关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B、能够衡量基金经理的风险分散程度C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D、给出了基金份额系统风险的超额收益率

题目

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

  • A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
  • B、能够衡量基金经理的风险分散程度
  • C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
  • D、给出了基金份额系统风险的超额收益率
相似考题

1.特雷诺指数用的是全部风险。（ ）

2.夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

3.可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大。基金的绩效表现越差。 （ ）

4.夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

更多“关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。

    A、詹森指数是1990年由詹森提出的

    B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

    C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

    D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价


    正确答案：D

    【解析】詹森指数是1968年由詹森提出的;特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。

  • 第2题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

    A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

    B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

    C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

    D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。

  • 第3题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357—358。

  • 第4题：

    关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

    A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

    B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

    D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


    正确答案：B

  • 第5题：

    特雷诺指数为调整的是全部风险。（ ）


    正确答案：×

  • 第6题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性

    答案：B,C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足。这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准。

  • 第7题：

    表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表5—3某组合的相关数据

    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第8题：

    下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。

    • A、特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
    • B、特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
    • C、特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
    • D、特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森指数不以CAPM为基础
    • C、夏普指数不以CAPM为基础
    • D、特雷诺指数不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第10题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（）。

    • A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
    • B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
    • C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
    • D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    单选题
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
    A

    三种指数均以CAPM模型为基础

    B

    詹森指数不以CAPM为基础

    C

    夏普指数不以CAPM为基础

    D

    特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。
    A

    特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

    B

    特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

    C

    特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

    D

    特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

    A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

    B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

    D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


    正确答案：B
    37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第14题：

    特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第15题：

    关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。

    A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

    B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

    C.特雷诺比率来源于套利定价模型

    D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率


    答案：B

  • 第16题：

    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，他用获利机会来评价绩效。 （ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

    A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

    B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

    C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

    D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD

  • 第18题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第19题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第20题：

    （）考虑的是总风险。

    • A、标准普尔指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、夏普指数

    正确答案:D

  • 第21题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

    • A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系
    • B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
    • C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
    • D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

    正确答案:B,D

  • 第22题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

    • A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
    • B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
    • C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
    • D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    多选题
    下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）
    A

    夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

    B

    夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

    C

    特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

    D

    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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