风险的衡量指标不包括（）。A、标准差B、贝塔值C、阿尔法值D、决定系数

题目

风险的衡量指标不包括（）。

  • A、标准差
  • B、贝塔值
  • C、阿尔法值
  • D、决定系数
相似考题

1.在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

2.基金风险的衡量指标不包括( )。A.标准差B.贝塔值C.阿尔法值D.持股集中度

3.风险的衡量指标不包括（ ）。A．标准差B．贝塔值C．阿尔法值D．决定系数

4.投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

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  • 第1题：

    (2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第2题：

    成本控制系统以()为基础。

    A、范围衡量指标
    B、绩效衡量指标
    C、进度衡量指标
    D、风险衡量指标

    答案：B
    解析：
    成本控制系统以绩效衡量指标（如作业活动或可交付成果的实际成本、实际现金流）为基础，每当发生项目范围变更、进度变化时，也要求对基本预算进行调整。

  • 第3题：

    衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，此类指标属于（）。

    • A、操作风险指标
    • B、流动性风险指标
    • C、信用风险指标
    • D、市场风险指标

    正确答案:A

  • 第4题：

    夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。

    • A、风险衡量
    • B、收益率
    • C、风险调整衡量
    • D、波动性

    正确答案:C

  • 第5题：

    衡量证券投资风险的指标不包括（）

    • A、变异系数
    • B、方差
    • C、标准差
    • D、偏离度

    正确答案:D

  • 第6题：

    衡量流动性风险的主要指标不包括（）。

    • A、核心负债比例
    • B、流动性比例
    • C、流动性缺口率
    • D、累计外汇敞口头寸比例

    正确答案:D

  • 第7题：

    银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

    • A、流动性风险指标
    • B、信用风险指标
    • C、市场风险指标
    • D、操作风险指标

    正确答案:C

  • 第8题：

    衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险的指标是（）

    • A、操作风险指标
    • B、风险迁徒类指标
    • C、信用风险指标
    • D、市场风险指标

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森比率

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。

  • 第10题：

    单选题
    衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，此类指标属于（）。
    A

    操作风险指标

    B

    流动性风险指标

    C

    信用风险指标

    D

    市场风险指标


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下有关风险指标的说法错误的是（   ）。
    A

    事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B

    风险指标可以分为事前指标和事后指标

    C

    不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量

    D

    基金事后风险指标使用最新持仓数据计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险的指标是（）
    A

    操作风险指标

    B

    风险迁徒类指标

    C

    信用风险指标

    D

    市场风险指标


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第14题：

    β是衡量证券绝对风险的指标。（）



    答案：错
    解析：
    β是衡量证券相对风险的指标。

  • 第15题：

    β系数是用来衡量资产（）的指标。

    • A、系统风险
    • B、非系统风险
    • C、总风险
    • D、特有风险

    正确答案:A

  • 第16题：

    衡量操作风险资本计提的方法不包括：（）

    • A、基本指标法
    • B、高级指标法
    • C、高级计量法
    • D、标准法

    正确答案:B

  • 第17题：

    市盈率是衡量证券投资价值和风险的指标。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    简述流动性风险的衡量指标及其内容。


    正确答案: 1）财务比率法（静态分析法）
    ①资产流动性比率：
    A.流动资产/总资产；
    B.贷款总额/总资产
    ②存贷比率：
    A.贷款总额/存款总额；
    B.贷款总额/核心存款；
    C.核心存款/总资产
    2）流动性指数法（动态分析法）
    ①流动性缺口法：流动性缺口=资产-负债；
    正缺口：资产>负债，资金紧缺；
    负缺口：资产<负债，资金盈余。
    边际缺口是银行资产和负债变化值之间的差异。为正时，银行资产变动的代数值大于负债变动时的代数值，流动性过剩（资产到期快于负债到期）
    ②现金数量法：实际现金流量与潜在现金流量

  • 第19题：

    银行风险监管核心指标中（）衡量银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。

    • A、风险水平类指标
    • B、风险迁徙类指标
    • C、风险抵补类指标
    • D、风险管理类指标

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    衡量操作风险资本计提的方法不包括：（）
    A

    基本指标法

    B

    高级指标法

    C

    高级计量法

    D

    标准法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森α

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： A
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

  • 第22题：

    单选题
    风险的衡量指标不包括（）。
    A

    标准差

    B

    贝塔值

    C

    阿尔法值

    D

    决定系数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行风险监管核心指标中()衡量银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。
    A

    风险水平类指标

    B

    风险迁徙类指标

    C

    风险抵补类指标

    D

    风险管理类指标


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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