一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为45

题目

一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

  • A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
  • B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
  • C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权
  • D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权
相似考题

1.3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0．81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为5000)。该投资者之所以卖出一份认购期权。是因为（ ）。查看材料A.只能备兑开仓一份期权合约 B.没有那么多的钱缴纳保证金 C.不想卖出太多期权合约 D.怕担风险

2.假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。A.10点 B.-5点 C.-15点 D.5点

3.若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。A、买入短期限实值期权B、卖出长期限虚值期权C、买入长期限平值期权D、卖出短期限平值期权

4.3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0．81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为5000)。该投资者获得权利金为（ ）。查看材料A.4000 B.4050 C.4100 D.4150

参考答案和解析
正确答案:D
更多“一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权”相关问题

  • 第1题：

    某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

    • A、无限的上行收益，无限的下行风险
    • B、有限的上行收益，有限的下行风险
    • C、无限的上行风险，有限的下行收益
    • D、有限的上行风险，无限的下行收益

    正确答案:B

  • 第2题：

    一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

    • A、无限的上行收益，无限的下行风险
    • B、有限的上行收益，有限的下行风险
    • C、无限的上行风险，有限的下行收益
    • D、有限的上行风险，无限的下行收益

    正确答案:A

  • 第3题：

    物流信息的动态性是指物流信息在前端小幅度的波动会在后面产生很大幅度的波动。（）


    正确答案:错误

  • 第4题：

    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。

    • A、10点
    • B、-5点
    • C、-15点
    • D、5点

    正确答案:B

  • 第5题：

    单选题
    投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。
    A

    卖出跨式期权

    B

    买入跨式期权

    C

    买入认购期权

    D

    买入认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    可转换公司债券的赎回条件一般是（）。
    A

    公司股价长期大幅高于转换价格

    B

    公司股价长期大幅低于转换价格

    C

    公司股价长期等于转换价格

    D

    公司股价长期在转换价格左右小幅波动


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。
    A

    认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅下跌

    B

    认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅上涨

    C

    认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅下跌

    D

    认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅上涨


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（　　）。（不计交易费用）[2015年3月真题]
    A

    5点

    B

    -15点

    C

    -5点

    D

    10点


    正确答案： A
    解析：
    投资者行权损益=标的资产卖价-执行价格-权利金=2310-2300-15=-5（点）。

  • 第9题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格为2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。
    A

    10点

    B

    -5点

    C

    -15点

    D

    5点


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨。如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓，即以14元的价格买入5 000股甲股票，同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5 000）。该投资者获得权利金为（  ）元。
    A

    4 000

    B

    4 050

    C

    4 100

    D

    4 150


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为( )。(不计交易费用)
    A

    5点

    B

    -15点

    C

    -5点

    D

    10点


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点，投资者行权损益为（　　）。（不计交易费用）
    A

    5点

    B

    －15点

    C

    －5点

    D

    10点


    正确答案： C
    解析：
    投资者行权损益＝标的资产卖价－执行价格－权利金＝2310－2300－15＝－5（点）。

  • 第13题：

    一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

    • A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
    • B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
    • C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权
    • D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

    正确答案:D

  • 第14题：

    投资者以43.20的价格买入合约，目前交易价格为46.90。为了保护他的收益，他会在价格达到的时候使用卖出止损指令（）

    • A、46.00
    • B、43.20
    • C、42.20
    • D、41.20

    正确答案:A

  • 第15题：

    投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。

    • A、卖出跨式期权
    • B、买入跨式期权
    • C、买入认购期权
    • D、买入认沽期权

    正确答案:A

  • 第16题：

    可转换公司债券的回售条件一般是（）。

    • A、公司股价长期大幅高于转换价格
    • B、公司股价长期大幅低于转换价格
    • C、公司股价长期等于转换价格
    • D、公司股价长期在转换价格左右小幅波动

    正确答案:B

  • 第17题：

    单选题
    某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。
    A

    无限的上行收益，无限的下行风险

    B

    有限的上行收益，有限的下行风险

    C

    无限的上行风险，有限的下行收益

    D

    有限的上行风险，无限的下行收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
    A

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益

    B

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合

    C

    投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利

    D

    蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    投资者以43.20的价格买入合约，目前交易价格为46.90。为了保护他的收益，他会在价格达到的时候使用卖出止损指令（）
    A

    46.00

    B

    43.20

    C

    42.20

    D

    41.20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。
    A

    10点

    B

    -5点

    C

    -15点

    D

    5点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    物流信息的动态性是指物流信息在前端小幅度的波动会在后面产生很大幅度的波动。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。
    A

    无限的上行收益，无限的下行风险

    B

    有限的上行收益，有限的下行风险

    C

    无限的上行风险，有限的下行收益

    D

    有限的上行风险，无限的下行收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。
    A

    买入短期限实值期权

    B

    卖出长期限虚值期权

    C

    买入长期限平值期权

    D

    卖出短期限平值期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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