已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。A、7％B、7.5％C、8％D、9％

题目

已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。

  • A、7％
  • B、7.5％
  • C、8％
  • D、9％
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1.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．5.00%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

2.已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。A.5%B.26.20%C.11.30%D.20.19%

3.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%

4.已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A．1.60%.B．3.00%.C．11.09%.D．12.80%.

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  • 第1题：

    1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为()

    A、1%

    B、9.01%

    C、7.5%

    D、9%

    第六章


    答案：B 解析：f=1.08×1.08/1.07-1≈9.01% 

  • 第2题：

    假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

    A．0.05

    B．0.06

    C．0.07

    D．0.08


    正确答案：B
    解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

  • 第3题：

    1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。

    A.2%

    B.3．5%

    C.4%

    D.5．01%


    正确答案：D
    将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s：)2；将1元存储于1年期

  • 第4题：

    假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）

    A.5%
    B.8%
    C.10%
    D.12%

    答案：B
    解析：
    此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

  • 第5题：

    已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()

    A.8．00%
    B.7．00%
    C.9．10%
    D.9．01%

    答案：D
    解析：
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1 即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01% 1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

  • 第6题：

    假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。


    A.5.00%
    B.6.00%
    C.7.00%
    D.8.00%

    答案：B
    解析：
    即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。

  • 第7题：

    在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。

    • A、0.95%
    • B、7.01%
    • C、4.01%
    • D、6.85%

    正确答案:B

  • 第8题：

    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）

    • A、美元远期升值
    • B、英镑远期升值
    • C、美元即期贬值
    • D、英镑即期贬值

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    单选题
    1年期和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（  ）。
    A

    2%

    B

    3.5%

    C

    4%

    D

    5.01%


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）
    A

    美元远期升值

    B

    英镑远期升值

    C

    美元即期贬值

    D

    英镑即期贬值


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。
    A

    7％

    B

    7.5％

    C

    8％

    D

    9％


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    f1,3表示从第一年末到第三年末的远期利率，一年期的即期利率S1，三年期的即期利率S3，若f1,3>S3，根据预期理论，则下列说法正确的是（）。
    A

    S1>S3

    B

    S1＜S3

    C

    条件不足

    D

    S1=S3


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    假设目前美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1：8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为（ ）港元。

    A．8.O000

    B．8.1569

    C．8.3138

    D．7.8431


    正确答案：B

  • 第14题：

    如果各年期的远期利率如表18-1所示，那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表

    [*]

    Ⅰ．即期利率S1=f0,1=5%

    Ⅱ．即期利率S2=[(1+f0,1)(1+f1,2)]1/2-1=5.5%

    Ⅲ．即期利率S3=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)]1/3-1=6.3%

    Ⅳ．即期利率S4=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)(1+f3,4)]1/4-1=7.2%

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    参考答案：D
    解析：预期理论表明，t+1年的即期利率是同一时期的预期的即期利率的几何平均，即St+1=[(1+S1)(1+S1,2)…(1+St,t+1)]1/t+1-1其中，预期理论假定，预期的即期利率等于远期利率：St,t+1=ft,t+1。

  • 第15题：

    假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

    A．5.00%

    B．6.00%

    C．7.00%

    D．8.00%


    正确答案：B

  • 第16题：

    已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()

    A.8．00%
    B.7．00%
    C.9．10%
    D.9．01%

    答案：D
    解析：
    f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01%1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

  • 第17题：

    1年和2年的即期利率分别为S1=7％和S2=8％，远期利率是（ ）。

    A.9．3％
    B.5．6％
    C.9．01％
    D.9．9％

    答案：C
    解析：
    例如，1年和2年期的即期利率分别为s1=7％和s2=8％，这样有两种方法可以求得第2年年末的货币价值：一种是将1元存在2年期的账户，根据定义在第2年知识点：掌握即期利率和远期利率的概念和应用；

  • 第18题：

    假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。
    A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%


    答案：B
    解析：
    。即期利率与远期利率的关系为（1 +Rn）n=(1+R1）……（1 + Rn)。 代入数据，（1 +R2）2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。

  • 第19题：

    已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）

    • A、5.8%
    • B、7.2%
    • C、7.7%

    正确答案:C

  • 第20题：

    1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为（）

    • A、1%
    • B、9.01%
    • C、7.5%
    • D、9%

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，即第一年末到第2年末远期利率为（）。
    A

    9.10%

    B

    9.01%

    C

    7.00%

    D

    8.00%


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为（）。
    A

    0.95%

    B

    7.01%

    C

    4.01%

    D

    6.85%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    1年和2年的即期利率分别为S1=7%和S2=8%，远期利率是（  ）。
    A

    9.3%

    B

    5.6%

    C

    9.01%

    D

    9.9%


    正确答案： A
    解析：

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