在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（）A、宏观因素B、债务人信息C、债项信息D、风险缓释

题目

在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（）

  • A、宏观因素
  • B、债务人信息
  • C、债项信息
  • D、风险缓释
相似考题

1.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有( )。A．直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性等B．违约风险暴露C．与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性D．行业因素E．宏观经济因素

2.在对贷款的债项评级中，影响违约损失率的因素包括（ ）A．产品因素B．公司因素C．行业因素D．地区因素E．宏观因素

3.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失

4.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。A．ili偿优先性等产品因素B．宏观经济环境因素C．行业性因素D．企业资本结构因素

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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  • 第1题：

    债项评级用于评估债项损失风险，以违约损失率作为核心要素，考虑产品、贷款用途和抵质押品等债项风险特征。()


    本题答案：对

  • 第2题：

    债项评级需要考虑的因素包括(　　)。

    A.债项因素
    B.风险缓释因素
    C.企业因素
    D.行业因素
    E.宏观经济周期因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第3题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是( )。

    A.违约风险暴露
    B.直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性
    C.行业因素
    D.宏观经济因素

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第5题：

    从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。

    • A、违约率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露（违约时的风险敞口）
    • D、预期损失
    • E、预期收益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

    • A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
    • C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
    • D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

    正确答案:D

  • 第7题：

    LGD的含义是（）

    • A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
    • B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额
    • C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
    • D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（  ）。
    A

    客户所处行业

    B

    贷款品种、期限

    C

    还款方式

    D

    抵押和担保

    E

    客户所在地区


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
    A

    风险暴露，违约概率

    B

    风险暴露，违约损失率

    C

    违约损失率，违约概率

    D

    违约损失率，风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
    A

    企业融资杠杆率

    B

    行业因素

    C

    宏观经济周期因素

    D

    清偿优先性


    正确答案： A
    解析： 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

  • 第11题：

    单选题
    （  ）是指为提高债务偿还的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放债务时要求债务人提供抵押或者保证，以保障债权实现的法律行为。
    A

    债项因素

    B

    行业因素

    C

    风险缓释

    D

    宏观经济周期


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    债项评级用于评估债项损失风险，以违约损失率作为核心要素，考虑产品、贷款用途和抵质押品等债项风险特征。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。

    A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

    B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

    C．违约损失率是一个事后概念

    D．估计违约损失率的损失是会计损失


    正确答案：C
    违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和；客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露；估计违约损失率的损失是经济损失。故选C。

  • 第14题：

    根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

    A.企业融资杠杆率
    B.行业因素
    C.宏观经济周期因素
    D.清偿优先性

    答案：D
    解析：
    根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

  • 第15题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是（）。

    • A、违约风险暴露
    • B、直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性
    • C、行业因素
    • D、宏观经济因素

    正确答案:A

  • 第16题：

    目前，农业银行信用风险经济资本计量采用模型法，确定经济资本占用系数时未考虑（）因素。

    • A、客户违约概率
    • B、加权贷款违约损失率
    • C、有效剩余期限
    • D、风险暴露

    正确答案:D

  • 第17题：

    根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

    • A、企业融资杠杆率
    • B、行业因素
    • C、宏观经济周期因素
    • D、清偿优先性

    正确答案:D

  • 第18题：

    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    LGD的含义是（）
    A

    债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

    B

    违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

    C

    客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

    D

    客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    预期损失（EL）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（  ）。
    A

    项目因素

    B

    公司因素

    C

    行业因素

    D

    地区因素

    E

    宏观经济周期因素


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。
    A

    违约率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露（违约时的风险敞口）

    D

    预期损失

    E

    预期收益


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    债项评级需要考虑的因素有（  ）。
    A

    债项因素

    B

    风险缓释因素

    C

    企业因素

    D

    行业因素

    E

    宏观经济周期因素


    正确答案： A,B
    解析：

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