。

  • 第18题：

    下列关于VaR的描述，不正确的是（　）

    • A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    • B、风险价值是以概率百分比表示的价值
    • C、风险价值是指可能发生的最大损失
    • D、风险价值并非是指可能发生的最大损失
    • E、风险价值不是以概率百分比表示的价值

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列关于VaR的描述正确的是（）。

    • A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    • B、风险价值是用相对数表示的
    • C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • D、风险价值并非是指实际发生的最大损失
    • E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    正确答案:A,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第22题：

    单选题
    下列有关VaR的表述，错误的是（）
    A

    VaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段

    B

    可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险

    C

    可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现

    D

    置信水平越高，VaR值越小


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第24题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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