詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）

题目

詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）

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1.下列有关詹森指数的描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额

2.在下列有关詹森指数的描述中，正确的有( )。A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额

3.关于特雷诺指数，下列说法正确的有( )。A．用获利机会来评价绩效B．指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定C．在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率D．当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp> TM）时，组合的绩效劣于市场绩效

4.关于特雷诺指数，下列说法正确的是( )．A．是1975年由特雷诺提出的B．利用获利机会来评价投资绩效C．用每单位风险获取的风险溢价来计算D．连接证券组合与无风险组合的直线的斜率

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  • 第1题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。

    A．β系数

    B．詹森指数

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    正确答案：D

  • 第2题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

    A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

    B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

    C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

    D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。

  • 第3题：

    以下论述中有关特雷诺指数说法正确的是( )。

    A.由每单位风险获取的风险溢价来计算

    B.用获利机会来评价绩效

    C.以资本市场线为基准

    D.以证券市场线为基准


    正确答案：AB

  • 第4题：

    詹森指数

    在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（ ）。

    A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度

    B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的

    C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的

    D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额


    正确答案：AD

  • 第5题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。

    A．口系数

    B．詹森指数

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    正确答案：D

  • 第6题：

    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。（ ）


    正确答案：√

  • 第7题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有()。

    A:用获利机会来评价绩效
    B:指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定
    C:在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    D:当这一斜率大于证券市场线的斜率（T＞T）时，组合的绩效劣于市场绩效

    答案：A,B,C
    解析：
    当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP＞TM）时，组合的绩效优于市场绩效。

  • 第8题：

    在下列有关詹森指数的描述中，正确的有()。

    A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度
    B:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过标准差来计算的
    C:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过贝塔值来计算的
    D:衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额

    答案：A,D
    解析：
    詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率差额的绝对收益率测度；通过标准差来计算每单位风险的收益率的指标是夏普指数；通过贝塔值来计算每单位风险的收益率的指标是特雷诺指数。

  • 第9题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的是()。

    A:1975年由特雷诺提出
    B:利用获利机会来评价投资绩效
    C:用每单位风险获取的风险溢价来计算
    D:连接证券组合与无风险组合的直线的斜率

    答案：B,C,D
    解析：
    特雷诺指数是由特雷诺于1965年提出的。A项错误。

  • 第10题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

  • 第11题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（）。

    • A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
    • B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
    • C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
    • D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    单选题
    下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小Ⅱ．特雷诺指数可以评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力Ⅲ．夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险Ⅳ．詹森指数能评估基金的业绩优于基准的程度
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，特雷诺指数的公式为：Ti＝（R(＿)i－R(＿)f）/βi。特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度，β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此，当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。因此，特雷诺指数不能评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力。

  • 第13题：

    下列关于詹森指数的说法正确的有（ ）。

    A．詹森指数是1969年由詹森提出的

    B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

    C．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差

    D．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查詹森指数的内容。ABCD选项都正确。

  • 第14题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是( )。

    A.詹森指数是1969年由詹森提出的

    B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

    C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357—358。

  • 第16题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数


    正确答案：D
    【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第17题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（ ）。

    A．β系数

    B．特雷诺指数

    C．夏普指数

    D．詹森指数


    正确答案：B

  • 第18题：

    关于业绩评估指数的叙述中，正确的有（ ）。
    A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
    B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    D.夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率


    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项均正确，应识记。

  • 第19题：

    关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

    A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

  • 第20题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
    A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
    B.直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
    C.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
    D.如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好


    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项均正确，应识记。

  • 第21题：

    关于詹森指数，下列说法正确的是()。

    A:詹森指数是1969年由詹森提出的
    B:数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    C:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

  • 第22题：

    关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

    • A、詹森指数是1969年由詹森提出的
    • B、指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
    • C、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    • D、詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

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