（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、资产财务状况分析法B、方差—协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡罗模拟法

题目

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

  • A、资产财务状况分析法
  • B、方差—协方差法
  • C、历史模拟法
  • D、蒙特卡罗模拟法
相似考题

1.无线列调中,快衰落服从()分布.A.瑞利B.正态C.均匀

2.下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

3.在特定的海况下，平台响应的峰值假定遵循()分布。A、雷利B、泊松C、连续D、正态

4.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数

更多“（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分”相关问题

  • 第1题：

    Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

    A．正态

    B．均匀

    C．泊松

    D．指数


    正确答案：C
    Credit　Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第2题：

    （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差—协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第3题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差一协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

  • 第4题：

    炮弹射击瞄准误差服从的分布为（）。

    • A、正态
    • B、均匀
    • C、反正弦
    • D、其他

    正确答案:D

  • 第5题：

    平方根变换可以使服从Poisson分布的资料或轻度偏态资料正态化。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    无线列调中，快衰落服从（）分布.

    • A、瑞利
    • B、正态
    • C、均匀

    正确答案:A

  • 第7题：

    偏心引起的角度误差服从的分布为正态。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

    • A、正态
    • B、泊松
    • C、指数
    • D、均匀

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    偏心引起的角度误差服从的分布为正态。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差-协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：
    参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第11题：

    单选题
    快衰落是由多径引起的，服从（）分布。
    A

    正态

    B

    对数正态

    C

    瑞利

    D

    泊松


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（　　）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重

    B

    当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）

    D

    在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小


    正确答案： C,D
    解析：
    B项，当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。

  • 第13题：

    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    A、历史模拟法
    B、方差—协方差法
    C、压力测试法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：

  • 第14题：

    对同一份资料分别计算均数和中位数，若两者的数值接近，则

    A.该资料必为偏态分布
    B.资料必定服从正态分布
    C.资料的分布有可能是正态的
    D.该资料必为正偏态分布
    E.该资料必为负偏态分布

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

    A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
    B.是所有计算VaR的方法中最简单的
    C.反映了高阶非线性特征
    D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

    答案：C
    解析：
    方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。 考点：市场风险计量方法

  • 第16题：

    数据舍入的舍入误差服从的分布为（）。

    • A、正态
    • B、均匀
    • C、反正弦
    • D、其他

    正确答案:B

  • 第17题：

    对同一份资料分别计算均数和中位数，若两者的数值接近，则（）

    • A、资料必定服从正态分布
    • B、资料的分布有可能是正态的
    • C、该资料必为偏态分布
    • D、该资料必为正偏态分布
    • E、该资料必为负偏态分布

    正确答案:B

  • 第18题：

    快衰落是由多径引起的，服从（）分布。

    • A、正态
    • B、对数正态
    • C、瑞利
    • D、泊松

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

    • A、计算效率较高
    • B、不需要通过历史数据来分析
    • C、对于非线性产品估值准确性较低
    • D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
    A

    计算效率较高

    B

    不需要通过历史数据来分析

    C

    对于非线性产品估值准确性较低

    D

    假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    从一个均值为µ，方差为σ²的正态总体中抽取样本，则（    ）。
    A

    样本均值一定服从正态分布

    B

    样本均值一定服从t分布

    C

    样本均值一定服从卡方分布

    D

    样本均值一定服从F分布


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
    A

    历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

    B

    参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

    C

    蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法包括方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法三种。方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

  • 第24题：

    单选题
    对同一份资料分别计算均数和中位数，若两者的数值接近，则（）
    A

    资料必定服从正态分布

    B

    资料的分布有可能是正态的

    C

    该资料必为偏态分布

    D

    该资料必为正偏态分布

    E

    该资料必为负偏态分布


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

相关内容