下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是（）。A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

题目

下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是（）。

  • A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大
  • B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小
  • C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大
  • D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小
相似考题

1.期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。A．股价波动率越高，期权价值越大B．股票价格越高，期权价值越大C．执行价格越高，期权价值越大D．无风险利率越高，期权价值越大

2.与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?A：标的证券价格 B：执行价格 C：无风险利率 D：到期时间

3.与认购、认沽期权价值均正相关的是（ ）。?A：标的资产波动率 B：标的证券价格 C：无风险利率 D：预期股利

4.下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

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  • 第1题：

    下列关于影响期权价值的说法正确的有（　　）

    A.利率越高，期权价值越高
    B.与标的股票价格波动正相关
    C.一般来说权利期限和期权价值呈正相关
    D.标的股票价格越高，期权价值越大

    答案：B,C
    解析：
    A，利率对期权价值的影响比较复杂，要进行具体分析；D，要区分是看涨期权还是看跌期权，对于看涨期权而言，标的股票价格越高，期权价值越大，看跌期权反之。

  • 第2题：

    下列关于金融期权的说法中错误的是（ ）。

    A.波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系
    B.到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系
    C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
    D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系

    答案：D
    解析：
    市场无风险利率与认购期权为正相关关系，与认沽期权为负相关关系。

  • 第3题：

    下列关于金融期权的说法错误的是（ ）。

    A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系
    B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系
    C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
    D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系

    答案：D
    解析：
    市场无风险利率与认购期权为正相关关系，与认沽期权为负相关关系。

  • 第4题：

    （2019年）与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第5题：

    不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、执行价

    正确答案:A

  • 第6题：

    波动越大，股票认沽期权的期权价值（）

    • A、越高
    • B、越低
    • C、不变
    • D、无法确定

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。

    • A、购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
    • B、卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
    • C、购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
    • D、卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金

    正确答案:C

  • 第8题：

    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）

    • A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升
    • B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高
    • C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关
    • D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
    A

    购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金

    B

    卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金

    C

    购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金

    D

    卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    执行价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    其他因素不变时，无风险利率越高，期权的价值越大。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。
    A

    标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高

    B

    期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低

    C

    期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高

    D

    无风险利率r越高，看涨期权的价值越高

    E

    标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 看涨期权的价值会呈现如下特征：（1）标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高。（2）期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低。（3）期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高。（4）无风险利率r越高，看涨期权的价值越高。（5）标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高。

  • 第13题：

    关于可转债的期权价值的说法，正确的有（）。
    Ⅰ．股票波动率越大，则可转债的期权价值越高
    Ⅱ．票面利率越高，则可转债的期权价值越高
    Ⅲ．转股期限越长，则可转债的期权价值越高
    Ⅳ．转股价格越高，则可转债的期权价值越高
    Ⅴ．回售期限越长，则可转债的期权价值越高

    A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
    D、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，票面利率影响可转换债券的债权价值，票面利率越高，可转换公司债券的债权价值越高；反之，票面利率越低，可转换公司债券的债权价值越低。Ⅳ项，转股价格越高，期权价值越低；反之，转股价格越低，期权价值越高。

  • 第14题：

    （2019年）与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是（）

    A.波动率
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：C
    解析：
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。

  • 第15题：

    与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(　　)

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第16题：

    与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是(??)

    A.波动率
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：C
    解析：
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。 到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。

  • 第17题：

    关于期权价格的叙述正确的是（）。

    • A、期权有效期限越长，期权价值越大
    • B、标的资产价格波动率越大，期权价值越大
    • C、无风险利率越小，期权价值越大
    • D、标的资产收益越大，期权价值越大

    正确答案:B

  • 第18题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、标的资产价格

    正确答案:A

  • 第19题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、到期期限

    正确答案:A

  • 第20题：

    下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。

    • A、标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高
    • B、期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低
    • C、期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高
    • D、无风险利率r越高，看涨期权的价值越高
    • E、标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    到期期限


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于期权价格的叙述正确的是（  ）。
    A

    期权有效期限越长，期权价值越大

    B

    标的资产价格波动越大，期权价值越大

    C

    无风险利率越小，期权价值越大

    D

    标的资产收益越大，期权价值越大


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    标的资产价格


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）
    A

    随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升

    B

    股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高

    C

    看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关

    D

    股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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