A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。A、0.09B、0.10C、0.12D、0.15

题目

A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

  • A、0.09
  • B、0.10
  • C、0.12
  • D、0.15
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1.请教:2011年证券从业资格考试《证券投资分析》模拟试卷(3)第1大题第60小题如何解答?【题目描述】第 60 题A公司今年每股股息为0．5元，预期今后每股股息将以每年10％的速度稳定增长。当前的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．08，A公司股票的B值为1．5。那么，A公司股票当前的合理价格P是（　）元。

2.某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12

3.公司今年每股股息为0.5元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,A公司股票的贝塔值为1.5。那么,A公司股票当前的合理价格是()。A、15元B、20元C、25元D、30元

4.某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.022B．0C．0.022D．0.03

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  • 第1题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03


    正确答案：C
    考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第2题：

    某公司今年每股股息为0.05元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，此公司的股票的β值为1.5，计算：此公司股票当前的合理价格应该是多少（ ）。

    A．25

    B．15

    C．10

    D．5


    正确答案：C
    K＝Rf+[E(Rm)－Rf]β＝0.03+0.08×1.5＝0.15P＝0.5/(K－0.1)＝10

  • 第3题：

    A公司上年度每股股息为0.9元，预期每股股息将以每年10%的速度稳定增长，当前的无风险利率为4%，市场组合的风险溢价为12%，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是（）。

    A．10元
    B．7.5元
    C．5元
    D．8.25元

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型的公式：E（ri）＝rf＋βi[E（rm）－rf]，其中，E（ri）为资产i的预期收益率；E（rm）为市场组合的预期收益率；rf为无风险收益率；βi为资产i的β系数；E（rm）－rf为市场组合风险溢价。本题中，A公司股票的预期收益率为：E（ri）＝4%＋1.5×12%＝22%。根据固定股利增长模型公式：P＝D/（i－g），其中，P为股票价格；D为预期基期每股股息；i为贴现率；g为股息年增长率。可得A公司股票当前的价格为：P＝[0.9×（1＋10%）]/（22%－10%）＝8.25（元）。

  • 第4题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。


    A.不如市场绩效好

    B.与市场绩效一样

    C.好于市场绩效

    D.无法评价

    答案：A
    解析：
    所以该组合的绩效不如市场绩效。

  • 第5题：

    A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票的β值为1，那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。

    • A、5元
    • B、6元
    • C、9元
    • D、10元

    正确答案:B

  • 第6题：

    A公司2009年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P是（）。

    • A、5元
    • B、7.5元
    • C、10元
    • D、15元

    正确答案:B

  • 第7题：

    假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0.4元，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该股票的β值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。

    • A、6%
    • B、8%
    • C、10%
    • D、15%

    正确答案:C

  • 第8题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第9题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

    • A、0.02
    • B、0.03
    • C、0.075
    • D、0.6

    正确答案:B

  • 第10题：

    A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为0.5，那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。

    • A、5元
    • B、6元
    • C、9元
    • D、10元

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（  ）市场绩效。
    A

    低于

    B

    高于

    C

    等于

    D

    无法比较


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该公司股票的贝塔值为1.5。那么，该公司股票当前的合理价格为（）元。
    A

    15

    B

    20

    C

    25

    D

    30


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

    A．-0.22

    B．0

    C．0.22

    D．0.3


    正确答案：C

  • 第14题：

    某公司今年每股股息为0．5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．08，此公司的股票的β值为1．5，计算：此公司股票当前的合理价格应该是（ ）。

    A.25
    B.15
    C.10
    D.5

    答案：C
    解析：
    C股票的必要收益率K＝rf＋[E（rm）－rfr]β=0.03＋0.081.5＝0.15，股票价格P＝0.5／（K－0.1）＝10。故选C。

  • 第15题：

    A公司今年每股股息为0.50元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08,A公司股票的β值为1.50。那么，A公司股票当前的合理价格P0是多少()。

    A:10.2元
    B:10.1元
    C:10元
    D:9元

    答案：C
    解析：
    A公司今年每股股息为0.50元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的I3值为1.50。那么，A公司股票当前的合理价格P0是多少？首先，根据股票现金流估价模型中的不变增长模型，得出A公司股票当前的合理价格P0为：P0=0.5/（k-0.1）式中k——必要收益率（或风险调整贴现率）。其次，根据证券市场线有：k=rF+[E(rM)-rF]βP=0.03+0.08*1.50=0.15最后，得出A公司股票当前的合理价格：P0=0.5/（k-0.1）=0.5/（0.15-0.1）=10（元）

  • 第16题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

    • A、0.06
    • B、0.08
    • C、0.10
    • D、0.12

    正确答案:B

  • 第17题：

    A公司今年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将按每年10％的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.1，A公司股票的β值为1.2.那么A公司股票当前的合理价格是（）


    正确答案:18

  • 第18题：

    A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。

    • A、10元
    • B、15元
    • C、20元
    • D、30元

    正确答案:A

  • 第19题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:B

  • 第20题：

    A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

    • A、A公司预期收益率为0.15
    • B、A公司预期收益率为0.12
    • C、A公司当前合理价格为10元
    • D、A公司当前合理价格为12.5元

    正确答案:B,D

  • 第21题：

    A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。

    • A、0.09
    • B、0.10
    • C、0.12
    • D、0.15

    正确答案:D

  • 第22题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

    • A、-0.02
    • B、0
    • C、0.02
    • D、0.03

    正确答案:B

  • 第23题：

    填空题
    A公司今年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将按每年10％的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.1，A公司股票的β值为1.2.那么A公司股票当前的合理价格是（）

    正确答案： 18
    解析： 暂无解析

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