某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A、-30美元/吨B、-20美元/吨C、10美元/吨D、-40美元/吨

题目

某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  • A、-30美元/吨
  • B、-20美元/吨
  • C、10美元/吨
  • D、-40美元/吨
相似考题

1.某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（ ）美元/盎司。A．0.9B．1.1C．1.3D．1.5

2.某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（　　）元。A、9600 B、9500 C、11100 D、11200

3.某交易者以100美元／吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元／吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元／吨，则该交易损益平衡点为（ ）美元。（不考虑交易费用）A.3800 B.3750 C.3850 D.3700

4.某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)A．亏损10美元/吨B．亏损20美元/吨C．盈利10美元/吨D．盈利20美元/吨

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  • 第1题：

    某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元/吨，则该交易到期净收益为（ ）美元/吨。（不考虑交易费用）。

    A.100
    B.50
    C.150
    D.O

    答案：B
    解析：
    买进看跌期权的损益=执行价格-权利金-标的资产价格=3800-100-3650=50（美元/吨）。

  • 第2题：

    某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（ ）美元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)

    A. -100
    B. 50
    C. -50
    D. 100

    答案：C
    解析：
    由于期权到期时标的铜期货价格为3750美元/吨，小于执行价格为3800美元/吨，交易者处于亏损状态，无论标的资产价格上涨或下跌，最大损失不变，等于权利金50美元/吨。

  • 第3题：

    某交易者以100美元／吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权，执行价格为3800美元／吨。期权到期时，标的铜期货合约价格为3850美元／吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净损益为（ ）美元／吨。

    A.-50
    B.-100
    C.50?
    D.100

    答案：A
    解析：
    买入看涨期权，行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金=3850-3800-100=-50（元／吨）。

  • 第4题：

    某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（　　）美元/盹。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)

    A．-100

    B．50

    C．-50

    D．100

    答案：C
    解析：
    由于期权到期时标的铜期货价格为3750美元/吨，小于执行价格为3800美元/吨，交易者处于亏损状态，无论标的资产价格上涨或下跌，最大损失不变，等于权利金50美元/吨。

  • 第5题：

    某交易者以50美元／吨的价格买入一张3个月后到期的铜看涨期权，执行价格为8800美元／吨。期权到期时，标的铜价格为8750美元／吨，则该交易者到期净损益为（??）美元／吨。(不考虑交易费用)

    A. 50
    B. 100
    C. -100
    D. -50

    答案：D
    解析：
    暂无解析

  • 第6题：

    某交易者以100美元／吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元／吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元／吨，则该交易损益平衡点为（ ）美元。(不考虑交易费用)

    A、3800
    B、3750
    C、3850
    D、3700

    答案：D
    解析：
    买进看跌期权的损益平衡点=执行价格-权利金=3800-100=3700(美元／吨)。

  • 第7题：

    某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。

    • A、85
    • B、95
    • C、120
    • D、130

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    单选题
    某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为4 940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是（  ）。
    A

    若市场价格为4 900元／吨，损失为200元

    B

    若市场价格为4 960元／吨，损失为200元

    C

    若市场价格为4 940元／吨，收益为1800元

    D

    若市场价格为4 920元／吨，收益为1000元


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    客户甲以20元／吨买入10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元／吨，那么客户甲平仓时应发出的指令是（）。
    A

    以30元／吨卖出（平仓）10手5月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权

    B

    以20元／吨卖出（平仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权

    C

    以30元／吨卖出（平仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权

    D

    以30元／吨买入（开仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）该交易者损益平衡点为（）美元/吨。
    A

    3800

    B

    3750

    C

    3850

    D

    3700


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
    A

    -30美元/吨

    B

    -20美元/吨

    C

    10美元/吨

    D

    -40美元/吨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权和约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货和约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（每张和约1吨标的物，其他费用不计）
    A

    10

    B

    -20

    C

    30

    D

    40


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    6月份，某交易者以200美元／吨的价格买入4手（25吨／手）执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时，期权标的资产价格应为（ ）美元／吨。

    A.4170
    B.4000
    C.4200
    D.3800

    答案：D
    解析：
    该看跌期权权利金为200美元7吨，买进看跌期杈损益平衡点=执行价格-权利金=4000-200=3800（美元／吨）。

  • 第14题：

    某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权，期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为（ ）美元/吨（不考虑交易费用）。

    A：100
    B：50
    C：150
    D：0

    答案：B
    解析：
    行权损益=执行价格-标的资产价格-权利金=3800-3650-100=50美元/吨

  • 第15题：

    某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

    A.盈利10美元
    B.亏损20美元
    C.盈利30美元
    D.盈利40美元

    答案：B
    解析：
    权利金盈利：-20-10=-30（美元/吨）；由于期货合约价格上涨，执行看涨期权，则盈利为：150-140=10（美元/吨）；总的盈利为：-30+10=-20（美元/吨）。

  • 第16题：

    某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（ ）。

    A.不执行期权，收益为0
    B.不执行期权，亏损为100元／吨
    C.执行期权，收益为300元／吨
    D.执行期权，收益为200元／吨

    答案：D
    解析：
    如果不执行期权，亏损为权利金，即100元／吨；如果执行期权，收益为2500-2200-100=200（元／吨），因此执行期权。故此题选D。

  • 第17题：

    某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

    A、亏损10美元/吨
    B、亏损20美元/吨
    C、盈利10美元/吨
    D、盈利20美元/吨

    答案：B
    解析：
    权利金盈利:-20-10=-30(美元/吨）；由于期货合约价格上涨，执行看涨期权，则盈利为：150-140=10（美元/吨）；总的盈利为-30+10=-20(美元/吨）。

  • 第18题：

    2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（ ）美元/吨(不计交易成本)

    A. -20
    B. -40
    C. -100
    D. -300

    答案：A
    解析：
    参考期权交易。套期保值策咯.期货价格下跃到3400，低于执行价格3740.铜期货多头头寸对冲获利=3740-3700=40美元/吨。期货市场的获利扣除期权费用。总损失=40-60=一20美元/吨

  • 第19题：

    某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

    • A、40
    • B、-40
    • C、20
    • D、-80

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    某交易者以50美元/吨的价格买入一张3个月后到期的期铜看涨期权，执行价格为8800美元/吨。期权到期时，标的期铜价格为8750美元/吨，则该交易者到期净损益为（　　）美元/吨。（不考虑交易费用）[2016年9月真题]
    A

    50

    B

    100

    C

    －100

    D

    －50


    正确答案： C
    解析：
    对于看涨期权多头，当标的资产价格大于执行价格时，买方执行期权，损益为：标的资产价格－执行价格－权利金；否则，不执行期权，损失权利金。题中标的资产价格小于执行价格，买方不会执行期权，损失权利金50美元/吨。

  • 第21题：

    单选题
    某交易者以100美元/吨的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3950美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净收益为（）美元/吨。
    A

    -100

    B

    50

    C

    100

    D

    150


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某投资者以0.1美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.2美元/蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.5美元/蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（　　）。
    A

    不执行期权，收益为0

    B

    不执行期权，亏损为0.1美元/蒲式耳

    C

    执行期权，收益为0.3美元/蒲式耳

    D

    执行期权，收益为0.2美元/蒲式耳


    正确答案： A
    解析： 如果不执行期权，亏损为权利金，即0.1美元/蒲式耳；如果执行期权，收益为3.5-3.2-0.1=0.2（美元/蒲式耳），因此执行期权。

  • 第23题：

    单选题
    某交易者以100美元/吨的价格买入一张11月的期铜看涨期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的期铜价格为3850美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的损益平衡点为（  ）美元/吨。
    A

    3900

    B

    3850

    C

    3800

    D

    3700


    正确答案： C
    解析：

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