如果一项资产的β=2.0，那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的（）。A、0.5倍B、1倍C、2倍D、4倍

题目

如果一项资产的β=2.0，那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的（）。

  • A、0.5倍
  • B、1倍
  • C、2倍
  • D、4倍
相似考题

1.某公司股票的β系数为 2.0,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,那么公司股票的报酬率为()A.6%B.10%C.14%D.8%

2.如果很小的需求变动就引起价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是（ ）。A．有广度的B．窄的C．缺乏深度的D．有深度的

3.如果扩散指数达到80%. 这说明市场需求将会出现()A. 大幅度上升B. 大幅度下降C. 平缓变动

4.当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是()。A.系统风险高于市场组合风险B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

参考答案和解析
正确答案:C
更多“如果一项资产的β=2.0，那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的（）。A、0.5倍B、1倍C、2倍D、4倍”相关问题

  • 第1题：

    以下关于久期缺口的论述正确的是（ ）。

    A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

    B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

    C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

    D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

    E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响


    正确答案：ACE
    当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨；当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行 净值的市场价值上涨；当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响。故选ACE。

  • 第2题：

    一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（　　）。
    Ⅰ资产估值Ⅱ风险控制
    Ⅲ资源配置Ⅳ预测股票市场的变动趋势

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ
    C、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    下列有关β系数的表述正确的有（ ）。

    A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1
    C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

    答案：B,C,D
    解析：
    市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数的绝对值小于1，说明该资产的系统风险小于市场平均风险，选项A是错误表述。

  • 第4题：

    关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。

    A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
    B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
    C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
    D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%

    答案：A
    解析：
    衡量证券或投资组合系统风险的指标

  • 第5题：

    关于久期缺口的说法，错误的是()。

    A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
    B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
    C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
    D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

    答案：C
    解析：
    久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

  • 第6题：

    （2015年）当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（ ）。

    A.系统风险高于市场组合风险
    B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
    C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
    D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

    答案：B
    解析：
    根据β系数的计算公式可知，β系数的正负号取决于资产收益率与市场平均收益率的相关系数。当资产收益率与市场平均收益率呈同向变化时，其相关系数为正，则β系数大于0。所以，选项B正确。

  • 第7题：

    以下有关β系数的说法正确的有()。

    A:市场投资组合的β系数等于1
    B:β系数是证券投资决策的重要依据
    C:βi=0.5，说明i股票的风险程度是市场平均风险的一半
    D:如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
    E:如果某种股票的β系数等于1，那么市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，说明其风险与整个股票市场的平均风险相同。这就是说，市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%；如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险，且数值越大，其风险越大；如果某种股票的β系数小于1，说明其风险小于整个市场的平均风险，且数值越小，其风险越小。

  • 第8题：

    某公司股票的β系数为2.0，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，那么公司股票的报酬率为（）

    • A、6%
    • B、10%
    • C、14%
    • D、8%

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    关于单项资产的β系数，下列说法正确的有（　　）。
    A

    表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

    B

    其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小

    C

    当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

    D

    当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应地增加1%


    正确答案： B,D
    解析：
    A项，单项资产的β系数，是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度；B项，单项资产的β系数计算公式为β＝相关系数×（该资产标准离差/市场组合标准离差）；C项，当β＜1时，说明该资产风险收益率小于市场组合风险收益率，因此其系统风险小于市场组合的风险；D项，当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化，即如果市场平均收益率增加（或减少）1%，那么该资产的收益率也相应增加（或减少）1%。

  • 第10题：

    单选题
    假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（　　）。[2018年12月真题]
    A

    5.12%

    B

    11.12%

    C

    4.64%

    D

    10.64%


    正确答案： B
    解析：
    由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值＝40%×1.1＋60%×1.4＝1.28，根据公式，该资产组合的风险溢价＝[E（rM）－rF]βP＝（10%－6%）×1.28＝5.12%。

  • 第11题：

    多选题
    关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。
    A

    表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

    B

    取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

    C

    当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

    D

    当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的－个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度，换句话说，就是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。所以，选项A的说法正确。
    单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差／市场组合收益率的方差＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差／市场组合收益率的标准差。所以，选项B的说法正确。
    当β<1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，因此其所含的系统风险小于市场组合的风险。所以，选项C的说法正确。
    当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化，即如果市场平均收益率增加(或减少)1％，那么该资产的收益率也相应的增加(或减少)1％，也就是说，该资产所含的系统风险与市场组合的风险－致。所以，选项D的说法正确。

  • 第12题：

    单选题
    关于股票或股票组合的系数，下列说法中不正确的是（　　）。
    A

    如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

    B

    如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍

    C

    计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度

    D

    某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系


    正确答案： C
    解析：
    A项，β值只反映系统风险（也称市场风险），如果某股票的β系数＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。

  • 第13题：

    B系数等于l的股票变动幅度大于指数的变动幅度。 （ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

    A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
    B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
    C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
    D.某一股票β值可能小于0

    答案：A
    解析：
    选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于股票与市场组合的相关系数可能小于0，因此该股票β值可能小于0。

  • 第15题：

    β系数等于1的股票变动幅度大于指数的变动幅度。


    答案：错
    解析：
    β系数等于1的股票变动幅度等于指数 的变动幅度。

  • 第16题：

    关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()

    A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
    B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
    C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
    D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
    E.β系数为正数

    答案：A,B,C,D
    解析：
    单项資产的β系数,是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收攻益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,所以选项A的说法正确;由单项資产的β系数关系公式即β=pi.m*σi/σm可知,选项B的说法正确;如果β为负数,则β值越小,表明系统风险越大,负号只是表示与市场组合收益率变化方向相反。所以,选项C的说法正确;当β=1时,说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向。同比例的变化,即如果市场平均收益率增加(或减少1%),那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1%,所以,选项D的说法正确;绝大多数资产的阝系数是大于零的,也就是说,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的,只是变化幅度不同而导致β系数的不同。极个别的资产的β系数是负数,表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反,所以选项E错误。

  • 第17题：

    当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。

    A.如果市场利率下降，资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
    B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
    C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
    D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
    E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

    答案：A,B,D
    解析：
    在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

  • 第18题：

    下列关于β系数说法错误的是（）。

    A.β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
    B.β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
    C.如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
    D.全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1

    答案：A
    解析：
    β系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。

  • 第19题：

    当某公司的β系数大于1时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（　）。

    A.该公司的系统风险高于市场组合风险
    B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
    C.资产收益率变动幅度等于市场平均收益率变动幅度
    D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
    E.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

    答案：A,B,E
    解析：
    β系数是反映资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，β系数大于0，则说明资产收益率与市场平均收益率呈同向变化，本题的公司的β系数大于1，资产收益率与市场平均收益率呈同向变化，所以选项B正确；市场组合的β系数＝1，该公司的β系数大于1，则公司系统风险大于市场组合系统风险，该上司公司资产收益率的变动幅度大于市场平均收益率的变动幅度,选项A和选项E正确。

  • 第20题：

    当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。

    • A、系统风险高于市场组合风险
    • B、资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
    • C、资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
    • D、资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    如果一项资产的β=2.0，那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的（）。
    A

    0.5倍

    B

    1倍

    C

    2倍

    D

    4倍


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某公司股票的β系数为2.0，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，那么公司股票的报酬率为（）
    A

    6%

    B

    10%

    C

    14%

    D

    8%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于β系数说法不正确的是()。
    A

    当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率

    B

    当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化

    C

    当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度

    D

    市场上所有资产的β系数都应当是大于0的


    正确答案： A
    解析：

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