跟踪误差是难以避免的。（）

题目

跟踪误差是难以避免的。（）

相似考题

1.对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误

2.以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

3.ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差。（ ）

4.股票组合中目标指数的成分股由于存在（ ）等问题，所以跟踪误差是难以避免的。A．公司合并B．股票拆细C．发放股票红利D．发行新股和股票回购

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。

    A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

    B．债券数量越多，跟踪误差就越大

    C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大

    D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

    A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

    B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

    C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

    D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。

    A.跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标
    B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
    C.指数基金的跟踪误差通常较高
    D.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内

    答案：C
    解析：
    跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。指数基金的跟踪误差通常较低；主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

  • 第4题：

    关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


    A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

    C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

    D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是( )。

    A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
    B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
    C、跟踪误差越大，风险越高
    D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

    答案：D
    解析：
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第6题：

    以下关于跟踪误差表述正确的是()。

    A:投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
    B:债券数量越多，跟踪误差就越大
    C:指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小
    D:跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标

    答案：A,C,D
    解析：
    A选项，投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差。一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小，但由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大，B选项错误，C选项正确。D选项，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标。

  • 第7题：

    反应被测量的实际阶梯特性与理想特性的偏差的误差是（）。

    • A、零值误差
    • B、量化误差
    • C、跟踪误差
    • D、偏移误差

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。

    • A、基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
    • B、投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
    • C、跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
    • D、被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    反应被测量的实际阶梯特性与理想特性的偏差的误差是（）。
    A

    零值误差

    B

    量化误差

    C

    跟踪误差

    D

    偏移误差


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

    B

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    C

    在完全复制的情况下，可以做到误差为零

    D

    某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。
    A

    基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差

    B

    投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大

    C

    跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率

    D

    被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列有关于指数基金投资目标的描述中，错误的是（）。
    A

    被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报

    B

    尽可能减少跟踪误差

    C

    长期超越指数

    D

    同时减少跟踪偏离度和跟踪误差


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

    A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

    C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

    D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度


    答案：B
    解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。

  • 第14题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。

    A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

    B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

    C.跟踪误差越大，风险越高

    D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大


    正确答案：D
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第15题：

    关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

    A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
    C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
    D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：
    作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

  • 第16题：

    （ ）是一个（ ）风险指标。

    A.波动率；绝对
    B.波动率；相对
    C.跟踪误差；绝对
    D.跟踪误差；相对

    答案：A
    解析：
    波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。

  • 第17题：

    在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，以下说法不正确的 是（ ）。

    A.跟踪误差有可能来自于建立指數化组合的交易成本
    B.跟踪误差有可能来自于指数化组甘的组成与指数组成的差别
    C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
    D.指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差越小


    答案：D
    解析：
    一般来说，指数构造中所包含的债券数 量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小，但由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪 误差就越大。故D项表述错误。

  • 第18题：

    下列关于信息比率的说法中,正确的有（ ）。
    ①信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    ②信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
    ③信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
    ④信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更大

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：A
    解析：
    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

  • 第19题：

    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

    • A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
    • B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
    • C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零
    • D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。

    • A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
    • B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
    • C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
    • D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    关于跟踪误差，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

    B

    是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

    C

    复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

    D

    一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。
    A

    跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

    B

    跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    C

    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    D

    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高


    正确答案： A
    解析： 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第23题：

    单选题
    以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

    B

    某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％

    C

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    D

    由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一


    正确答案： A
    解析：

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