配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。

题目

配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。

相似考题

1.能够进行套利交易的基金是( )。A.保本基金B.LOFC.伞形基金D.ETF

2.ETF与LOF都属于创新型基金，下列关于这两者的说法正确的是( )。A．ETF与LOF都是指数型基金，是一种被动型投资方式B．ETF在证券交易所交易，而LOF只能在银行交易C．ETF可以作套利交易，而LOF不可以做套利交易D．ETF在一级市场上申购，起点高，只适合于大型机构投资者和高端个人投资者

3.关于交易型开放式指数基金(ETF)，以下说法不正确的是（ ）。A．以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象B．本质上是一种指数基金C．可以进行套利交易D．由于套利机制的存在，ETF不会出现折价或溢价交易

4.以下关于ETF联接基金特征的描述不正确的是( )。A：联接基金依附于主基金B：增强了ETF市场的交易活跃度C：不是基金中的基金D：能参与ETF的套利

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  • 第1题：

    下列关于ETF和LOF套利机制的说法中，错误的是（ ）。

    A． 当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在一级市场申购ETF或LOF，然后在二级市场上抛，出获利

    B．当ETF或LOF的二级市场价格低于其单位资产净值过多时。市场套利者就会在二级市场上买入ETF或LOF，然后在一级市场要求赎回

    C．LOF一级市场申购和赎回的基本单位是100万份，因此资金规模较小的普通投资者不适宜参与深市LOF的套利交易

    D．与普通开放式基金不同，ETF或LOF的交易机制为市场套利者提供了跨一、二级市场实施套利的可能


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关于ETF的表述，错误的有( )。

    A.正常情况下，套利活动会使套利机会消失

    B.ETF的独特之处在于实行一级市场与二级市场同步进行的制度安排

    C.ETF基金份额是不变的

    D.ETF可能出现折价交易现象


    正确答案：C
    ETF基金份额时可以变化的

  • 第3题：

    ETF的最大特色是（ ）。

    A.指数基金
    B.实物申购
    C.开展套利交易
    D.以上都是

    答案：B
    解析：
    市场上各类特殊类别基金的特点； 实物申购、赎回机制是ETF最大的特色之一，使ETF省却了用现金购买证券或商品以及为应付赎回卖出证券或商品的环节。

  • 第4题：

    关于ETF的套利交易，说法错误的是。（ ）

    A.发生折价交易时，大的投资者可以通过在二级市场低价买进ETF，然后在—级市场赎回份额，再于二级市场上卖掉股票而实现套利交易；
    B.即发生溢价交易时,大的投资者可以在二级币场买进一篮子股票，于一级市场按份额净值转换为ETF份额，再于二级币场上高价卖掉ETF而实现套利交易；
    C.套利机制的存在会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致；
    D.折价套利会导致ETF总份额的扩大，溢价套利会导致ETF总份额的减少。

    答案：D
    解析：
    折价套利会导致ETF总份额的减少，溢价套利会导致ETF总份额的扩大。

  • 第5题：

    统计套利主要包括（ ）。
    ?Ⅰ.配对交易
    ?Ⅱ.股指对冲
    ?Ⅲ.融券对冲
    ?Ⅳ.算法交易

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    统计套利的方法包括：①成对交易，是统计套利最常用的策略。②多因素模型，当实际资产价格高于模型预测价格时，卖出该资产，待价格相等时，买入资产对冲空头头寸。③均值回归策略建立在股票价格是均值回归的这一假设条件之上。④协整策略，利用股票价格序列的协整关系建模。算法交易是指利用电子平台，通过使用计算机程序来发出交易指令，执行预先设定好的交易策略。

  • 第6题：

    下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、收购、兼并套利
    • C、ETF赎回套利
    • D、配对交易

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）。

    • A、交易风险
    • B、配对风险
    • C、交易对手风险
    • D、流动性风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。

    • A、折价套利会导致ETF总份额扩大
    • B、溢价套利会导致ETF总份额减少
    • C、套利机会是一直存在的
    • D、套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致

    正确答案:D

  • 第10题：

    能够进行实时套利交易的基金是（）。

    • A、保本基金
    • B、LOF
    • C、伞形基金
    • D、ETF

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。
    A

    折价套利会导致ETF总份额扩大

    B

    溢价套利会导致ETF总份额减少

    C

    套利机会是一直存在的

    D

    套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于ETF或LOF套利机制的说法中，错误的是（）。
    A

    ETF或LOF的交易机制为市场套利者提供了跨一、二级市场实施套利的可能

    B

    上证50ETF一级市场申购和赎回的基本单位是1000份，所以适合中小投资者参与

    C

    当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在一级市场电购ETF或LOF，然后在二级市场上抛出获利

    D

    当ETF或LOF的二级市场价格低于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在二级市场买入ETF或LOF，然后在一级市场要求赎回获利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于ETF套利交易，下列正确的是( )。

    A.ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票

    B.发生折价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利

    C.溢价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利

    D.交易价格高于其份额净值时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票

    E.套利机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与净值趋于一致 


    A.ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票
    C.溢价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利
    E.套利机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与净值趋于一致

  • 第14题：

    ( )会导致ETF总份额的减少，( )会导致ETF总份额的扩大。

    A.折价套利;溢价套利

    B.溢价套利;折价套利

    C.风险套利;无风险套利

    D.无风险套利;风险套利


    答案：A
    解析：折价套利会导致ETF总份额的减少，溢价套利会导致ETF总份额的扩大。但正常情况下，套利活动会使套利机会消失，因此套利机会并不多，通过套利活动引致的ETF规模的变动也就不会很大。

  • 第15题：

    相较传统的指数基金，以下关于ETF基金表述错误的是（ ）

    A.ETF基金具有独特的实物申购、赎回机制
    B.ETF基金都是采取完全复制选定指数的成分证券为投资对象
    C.ETF基金实行一级市场与二级市场同步进行的交易制度，可以进行套利交易
    D.ETF基金可以在交易时间内进行买卖

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    关于ETF，下列说法不正确的是()。

    A:投资者可以在一级市场以申购赎回的方式进行交易
    B:投资者可以在二级市场以配对撮合方式进行交易
    C:ETF通常被称为交易所交易基金
    D:ETF被上海证券交易所称为交易型封闭式指数基金

    答案：D
    解析：
    ETF被上海证券交易所称为“交易型开放式指数基金”。

  • 第17题：

    ETF与LOF都属于创新型基金，下列关于这两者的说法正确的是()。

    A:ETF与LOF都是指数型基金，是一种被动型投资方式
    B:ETF在证券交易所交易，而LOF只能在银行交易
    C:ETF可以作套利交易，而LOF不可以做套利交易
    D:ETF在一级市场上申购，起点高，只适合于大型机构投资者和高端个人投资者

    答案：D
    解析：
    LOF与ETF的区别在于：①ETF本质上是指数型的开放式基金，是被动管理型基金，而LOF是普通的开放式基金增加了交易所的交易方式，它可能是指数型基金，也可能是主动管理型基金；②在申购和赎回时，ETF与投资者交换的是基金份额和“一篮子”股票，而LOF则是投资者交换现金，在一级市场上，即申购赎回时，ETF的投资者一般是较大型的投资者，而LOF则没有限定；③在二级市场的净值报价上，ETF每15秒钟提供一个基金净值报价，而LOF则是一天提供一个基金净值报价；④ETF每日公告投资组合，而LOF每季度公告持股前10名。

  • 第18题：

    下列哪项不属于套利交易（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、国债期货套利
    • C、ETF套利
    • D、股指期货投机交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于ETF或LOF套利机制的说法中，错误的是（）。

    • A、ETF或LOF的交易机制为市场套利者提供了跨一、二级市场实施套利的可能
    • B、上证50ETF一级市场申购和赎回的基本单位是1000份，所以适合中小投资者参与
    • C、当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在一级市场电购ETF或LOF，然后在二级市场上抛出获利
    • D、当ETF或LOF的二级市场价格低于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在二级市场买入ETF或LOF，然后在一级市场要求赎回获利

    正确答案:B

  • 第20题：

    外汇套利交易中所面临的风险包括（）。

    • A、交易风险
    • B、配对风险
    • C、交易对手风险
    • D、流动性风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    能够进行套利交易的基金是（）。

    • A、保本基金
    • B、LOF
    • C、伞形基金
    • D、ETF

    正确答案:D

  • 第22题：

    从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类（）

    • A、Absolute
    • B、Explicit
    • C、Hypothetical
    • D、Leap of Faith

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    单选题
    下列关于套利的表述，正确的是（  ）。
    A

    折价套利会导致ETF总份额的增加

    B

    溢价套利会导致ETF总份额的缩减

    C

    ETF不存在套利交易

    D

    当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易


    正确答案： A
    解析：

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