有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。

题目

有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。

相似考题

1.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

2.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

3.通常采用( )概念来衡量外资银行的资产负债对利率变化的敏感程度。A、利率敏感比率B、防御性缺口C、存续期缺口D、银行净值变化

4.下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。 A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C．当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

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  • 第1题：

    当久期缺口的绝对值越大，则商业银行流动性对利率的敏感性：（ ）

    A．越强

    B．越弱

    C．不变

    D．不能确定


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于久期的说法不正确的是（　　）。

    A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
    B、久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
    C、久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
    D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

    答案：B
    解析：
    B项，久期缺口的绝对值越小，金融机构对利率的变化就越不敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越小，因而，最终面临的利率风险也越低。

  • 第3题：

    下列关于久期缺口的理解正确的有()。

    A:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
    B:当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
    C:当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
    D:久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感
    E:久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

    答案：A,B,D
    解析：
    久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值也将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

  • 第4题：

    下面哪种变化会导致商业银行的净利息收入增加？（）

    • A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升
    • B、利率敏感性系数大于1，市场利率上升
    • C、有效持续期缺口为正，市场利率上升
    • D、有效持续缺口为负，市场利率上升
    • E、当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）

    • A、久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感
    • B、久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
    • C、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感
    • D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感

    正确答案:B

  • 第6题：

    有关持续期缺口分析说法正确是（）。

    • A、是比利率敏感性缺口分析更为先进的利率风险计量方法
    • B、不能反映基准风险
    • C、不考虑及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异
    • D、利率变化越大其分析的结果越不准确
    • E、资产和负债未来现金流的确定、利率变动的预测及前提条件的设立等带有很大的主观性
    • F、不考虑利率不敏感的资产和负债的状况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    以下关于久期的论述，正确的是（　）。

    • A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
    • B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
    • C、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
    • D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

    正确答案:A

  • 第8题：

    关于久期，下列论述不正确的是（）。

    • A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
    • B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
    • C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
    • D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小，缺口绝对值越（），银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大，银行所承受的总体利率风险就越大。
    A

    小

    B

    接近0

    C

    大

    D

    任意数值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一般来说，银行的利率敏感性缺口绝对值越（）（不论正值还是负值），银行所承受的利率风险也就越大。
    A

    可大可小

    B

    小

    C

    大

    D

    接近0


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于久期，下列论述不正确的是（）。
    A

    久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

    B

    久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

    C

    久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

    D

    久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响


    正确答案： D
    解析： B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

  • 第12题：

    单选题
    通常采用（）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。
    A

    利率敏感比率

    B

    防御性缺口

    C

    存续期缺口

    D

    银行净值变化


    正确答案： C
    解析： 通常采用利率敏感比率（或利率敏感度）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。利率敏感比率=利率敏感资产/利率敏感负债。

  • 第13题：

    久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也 越不明显。（ ）


    正确答案：×
    久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

  • 第14题：

    下列关于久期的说法不正确的是（??）。

    A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
    B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
    C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
    D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

    答案：B
    解析：
    B项说法错误，久期缺口的绝对值越小，金融机构对利率的变化就越不敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越小，因而，最终面临的利率风险也越低。

  • 第15题：

    以下关于久期的论述，正确的是()

    A:久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
    B:久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高
    C:久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系
    D:久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

    答案：A
    解析：
    久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高。

  • 第16题：

    存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。

    • A、越大越大
    • B、越大越小
    • C、越小越大
    • D、越小越小

    正确答案:A

  • 第17题：

    通常采用（）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。

    • A、利率敏感比率
    • B、防御性缺口
    • C、存续期缺口
    • D、银行净值变化

    正确答案:A

  • 第18题：

    一般来说，敏感性缺口绝对值越大，商业银行净利息收入对市场利率的变化越敏感，银行承担的利率风险也就越大。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
    A

    越大越大

    B

    越大越小

    C

    越小越大

    D

    越小越小


    正确答案： A
    解析： 银行的存续期缺口就是资产的存续期与负债存续期之间的差额。缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就越大，所面临的风险就越大。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于久期缺口的理解，正确的有（　）。
    A

    当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

    B

    当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

    C

    当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

    D

    久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

    E

    久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）
    A

    久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感

    B

    久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感

    C

    久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感

    D

    久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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