多因子模型追求的alpha来源于（）A、纯粹的模型“选股能力”B、行业偏离C、风格偏离D、市场暴露

题目

多因子模型追求的alpha来源于（）

  • A、纯粹的模型“选股能力”
  • B、行业偏离
  • C、风格偏离
  • D、市场暴露
相似考题

1.波生气勃勃模型是反映（ ）的模型。A.行业竞争力构成B.行业市场占有率C.行业盈利能力D.行业市场销售量

2.( )是指基金经理对市场整体走势的预测能力。 A.选股能力 B.行业选择能力 C.择时能力 D.指数选择能力

3.量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（ ）. Ⅰ.多因子模型 Ⅱ.资产定价模型 Ⅲ.风格轮动模型 Ⅳ.行业轮动模型 Ⅴ.资金流模型 A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

4.以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

更多“多因子模型追求的alpha来源于（）A、纯粹的模型“选股能力”B、行业偏离C、风格偏离D、市场暴露”相关问题

  • 第1题：

    在20世纪前，在西方占主导地位的医学理论分析框架把残疾看作是“功能丧失”，即不具有独立和有效地完成活动的能力，残疾人是偏离“常模”（标准）的人。这种对残疾理解的归因方式是()。

    A:残疾模型
    B:历史模型
    C:传统的个体模型
    D:社会模型

    答案：C
    解析：
    考点：残疾人观的变迁。

  • 第2题：

    通过对冲后，多因子模型可实现（）

    • A、不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
    • B、无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
    • C、长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
    • D、努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    人们进行投资决策时的两种心理判断偏差出发，来解释投资者的决策模式如何影响证券的市场价格变化偏离效率市场的假说的模型是（）

    • A、BSV模型
    • B、DHS模型
    • C、HS模型
    • D、羊群效应模型

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。

    • A、风险敞口是对风险因子的暴露程度
    • B、可以通过多个维度测量风险敞口
    • C、所有风险敞口都可直接测量
    • D、在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

    正确答案:C

  • 第5题：

    按照哈罗德多玛模型，就经济增长而言，如果出现经济偏离，市场会：（）

    • A、自动平衡
    • B、减弱偏离趋势
    • C、增大偏离趋势
    • D、无所作为

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据黏性价格模型，产出对自然水平的偏离与价格对预期价格的偏离（）。

    • A、LM曲线和IS曲线都陡峭
    • B、LM曲线和IS曲线都平坦
    • C、LM曲线陡峭，IS曲线平坦
    • D、IS曲线陡峭，LM曲线平坦

    正确答案:C

  • 第7题：

    多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    主要的风险收益模型有（）。
    A

    资本资产定价模型

    B

    马柯维茨定价模型

    C

    套利定价模型

    D

    回归模型

    E

    多因子模型


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    人们进行投资决策时的两种心理判断偏差出发，来解释投资者的决策模式如何影响证券的市场价格变化偏离效率市场的假说的模型是（）
    A

    BSV模型

    B

    DHS模型

    C

    HS模型

    D

    羊群效应模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    量化选股的模型有很多种，总的来说主要有() I 多因子模型 Ⅱ 资产定价模型 Ⅲ 风格轮动模型 IV 行业轮动模型 V资金流模型
    A

    I 、III、IV、V

    B

    I、II、III、IV、V

    C

    II、III、IV、V

    D

    I、II、III


    正确答案： B
    解析： 量化选股的模型有很多种，总的来说主要有多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型。

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于多因子模型的意义的是（）。
    A

    追求相对可靠的投资收益

    B

    有效控制风险

    C

    追求超额收益

    D

    成功转移风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有（　　）。Ⅰ．行业轮动策略Ⅱ．Alpha策略Ⅲ．VaR约束模型Ⅳ．均值-LPM模型
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    战术资产配置即短期、动态资产配置，常见模型有：行业轮动策略、风格轮动策略、Alpha策略、投资组合保险策略；战略资产配置即长期资产配置，常见模型有：马克维茨MV模型、均值-LPM模型、VaR约束模型、Black-Litterman模型。

  • 第13题：

    利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    多因子模型的搭建一般要考虑（）

    • A、行业中性
    • B、市场中性
    • C、风格中性
    • D、单个个股的权重上限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列对多因子模型的描述错误的是（）。

    • A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益
    • B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险
    • C、多因子模型可以识别基金业绩的来源
    • D、多因子模型中的因子数量是固定的

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于经济出现偏离后市场自身能否修复的问题，哈罗德-多马模型和凯恩斯的理论得出的结论是有相通之处的。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    根据索洛模型，一旦经济发生偏离，总是会收拢到k=（）。

    • A、-1
    • B、1
    • C、0
    • D、2

    正确答案:C

  • 第18题：

    主要的风险收益模型有（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、马柯维茨定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、回归模型
    • E、多因子模型

    正确答案:A,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有()。 Ⅰ 行业轮动策略 Ⅱ Alpha策略 Ⅲ VaR约束模型 Ⅳ 均值一LPM模型
    A

    I、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 战术资产配置即短期、动态资产配置，常见模型有：行业轮动策略、风格轮动策略、Alpha策略、投资组合保险策略；战略资产配置即长期资产配置，常见模型有：马克维茨MV模型、均值一LPM模型、VaR约束模型、Black—Litterman模型。

  • 第20题：

    单选题
    下列对多因子模型的描述错误的是（）。
    A

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益

    B

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险

    C

    多因子模型可以识别基金业绩的来源

    D

    多因子模型中的因子数量是固定的


    正确答案： C
    解析： 多因子模型中的因子数量是开放的，众多经济学家为此做出了重要贡献，但是却无法限定因子的数量。

  • 第21题：

    单选题
    按照哈罗德多玛模型，就经济增长而言，如果出现经济偏离，市场会：（）
    A

    自动平衡

    B

    减弱偏离趋势

    C

    增大偏离趋势

    D

    无所作为


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（　　）。Ⅰ．多因子模型Ⅱ．资产定价模型Ⅲ．风格轮动模型Ⅳ．行业轮动模型
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    量化选股的模型有很多种，总的来说主要有多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型。

  • 第23题：

    判断题
    关于经济出现偏离后市场自身能否修复的问题，哈罗德-多马模型和凯恩斯的理论得出的结论是有相通之处的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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