β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
题目
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
相似考题
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第1题：
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
答案：D
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第2题：
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例答案：A解析：资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。 -
第3题：
按照CAPM的说法，可以推出（）A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险答案：C解析：B项说明，该资产与市场波动相反。 -
第4题：
下列关于信贷资产质量指标的说法，正确的有()。A:信贷资产相对不良率大于1时，说明目标区域信贷风险低于银行一般水平
B:信贷平均损失比率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量
C:利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况
D:信贷余额扩张系数指标小于0时，目标区域信贷增长相对较慢
E:加权平均期限用于衡量目标区域信贷资产的期限结构答案：B,C,D,E解析：信贷资产相对不良率大于1时，说明目标区域信贷风险高于银行一般水平；信贷平均损失率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量；利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况；信贷余额扩张系数小于0时，目标区域信贷增长相对较慢；加权平均期限用于衡量目标区域信贷资产的期限结构。 -
第5题：
β是衡量证券( )的指标。A.相对风险
B.收益
C.总风险
D.相对收益答案：A解析：β是衡量证券相对风险的指标。β大于1的证券，其风险大于整体市场组合的风险；β小于1的证券，其风险小于整体市场组合的风险；β等于1的证券，风险与市场水平相当；β接近于0，该证券的风险就很低。 -
第6题：
2 是衡量资产相对风险的一项指标。2 大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( )A: 正确
B: 错误答案：错解析：2 是衡量证券相对风险的指标。2 大于1的证券，意味着其风险大于整体市场组合的风险，收益也相对较高，称为进攻型证券；2 小于1的证券，其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低，称为防守型证券；2 等于1的证券则称为中立型证券；如果2 接近于0，那么该证券的风险就很低，收益则接近于无风险收益率。 -
第7题：
β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）
- A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
- B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
- C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
- D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
正确答案:A,C -
第8题：
资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
- A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
- B、某资产的β<0，说明此资产无风险
- C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
- D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
正确答案:A,C -
第9题：
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
- A、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
- B、如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
- C、如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
- D、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
- E、如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
正确答案:A,B,C -
第10题：
多选题资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。A某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
B某资产的β<0，说明此资产无风险
C某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
正确答案： C,A解析： 资产的β系数小于0，即β系数为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益减少，选项B错误。某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险，如果β>0，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈同向变化，选项D错误。 -
第11题：
判断题资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题下列关于单个股票的β系数的描述中，正确的是（）。Aβ系数是测度股票的市场风险的传统指标
Bβ系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小，也称为股票的相对波动率
Cβ系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险
Dβ系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险
正确答案： C,A解析： -
第13题：
根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：
A、 等于0
B、 小于0
C、 等于无风险收益率
D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价
E、 等于市场组合的收益率
正确答案：
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第14题：
下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
D.某项资产的β系数不可能为负数答案：D解析：极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。所以选择选项D。 -
第15题：
( )是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。A.市场投资组合
B.切点投资组合
C.风险投资组合
D.有效投资组合答案：A解析：市场投资组合是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
【考点】资产配置 -
第16题：
口是衡量资产相对风险的一项指标。B大于l的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( )答案：错解析：β是衡量证券相对风险的指标。β大于1的证券，意味着其风险大于整体市场组合的风险，收益也相对较高，称为进攻型证券；B小于l的证券，其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低，称为防守型证券；卢等于1的证券则称为中立型证券；如果口接近于0，那么该证券的风险就很低，收益则接近于无风险收益率。 -
第17题：
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。（ ）答案：错解析：β是衡量证券相对风险的指标。卢大于1的证券，意味着其风险大于整体市场组合的风险，收益也相对较高，称为进攻型证券；β小于1的证券，其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低，称为防守型证券；β等于1的证券则称为中立型证券；如果口接近于0，那么该证券的风险就很低，收益则接近于无风险收益率。 -
第18题：
根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和答案：B解析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。 -
第19题：
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
正确答案:错误 -
第20题：
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
- A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
- B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
- C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
- D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
- E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
正确答案:A,C,E -
第21题：
单选题所谓市场投资组合，是指由（ ）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。A固定资产
B无形资产
C无风险资产
D风险资产
正确答案： C解析： -
第22题：
判断题β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。A对
B错
正确答案： 错解析： β是衡量证券相对风险的指标。卢大于1的证券，意味着其风险大于整体市场组合的风险，收益也相对较高，称为进攻型证券；β小于1的证券，其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低，称为防守型证券；β等于1的证券则称为中立型证券；如果口接近于0，那么该证券的风险就很低，收益则接近于无风险收益率。 -
第23题：
多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第24题：
多选题资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。A某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
B某资产的β<0，说明此资产无风险
C某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
正确答案： D,A解析： 资产的β小于0，即β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益减少。