资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。（）
题目
资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。（）
相似考题
更多“资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。（）”相关问题
-
第1题：
史蒂夫?罗斯在1976对资本资产定价模型的有效性提出了自己的质疑，并被金融界广泛关注。（ ）
正确答案：×
1976年，理查德?罗尔指出，由于测试CAPM有效性时使用的是市场组合的替代品，对资本资产定价模型的所有测试只能表明该模型实用性的强弱，而不能说明其本身有效与否。因此本题为B。 -
第2题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C．套利定价模型(APT)的定义是具体的
D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
正确答案：AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。 -
第3题：
CAPM模型的汉语全称是（ ）。
A．资产组合模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．行为金融模型
正确答案：B
-
第4题：
现代资产理论包括：（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．单一指数模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
E．资本资产保值定价模型
正确答案：ABCD
-
第5题：
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。()答案：对解析：由于资本资产定价模型是建立在对现实市场简化的基础上，因而现实市场中的风险|3与收益是否具有正相关关系，是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别，就是所谓的资本资产定价模型的有效性问题。因此，本题说法正确。 -
第6题：
资本资产定价模型的有效性不可以由大量的经验事实来检验。 （）答案：对解析：1977年，罗尔指出，由于测试时使用的 是市场组合的替代品，对资本资产定价模型的所 有测试只能表明该模型实用性的强弱，而不能说 明该模型本身有效与否。 -
第7题：
使用最广泛的估计权益成本的方法是( )。A、股利增长模型
B、资本资产定价模型
C、债券收益加风险溢价法
D、风险调整法答案：B解析：B
在估计权益成本时，使用最广泛的方法是资本资产定价模型。按照资本资产定价模型，权益成本等于无风险利率加上风险溢价。 -
第8题：
资本资产定价模型已经得到广泛认可，但在实际应用中，仍存在一些明显的局限。()答案：对解析：资本资产定价模型虽然已经得到广泛认可，但在实际应用中，仍存在一些明显的局限。主要表现在：(1)某些资产或企业的β值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业。(2)由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣。(3)资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得资本资产定价模型的有效性受到质疑。D选项是资本资产定价模型有效性的一种表现。 -
第9题：
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的答案：B解析：资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。 -
第10题：
在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中得到广泛应用。
- A、无套利定价
- B、风险中性定价
- C、资本资产定价模型
- D、套利定价模型
正确答案:A,B -
第11题：
在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
正确答案:错误 -
第12题：
单选题威廉姆斯提出的（ ）在投资分析理论中具有重要地位，至今仍然广泛应用。A股利贴现模型（DDM）
B资本资产定价模型（CAPM）
C套利定价模型（APT）
D单因素模型（市场模型）
正确答案： A解析：
在证券基本面分析方面，威廉姆斯1938年提出的公司（股票）价值评估的股利贴现模型（DDM）具有重要地位，到今天仍然广泛应用。 -
第13题：
资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。参考答案：是寻找那些价格被误定的证券
-
第14题：
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
正确答案：B
-
第15题：
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价理论
C．期权定价模型
D．有效市场理论
正确答案：B
-
第16题：
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系答案：A解析：A
CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。 -
第17题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的
B:资本资产定价模型的定义是抽象的
C:套利定价模型的定义是具体的
D:套利定价模型的定义是抽象的答案：A,C解析：资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。 -
第18题：
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的答案：A,C解析：资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。 -
第19题：
威廉姆斯提出的( )在投资分析理论中具有重要地位，至今仍然广泛应用。A.股利贴现模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.单因素模型答案：A解析：在证券基本面分析方面，威廉姆斯1938年提出的公司(股票)价值评估的股利贴现模型(DDM)具有重要地位，到今天仍然广泛应用。 -
第20题：
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法答案：B解析：资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。 -
第21题：
资本资产定价模型
是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。就是在投资组合理论和资本主义市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的.
略 -
第22题：
默顿于1973年提出了（）。
- A、传统的资本资产定价模型
- B、套利定价模型
- C、跨期资本资产定价模型
- D、基于消费的资本资产定价模型
正确答案:C -
第23题：
简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
正确答案: 套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是：
1）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；
2）投资者都有追求效用的最大化；
3）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；
4）收益是由一个因素模型产生。 -
第24题：
单选题默顿于1973年提出了（）。A传统的资本资产定价模型
B套利定价模型
C跨期资本资产定价模型
D基于消费的资本资产定价模型
正确答案： C解析： 暂无解析