某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价

题目

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A、不如市场绩效好
B、与市场绩效一样
C、好于市场绩效
D、无法评价

相似考题

1.假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

2.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。A.0．21B.0．07C.0．13D.0．38

3.某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0． 12，该证券组合的β值为1．2，那么，该证券组合的詹森指数为( )．A． -0． 022B．0C．0．022D．0．3

4.已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

参考答案和解析

正确答案:B

更多“某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.0”相关问题

第1题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03

正确答案：C
第2题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

A、0.06
B、0.08
C、0.10
D、0.12

参考答案：B
第3题：

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
A．0.06
B．0.O8
C．0.10
D．0.12

正确答案：B
第4题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A．-0.22
B．0
C．0.22
D．0.3

正确答案：C
第5题：

某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

A:2.5%
B:0
C:-2.5%
D:1.5%

答案：C
解析：
詹森指数的计算公式为：J_P=r_P-{r_E+[E(r_M)-r_F）]β_P。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。
第6题：

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

A.0.21
B.0.07
C.0.13
D.0.38

答案：D
解析：
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：
第7题：

A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
- A、0.09
- B、0.10
- C、0.12
- D、0.15
正确答案:C
第8题：

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
- A、8.5%
- B、9.5%
- C、10.5%
- D、7.5%
正确答案:B
第9题：

A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。
- A、A公司预期收益率为0.15
- B、A公司预期收益率为0.12
- C、A公司当前合理价格为10元
- D、A公司当前合理价格为12.5元
正确答案:B,D
第10题：

A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。
- A、0.09
- B、0.10
- C、0.12
- D、0.15
正确答案:D
第11题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C
第12题：

单选题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）市场绩效。
A
低于
B
高于
C
等于
D
无法比较

正确答案： B
解析：
第13题：

某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12

正确答案：B
【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。
第14题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03

正确答案：C
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。
第15题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12

正确答案：B
第16题：

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

正确答案：√
第17题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0. 03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0. 022 B. 0
C. 0. 022 D. 0. 03

答案：C
解析：
JP = 0. 16 —[0. 03 + (0. 12-0. 03) X1. 2] = 0. 022。
第18题：

某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。

A.不如市场绩效好

B.与市场绩效一样

C.好于市场绩效

D.无法评价

答案：A
解析：
所以该组合的绩效不如市场绩效。
第19题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C
第20题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C
第21题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
- A、0.02
- B、0.03
- C、0.075
- D、0.6
正确答案:B
第22题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
- A、-0.02
- B、0
- C、0.02
- D、0.03
正确答案:B
第23题：

当（）时，应选择高β系数的证券或组合。
- A、市场处于牛市
- B、市场处于熊市
- C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
- D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
正确答案:A
第24题：

单选题
假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
A
6.5%
B
7.5%
C
8.5%
D
9.5%

正确答案： D
解析：暂无解析

题目

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参考答案和解析

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