测量债券价格对收益率的敏感程度的方法主要有（）、（）、（）。

题目

测量债券价格对收益率的敏感程度的方法主要有（）、（）、（）。

相似考题

1.关于修正久期的说法正确的有( )。A．是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量B．更符合一般意义上的久期定义C．可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数D．是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量

2.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）A．正确B．错误

3.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。（ ）

4.当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（ ）

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  • 第1题：

    久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    （ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

    A、利率
    B、凸性
    C、期限
    D、久期

    答案：D
    解析：
    D
    久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

  • 第3题：

    久期的缺陷是（ ）。

    A.对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符
    B.假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符
    C.当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
    D.当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地 测量


    答案：A,B,D
    解析：
    久期由于其线性假设，导致当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期 方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量。而当债券的收益率变化幅度很小时，可以作 近似处理，忽略这一影响。

  • 第4题：

    （ ）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。

    A.久期
    B.价格变动收益率值
    C.基点价格值
    D.加权平均投资组合收益率

    答案：A
    解析：
    久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感指标。

  • 第5题：

    β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第6题：

    债券价格变动收益率值的测算方法是（）。

    • A、需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率
    • B、是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额
    • C、新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率
    • D、其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    决定债券收益率的因素主要有（　）.

    • A、利率
    • B、期限
    • C、发行价格
    • D、购买价格

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    对顾客忠诚的测量方法主要有（）

    • A、顾客的购买次数和重复购买率
    • B、顾客购买的种类、数量和比例
    • C、顾客购买时的挑选的时间
    • D、顾客对价格的敏感程度
    • E、顾客对产品质量事故的包容能力

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）

    • A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值
    • B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系
    • C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度
    • D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）
    A

    基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值

    B

    债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系

    C

    凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度

    D

    大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （　　）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。[2015年12月真题]
    A

    基点价格值

    B

    久期

    C

    加权平均投资组合收益率

    D

    价格变动收益率值


    正确答案： B
    解析：
    利率变化是影响债券价格的主要因素之一，久期和凸性是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。

  • 第12题：

    判断题
    β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当债券的收益率出现较大幅度变化时，使用凸性的方法可以对利率的敏感性予以正确的测量。（ ）


    正确答案：√
    久期假设价格与收益率呈线性关系，只有当债券的收益率变化幅度很小时，这一假设才近似成立，当收益率幅度大幅变化时，久期会或夸大或低估利率变动对债券收益率的影响，所以对利率和价格进行二阶段求导得到凸性来克服了这一缺陷。

  • 第14题：

    下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。

    A:久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符
    B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
    C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
    D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量

    答案：A,B,C
    解析：
    采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，所以，当债券的收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量，D项说法错误。

  • 第15题：

    关于修正久期的说法正确的有()。

    A:是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
    B:更符合一般意义上的久期定义
    C:可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数
    D:是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量

    答案：A,B,C
    解析：
    修正久期是对债券价格利率变动灵敏性更加精确的度量，排除D项；A、B、C三项是对修正久期的正确描述。

  • 第16题：

    (2015年)（）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。

    A.基点价格值
    B.久期
    C.加权平均投资组合收益率
    D.价格变动收益率值

    答案：B
    解析：
    利率变化是影响债券价格的主要因素之一，久期和凸度是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。

  • 第17题：

    下列关于凸性的说法正确的是（）

    • A、凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度
    • B、凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量
    • C、凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大
    • D、凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    决定债券收益率的因素主要有（　）。

    • A、利率
    • B、期限
    • C、发行价格
    • D、购买价格
    • E、汇率

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    （）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。

    • A、价格变动收益率值
    • B、加权平均投资组合收益率
    • C、久期
    • D、基点价格值

    正确答案:C

  • 第21题：

    债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）

    • A、如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降
    • B、如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减
    • C、高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度
    • D、到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    （  ）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。
    A

    久期

    B

    价格变动收益率值

    C

    加权平均投资组合收益率

    D

    基点价格值


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于凸性的说法正确的是（）
    A

    凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度

    B

    凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量

    C

    凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大

    D

    凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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