蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。A、它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B、计算量较小，且准确性提高速度较快C、比历史模拟方法更精确和可靠D、如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

题目

蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。

  • A、它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
  • B、计算量较小，且准确性提高速度较快
  • C、比历史模拟方法更精确和可靠
  • D、如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上
  • E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
相似考题

1.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

2.协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

3.Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法

4.目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

更多“蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

    A、方差—协方差法
    B、历史模拟法
    C、情景分析法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第2题：

    常用的风险分析与评价方法不包括()

    A:计划评审技术法
    B:蒙特卡洛模拟法
    C:调查打分法
    D:头脑风暴法

    答案：D
    解析：
    风险的分析与评价往往采用定性与定量相结合的方法来进行，目前常用的风险分析和评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。

  • 第3题：

    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
    Ⅰ．参数法
    Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
    Ⅲ．现金流折现法
    Ⅳ．历史模拟法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第4题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.R值方法
    B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
    C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

    答案：B
    解析：
    历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第5题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。

    A.蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法
    B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
    C.蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷
    D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。

  • 第6题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第7题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第8题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）
    A

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量超大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（  ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    目前常用的风险价值模型技术不包括（）。
    A

    历史模拟法

    B

    参数法

    C

    蒙特卡洛法

    D

    贴现模型法


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    常用的风险分析与评价方法不包括（）。
    A

    计划评审技术法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    调查打分法

    D

    头脑风暴法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在价值工程的方案创造阶段，可采用的方法是（ ）。

    A：歌顿法和专家检查法
    B：专家检查法和蒙特卡洛模拟法
    C：蒙特卡洛模拟法和流程图法
    D：流程图法和歌顿法

    答案：A
    解析：
    2019版教材P217
    在价值工程的方案创造阶段，可采用的方法是头脑风暴法、歌顿法、专家意见法（又称德尔菲法）和专家检查法。

  • 第14题：

    VaR的计算方法有()。

    A:套期保值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡洛模拟法

    答案：B,C,D
    解析：
    题干中A项，套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第15题：

    (2016年)目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

    A.参数法
    B.历史模拟法
    C.蒙特卡洛法
    D.算术平均法

    答案：D
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

  • 第16题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

  • 第17题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。
    Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
    Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
    Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
    Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

    A. Ⅰ和Ⅲ
    B. Ⅲ和Ⅳ
    C. Ⅰ和Ⅱ
    D. 只有Ⅰ

    答案：D
    解析：
    蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。

  • 第18题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
    表述正确的是（　　）。
    A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

    B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

    C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

    D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据


    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。蒙特卡罗

  • 第19题：

    目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡洛法
    • D、算术平均法

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    B

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：
    D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第21题：

    单选题
    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。
    A

    方差协方差法和历史模拟法

    B

    历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

    D

    方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析： 历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。
    A

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

    B

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D

    蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    目前常用的风险价值模型技术不包括（）。
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡洛法

    D

    算术平均法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。
    A

    方差—协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    情景分析法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

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