计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。A、不能预测突发事件的风险B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响C、正态假设条件受到普遍质疑D、计算量大

题目

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

  • A、不能预测突发事件的风险
  • B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
  • C、正态假设条件受到普遍质疑
  • D、计算量大
相似考题

1.用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定

2.关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险 B、方差—协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

3.关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险 D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

4.计算VaR值常用的方法有()。A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法

参考答案和解析
正确答案:B
更多“计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要”相关问题

  • 第1题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B：方差一协方差法易高估实际的风险值
    C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第2题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第3题：

    用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

    A、较大
    B、一样
    C、较小
    D、无法确定

    答案：A
    解析：
    方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第4题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第5题：

    以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。

    A.对于非线性产品估值准确性较低
    B.对于期权类产品，VaR值准确性较低
    C.计算效率较低
    D.结果解释说明较难

    答案：C
    解析：
    计算效率较低是蒙特卡罗模拟法的缺点。
    考点：市场风险计量方法

  • 第6题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

    • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
    • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
    • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
    • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

    正确答案:C

  • 第7题：

    计量市场风险经济资本的常用方法包括（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、头脑风暴法

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。
    A

    历史模拟法

    B

    蒙特卡洛法

    C

    参数法（方差-协方差法）

    D

    以上都不能


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
    A

    方差—协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差—协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： D
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第11题：

    多选题
    计算操作风险资本的高级计量法包括（）
    A

    内部计量法

    B

    极端值理论模型

    C

    方差－协方差法

    D

    损失分布法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第13题：

    用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

    A.较大
    B.一样
    C.较小
    D.无法确定

    答案：A
    解析：
    方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第14题：

    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

    A、方差—协方差法
    B、历史模拟法
    C、情景分析法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第15题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第16题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第17题：

    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

    • A、历史模拟法和方差-协方差法
    • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
    • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
    • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。

    • A、历史模拟法
    • B、蒙特卡洛法
    • C、参数法（方差-协方差法）
    • D、以上都不能

    正确答案:C

  • 第19题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    计算操作风险资本的高级计量法包括（）

    • A、内部计量法
    • B、极端值理论模型
    • C、方差－协方差法
    • D、损失分布法

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
    A

    方差一协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差一协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
    A

    不能预测突发事件的风险

    B

    只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

    C

    正态假设条件受到普遍质疑

    D

    计算量大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。
    A

    方差—协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    情景分析法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第24题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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