回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。

题目

回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。

相似考题

1.一般来说,进行VaR建模时,非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布,因此也就能相应的减少模型风险。()此题为判断题(对，错)。

2.敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只在99％的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

4.市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

    A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
    C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第2题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第3题：

    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

    A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效
    C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第4题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第5题：

    对风险管理的有效性进行检验的方法包括（ ）。
    Ⅰ．压力测试Ⅱ．返回测试
    Ⅲ．穿行测试Ⅳ．风险控制自我评估

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    公司应确定重点风险，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督，采用压力测试、返回测试、穿行测试以及风险控制自我评估等方法对风险管理的有效性进行检验，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进。

  • 第6题：

    下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。

    A:可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试；E项，压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第7题：

    下列方法中，能够对风险管理的有效性进行检验的有（ ）。

    A.压力测试
    B.倾向测试
    C.穿行测试
    D.风险控制自我评估

    答案：A,C,D
    解析：
    企业可以采用压力测试、返回测试、穿行测试以及风险控制自我评估等方法对风险管理的有效性进行检验，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进，选项B错误。

  • 第8题：

    （）是对风险因子的暴露程度。

    • A、风险敞口
    • B、风险价值
    • C、VaR估算方法
    • D、风险评估

    正确答案:A

  • 第9题：

    （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

    • A、风险价值
    • B、返回检验
    • C、情景分析
    • D、压力测试

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
    A

    风险价值

    B

    返回检验

    C

    情景分析

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第13题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第14题：

    市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）


    答案：错
    解析：
    市场风险度量的历史顺序是名义值方法，敏感方法，波动性方法和VaR压务 测试。

  • 第15题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第16题：

    以下不是VaR方法的是()。

    A:风险价值模型
    B:受险价值方法
    C:在险价值方法
    D:投资价值模型

    答案：D
    解析：
    VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。

  • 第17题：

    下列是风险度量的方法（）。

    A.敏感性分析
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
    E.情景度量



    答案：A,B,C,D
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

  • 第18题：

    下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。


    A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

    D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    答案：B
    解析：
    均值VaR度量的是资产价值的相对损失，B项错误；A、C、D三项正确。

  • 第19题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第20题：

    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。


    正确答案:参数法；历史法；蒙特卡罗法

  • 第21题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第22题：

    填空题
    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。

    正确答案： 参数法,历史法,蒙特卡罗法
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。

    正确答案：
    风险价值是一种全面衡量风险的技术方法,它将原来彼此独立的资产负债放到一个分析框架之中。
    风险价值方法的优点
    (1)风险价值将未来损失的大小和该损失发生的概率结合起来,管理层不仅可以了解损失的规模,而且还能清楚其发生的概率;
    (2)风险价值适用于衡量包括利率风险、汇率风险、资本市场风险以及衍生金融工具风险等在内的各种风险。这使得保险公司用一个具体的数据就可以概括反映其承担的总体风险状况,大大方便了公司各业务部门对于有关风险信息的交流和管理层的决策;
    (3)通过调节置信度水平可以获得不同置信水平下的VaR值,这不仅能使管理层更清楚地了解公司在不同程度上的风险状况,也方便了不同风险偏好的管理需要。
    风险价值方法的缺点
    由于风险价值不考虑置信区间外的损失,其不适用于风险分布偏斜度较大的情况。
    解析： 暂无解析

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