根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。A、[2498.82，2538.82]B、[2455，2545]C、[2486.25，2526.25]D、[2505，2545]
题目
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
- A、[2498.82，2538.82]
- B、[2455，2545]
- C、[2486.25，2526.25]
- D、[2505，2545]
相似考题
参考答案和解析
正确答案:A
更多“根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险”相关问题
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第1题：
根据下面资料，回答14-15题
某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2．6％计算)，同时5亿元(10％的资金)左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。
设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。
据此回答以下两题。
方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（ ）张。 查看材料A.5170
B.5246
C.517
D.525答案：A解析：因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模=3224×300=967200(元/张)，每张保证金967200×10％=96720(元／张)。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为N=500000000／96720≈5170(张)。 -
第2题：
根据下面资料，回答下题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整.没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（ ）亿元。?A.4．432
B.4．342
C.4．234
D.4．123答案：C解析：沪深300指数合约乘数为每点300元，则指数型基金6个月的收益为=
-
第3题：
沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③
B、①④
C、②③
D、②④答案：B解析：3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。 -
第4题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
83若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（ ）。A.[2498．82，2538．82]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]答案：A解析：
-
第5题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，据此回答以下两题88-89。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
-
第6题：
根据下面资料，回答76-79题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
77一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（ ）。A.上涨20．4％
B.下跌20．4％
C.上涨18．6％
D.下跌18．6％答案：A解析：题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。 -
第7题：
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
- A、2506.25
- B、2508.33
- C、2510.42
- D、2528.33
正确答案:A -
第8题：
单选题根据下面资料，回答问题。 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。 据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。A5170
B5246
C517
D525
正确答案： B解析： 因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模=3224×300=967200(元/张)，每张保证金967200×10％=96720(元／张)。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为：N=500000000／96720≈5170(张)。 -
第9题：
单选题根据下面资料，回答问题。某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案一的收益为()万元，方案二的收益为()万元。A108500，96782.4
B108500，102632.34
C111736.535，102632.34
D111736.535，96782.4
正确答案： C解析： 股指期货所用资金=96720×5170=500042400(元)=50004．24(万元)，投资政府债券的资金=500000-50004．24=449995．76(万元)。方案一：股票资本利得=50亿元×(3500-2876)／2876=10．85(亿元)，红利终值=3195×1．013=3236．535(万元)，总增值=111736．535(万元)；方案二：政府债券的收益=4499957600×2．6％／2=5849．94488(万元)，期货盈利=(3500-2876)×300×5170=96782．4(万元)，总增值=5849．94488+96782．4≈102632．34(万元)。 -
第10题：
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25
B2508.33
C2510.42
D2528.33
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。A国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B国债期货合约+股指期货合约
C现金储备+股指期货合约
D现金储备+股票组合+股指期货合约
正确答案： D解析： 合成指数基金可以通过保持现金储备与购买股指期货合约来建立。 -
第12题：
单选题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值()。A上涨20.4％
B下跌20.4％
C上涨18.6％
D下跌18.6％
正确答案： B解析： 题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。 -
第13题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（ ）。 查看材料A.[2498．82，2538．82]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]答案：A解析：
-
第14题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
-
第15题：
若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（ ）。（保留小数点后两位）A.2510.42
B.2508.33
C.2528.33
D.2506.25答案：D解析：股指期货理论价格的计算公式为：F=St[1+（r-d）*（T-t）/365]，其中F表示理论价格；r为年利息率；d为年指数股息率。答案为2 500*[1+（4%-1%）*1/12]=2 506.25。
量化交易、程序化交易、高频交易、算法交易等是现在流行，但又容易混淆的概念。回答下列问题。 -
第16题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33答案：A解析：
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第17题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
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第18题：
根据下面资料，回答
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（ ）。 查看材料A.上涨20．4％
B.下跌20．4％
C.上涨18．6％
D.下跌18．6％答案：A解析：题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。 -
第19题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A、[2498.75，2538.75]
- B、[2455，2545]
- C、[2486.25，2526.25]
- D、[2505，2545]
正确答案:A -
第20题：
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。A[2498.82，2538.82]
B[2455，2545]
C[2486.25，2526.25]
D[2505，2545]
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25
B2508.33
C2510.42
D2528.33
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。投资组合的总口为（）。A1.86
B1.94
C2.04
D2.86
正确答案： B解析： 根据β计算公式，投资组合的总β为：0．90 × 1．20+0．1／12％× 1．15=2．04。 -
第23题：
单选题根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。A4.342
B4.432
C4.234
D4.123
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间()。A[2498.75，2538.75]
B[2455，2545]
C[2486.25，2526.25]
D[2505，2545]
正确答案： A解析： 暂无解析