下列关于可转债套利的说法，正确的是（）A、可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。B、可转债与股票存在一定的对应关系。C、当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。D、可转债套利不存在风险。

题目

下列关于可转债套利的说法，正确的是（）

  • A、可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。
  • B、可转债与股票存在一定的对应关系。
  • C、当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。
  • D、可转债套利不存在风险。
相似考题

1.关于债转股的操作流程，下列说法不正确的是( )。A．可转债“债转股”通过交易所交易系统进行B．“债转股”时，申报方向为买入C．“债转股”时，转股申报不得撤单D．可转债的买卖申报优先于转股申报

2.以下关于可转债说法不正确的是()。A、可转债具有债券性、股权性、可转换性等特征。B、可转债网下打新可以超资产规模申购C、可转债实行回转交易，且无涨跌幅限制D、可转债自发行结束6个月后，在符合约定条件时可以转股

3.在海外成熟市场,可转债套利的基本思路是“做空可转债,做多对应股票”。()此题为判断题(对，错)。

4.关于套利，下列说法正确的是（ ）。A．套利和期货投机是截然不同的交易方式B．套利获得利润的关键是差价的变动C．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化D．套利对于单向投机，有很高的风险

更多“下列关于可转债套利的说法，正确的是（）”相关问题

  • 第1题：

    关于可转债的定义，以下说法不正确的是( )。

    A.一段时期内持有者可将其转换成普通股股票

    B.可转债不包含权益特征

    C.可转债具有相应于标的股票的衍生特征

    D.可转债是一种混合债券


    参考答案：B

    解析：可转债既包含普通债券的特征，又包含权益特征。

  • 第2题：

    下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

    A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
    C.价差套利 D.指数套利


    答案：D
    解析：
    股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

  • 第3题：

    下列关于上市公司可转债的说法正确的有( )。

    A、创业板可转债的转股价格应不低于募集说明书公告日前20个或前1个交易日股票均价
    B、创业板可转债的期限最短为1年，最长为6年
    C、主板可转债的期限最短为1年，最长为6年
    D、主板上市公司公开发行可转债的，必须提供担保

    答案：C
    解析：
    C
    《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 A,第二十五条 转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票均价。 前款所称转股价格，是指募集说明书事先约定的可转换公司债券转换为每股股份所支付的价格。 B,第二十四条 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。（未说明最长期限，与主板的最长6年不同） 《上市公司证券发行管理办法》 C,第十五条 可转换公司债券的期限最短为一年，最长为六年。 D,第二十条 公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。 提供担保的，应当为全额担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 以保证方式提供担保的，应当为连带责任担保，且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额。证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人，但上市商业银行除外。 设定抵押或质押的，抵押或质押财产的估值应不低于担保金额。估值应经有资格的资产评估机构评估。

  • 第4题：

    下列关于跨品种套利的说法，正确的是（）。

    A、跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
    B、跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
    C、小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利
    D、大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利

    答案：C
    解析：
    跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利；②原材料与成品之间的套利。小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利，大豆和豆粕之间的套利属于原料与制成品间套利。@##

  • 第5题：

    下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

    A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
    B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
    C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
    D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

  • 第6题：

    在海外成熟市场，可转债套利的基本思路是“做空可转债，做多对应股票”。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。

    • A、利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
    • B、套利是与投机不同的交易方式
    • C、套利交易者关心的是合约之间的价差变化
    • D、套利者在一段时间内只做买或卖

    正确答案:D

  • 第8题：

    关于可转债的定义，以下说法不正确的是（）。

    • A、一段时期内持有者可将其转换成普通股股票
    • B、可转债不包含权益特征
    • C、可转债具有相应于标的股票的衍生特征
    • D、可转债是一种混合债券

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    关于可转债的期权价值的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．股票波动率越大，则可转债的期权价值越高Ⅱ．票面利率越高，则可转债的期权价值越高Ⅲ．转股期限越长，则可转债的期权价值越高Ⅳ．转股价格越高，则可转债的期权价值越高Ⅴ．回售期限越长，则可转债的期权价值越高
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

    D

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    E

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： C
    解析：
    Ⅱ项，票面利率影响可转换债券的债权价值，票面利率越高，可转换公司债券的债权价值越高；反之，票面利率越低，可转换公司债券的债权价值越低。Ⅳ项，转股价格越高，期权价值越低；反之，转股价格越低，期权价值越高。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。
    A

    折价套利会导致ETF总份额扩大

    B

    溢价套利会导致ETF总份额减少

    C

    套利机会是一直存在的

    D

    套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于可转债的回售条款，下面说法正确的是（  ）。
    A

    股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款

    B

    回售条款由可转债持有人行使

    C

    回售条款由发行人行使

    D

    回售价格根据回售时标的股票市价确定


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列哪一项关于可转债获益的方式是错误的？（）
    A

    有些可转债还附加了利息补偿条款，如果赶上加息，其收益率也会做相应调整

    B

    可转债是一种可以转换的债券，它首先是一种债券，因此可转债有固定收益债券的一般性质

    C

    可转债具有不确定的债券期限，不能够为投资者提供稳定的利息收入和还本保证

    D

    持有到期获得票面利率，直接在交易所买卖可转债获差价，通过转股实现套利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于套利的基本原理，下列说法不正确的是()。

    A:套利的经济学原理是“一价定律”
    B:套利是期货投机的特殊方式
    C:期货套利属于单向投机
    D:套利获得利润的关键就是价差的变化

    答案：C
    解析：
    所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约.同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以C项说法错误。

  • 第14题：

    关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（ ）。
    A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
    C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化


    答案：C
    解析：
    套利是指同时买进和卖出两张不同种 类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合 约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间 的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向 投机，所以C项说法错误。

  • 第15题：

    关于可转债的期权价值的说法，正确的有（）。
    Ⅰ．股票波动率越大，则可转债的期权价值越高
    Ⅱ．票面利率越高，则可转债的期权价值越高
    Ⅲ．转股期限越长，则可转债的期权价值越高
    Ⅳ．转股价格越高，则可转债的期权价值越高
    Ⅴ．回售期限越长，则可转债的期权价值越高

    A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
    D、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，票面利率影响可转换债券的债权价值，票面利率越高，可转换公司债券的债权价值越高；反之，票面利率越低，可转换公司债券的债权价值越低。Ⅳ项，转股价格越高，期权价值越低；反之，转股价格越低，期权价值越高。

  • 第16题：

    下列关于期货套利的说法，正确的是（ ）。
    A、利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易
    B、套利是与投机不同的交易方式
    C、套利交易中关注的是合约的绝对价格水平
    D、套利者在一段时间内只做买或卖


    答案：B
    解析：
    利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为期现套利;套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格变动套取利润，其关心和研究的是相对价差的变化；期货投机交易在一段时间内只做买或卖，套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。

  • 第17题：

    关于可转债，以下说法正确的是（）

    • A、标的物就是可以转换成的借款
    • B、转换价格越高，转换比率则越低
    • C、可转债是指可转换为债券的股票
    • D、转换价格既有固定的也有逐步提高的

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    关于套利交易，说法正确的是（）。

    • A、套利交易的原理是"一价定律"
    • B、套利盈亏取决于两个不同时点差价变化
    • C、套利交易是期货投机交易的特殊形式
    • D、套利既没有风险，又能取得稳定的收入

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。

    • A、折价套利会导致ETF总份额扩大
    • B、溢价套利会导致ETF总份额减少
    • C、套利机会是一直存在的
    • D、套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致

    正确答案:D

  • 第20题：

    1987年，Paul Singer创立Elliott Associates，主要专注于可转债套利。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    下列关于跨品种套利的说法，正确的是（　　）。
    A

    跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利

    B

    跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货

    C

    小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利

    D

    大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利


    正确答案： B
    解析：
    跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利；②原材料与成品之间的套利。小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利，大豆和豆粕之间的套利属于原料与制成品间套利。

  • 第22题：

    单选题
    关于可转债获益方式，说法不正确的是（）
    A

    持有到期获得票面利率，直接在交易所买卖可转债获差价，通过转股实现套利

    B

    可转债具有不确定的债券期限，不能够为投资者提供稳定的利息收入和还本保证

    C

    可转债是一种可以转换的债券，它首先是一种债券，因此可转债有固定收益债券的一般性质

    D

    有些可转债还附加了利息补偿条款，如果赶上加息，其收益率也会做相应调整


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于可转债的定义，以下说法不正确的是（）。
    A

    一段时期内持有者可将其转换成普通股股票

    B

    可转债不包含权益特征

    C

    可转债具有相应于标的股票的衍生特征

    D

    可转债是一种混合债券


    正确答案： D
    解析： 可转债既包含普通债券的特征，又包含权益特征。

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