某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为（　）。A、0.3B、0.6C、0.7D、0.9

题目

某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为（　）。

  • A、0.3
  • B、0.6
  • C、0.7
  • D、0.9
相似考题

1.商业银行的客户信用评级的评价目标是( )，评价结果是( )。A．客户违约风险，授信额度B．客户偿债能力，违约损失率C．客户偿债能力，违约概率D．客户违约风险，信用等级

2.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第2年的违约率是1．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。 A．925.47万元 B．960.26万元 C．957.57万元 D．985.62万元

3.某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A．1.6B．0.6C．3D．16

4.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8%，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。A．0.3B．0.6C．0.7D．0.9

更多“某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(”相关问题

  • 第1题：

    某商业银行在期末对企业客户评级分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列珍述中正确的是( )

    A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

    B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%

    C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%

    D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%


    正确答案：D

  • 第2题：

    某商业银行2009年给1000个客户发放了贷款，最后有4个客户违约，那么0.4%是这1000个客户的( )。

    A．违约概率

    B．违约频率

    C．违约损失率

    D．预期损失率


    正确答案：B
    解析：4%是1000个客户的违约频率。违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测。

  • 第3题：

    某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为( )。

    A．0．3

    B．0．6

    C．0．7

    D．0．9


    正确答案：B
    坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性：rk=(Nc-Na)／(Nc+Nd)=(4-1)／(4+1)=0．6，Nc表示n组观测中，一组观测都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数之和。

  • 第4题：

    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（　　）。

    A.违约频率
    B.不良贷款率
    C.违约损失率
    D.违约概率

    答案：A
    解析：
    违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3％是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。

  • 第5题：

    商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（　　）。

    A、95．757％
    B、96．026％
    C、98．562％
    D、92．547％

    答案：A
    解析：
    根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0．8％)×(1-1．4％)×(1-2．1％)=95．757％。

  • 第6题：

    商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。

    A:925.47
    B:960.26
    C:957.57
    D:985.62

    答案：C
    解析：
    根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8%）×(1-1.4%)×(1-2.1%)≈95.7572%，则该笔贷款到期可收回的金额为：1000×95.7572%≈957.57（万元）。

  • 第7题：

    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、不良债项余额在所有债项余额的占比
    • D、违约损失率

    正确答案:B

  • 第8题：

    商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8％，第二年的违约率是1.4％，第三年的违约率是2.1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。

    • A、1455.00万元
    • B、1455.41万元
    • C、957.57万元
    • D、960.26万元

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
    A

    95.757％

    B

    96.026％

    C

    98.562％

    D

    92.547％


    正确答案： C
    解析： 根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8％）×（1-1.4％）×（1-2.1％）=95.757％。

  • 第10题：

    单选题
    某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为（　）。
    A

    0.3

    B

    0.6

    C

    0.7

    D

    0.9


    正确答案： B
    解析： 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性：rk=(Nc-Na)/(Nc+Nd)=(4-1)/(4+1)=0.6，Nc表示n组观测中，一组观测都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数之和。

  • 第11题：

    单选题
    商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8％，第二年的违约率是1.4％，第三年的违约率是2.1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。
    A

    1455.00万元

    B

    1455.41万元

    C

    957.57万元

    D

    960.26万元


    正确答案： A
    解析： 根据题意，第一年预计可收回金额为：1000×（1-0.8％）=992（万元）；第二年预计可收回金额为：992×（1-1.4％）≈978.11（万元）；第三年预计可收回金额为：978.11×（1-2.1％）≈957.57（万元）。

  • 第12题：

    单选题
    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。
    A

    违约概率

    B

    违约频率

    C

    不良债项余额在所有债项余额的占比

    D

    违约损失率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某商业银行当年将100个客户的信用等级分为BB级，该评级对应的平均违约概率为1%；第二年观察这组客户，发现有4个客户违约，则该客户的违约概率为( )。

    A．1%.

    B．2%.

    C．3%.

    D．4%.


    正确答案：D
    解析：违约概率是事前分析模型做出的结果，4个客户违约，则违约概率为4100=4%。

  • 第14题：

    如果某商业银行有100个客户评级为B级，违约概率是2%，当年有5个该级别客户违约，那么：（ ）

    A．当年B级客户的违约概率是5%

    B．当年B级客户的违约频率是5%

    C．当年B级客户的违约概率和违约频率都是5%

    D．当年B级客户的违约频率是2%


    正确答案：B

  • 第15题：

    某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（　　）。

    A、该行AA级客户的违约频率为0．5％
    B、该行AA级客户的贷款不良率为0．5％
    C、该行AA级客户的违约概率为0．5％
    D、该行AA级客户的违约损失率为0．5％

    答案：A
    解析：
    1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=5／1000×100％=0．5％。

  • 第16题：

    假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。

    A.10％
    B.8％
    C.15％
    D.5％

    答案：B
    解析：
    根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在三年到期后将本息全部归还的概率为(1-2％)×(1-3％)×(1-3．5％)≈92％这也意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率(即累计死亡率)为1-92％=8％。

  • 第17题：

    商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0. 8%，第2年的违约率是1. 4%，第3年的违约率是2. 1%。假设客户违约后，银行的贷款将 遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。
    A. 925. 47 万元 B. 960. 26 万元
    C. 957. 57 万元 D. 985. 62 万元


    答案：C
    解析：
    。根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率 为：（1-0. 8%) X (1 - 1. 4%) X (1 - 2. 1%) = 95. 7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1000X95. 7572%≈957. 57(万元）。

  • 第18题：

    某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、 (3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。
    A. 0. 3 B. 0. 6 C. 0. 7 D. 0. 9


    答案：B
    解析：
    。坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的 相关性：rk=(Nc-Nd)/(Nc + Nd) = (4 -1)/(4 + 1)=0. 6，Nd表示n组观测中，一组观测都比 另一组大或者小（变化一致）的个数，Nd则表示不一致的个数之和。

  • 第19题：

    某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、违约损失率
    • D、预期损失率

    正确答案:B

  • 第20题：

    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。

    • A、违约频率
    • B、不良贷款率
    • C、违约损失率
    • D、违约概率

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（  ）。
    A

    985.62万元

    B

    960.26万元

    C

    925.47万元

    D

    957.57万元


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1 000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（  ）。
    A

    该行从级客户的违约频率为0.5%

    B

    该行从级客户的贷款不良率为0.5%

    C

    该行从级客户的违约概率为0.5%

    D

    该行从级客户的违约损失率为0.5%


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
    A

    违约频率

    B

    不良贷款率

    C

    违约损失率

    D

    违约概率


    正确答案： B
    解析： 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3％是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。

  • 第24题：

    单选题
    某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约频率

    C

    违约损失率

    D

    预期损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容