所有商业银行应当采用复杂程度相同的压力测试方法。（）

题目

所有商业银行应当采用复杂程度相同的压力测试方法。（）

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1.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。A．压力测试必须具有意义且足够审慎B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

2.根据《商业银行压力测试指引》,商业银行应当在法人和集团层面建立与()相适应的压力测试体系。A、规模B、业务C、复杂程度D、风险状况

3.根据《商业银行压力测试指引》,适于开展反向压力测试的领域包括()等。A、高风险业务线B、规模较大且从事复杂业务的商业银行应开展反向压力测试C、低风险业务条线D、未经历过严重压力的新产品和新业务

4.商业银行一般应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。 ( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    根据《商业银行压力测试指引》,根据所考虑因素的复杂性,压力测试方法可分为()。

    A、偏离度分析

    B、敏感性分析

    C、因素分析

    D、情景分析


    答案：ABCD

  • 第2题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（ ）。

    A．压力测试必须具有意义，且足够审慎

    B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形

    C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

    D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

    E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求


    正确答案：ADE
    《巴塞尔新资本协议》明确指出，压力测试必须具有意义，且足够审慎；商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求。进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景，以及评估其对商业银行PD、1GD和EAD的影响；在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。故选ADE。

  • 第3题：

    下列关于商业银行资本充足率压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

    A.商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入整体资本充足率压力测试中
    B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
    C.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合
    D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

    答案：B
    解析：
    B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。

  • 第4题：

    商业银行在设计市场风险限额体系时应当考虑以下因素（）。

    • A、业务性质、规模和复杂程度
    • B、商业银行能够承担的市场风险水平
    • C、工作人员的专业水平和经验
    • D、压力测试结果
    • E、内部控制水平
    • F、外部市场的发展变化情况

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第5题：

    根据《商业银行压力测试指引》规定，商业银行应选择运用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括（）及（）。


    正确答案:敏感性测试；情景测试

  • 第6题：

    商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及市场影响力，充分考虑压力测试结果，制定有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求；商业银行应当至少（）对应急计划进行一次测试和评估，必要时进行修订。

    • A、每天
    • B、每月
    • C、每年
    • D、每季度

    正确答案:C

  • 第7题：

    商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用（）等方法互为补充。

    • A、模拟运算
    • B、敏感性分析
    • C、压力测试
    • D、情景分析

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用（）等方法互为补充。
    A

    模拟运算

    B

    敏感性分析

    C

    压力测试

    D

    情景分析


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    根据《商业银行压力测试指引》，商业银行常规压力测试应当至少（  ）进行一次，出现市场剧列波动等情况时，应当增加压力测试的频率。
    A

    每年

    B

    每季度

    C

    每月

    D

    每半年


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    商业银行在设计市场风险限额体系时应当考虑的因素不包括下面哪一项（）
    A

    业务性质、规模和复杂程度；

    B

    商业银行能够承担的市场风险水平；

    C

    工作人员的专业水平和经验；

    D

    压力测试结果；

    E

    市场风险的报告体系。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    所有商业银行应当采用复杂程度相同的压力测试方法。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行在设计市场风险限额体系时应当考虑以下因素:

    A.业务性质、规模和复杂程度

    B.商业银行能够承担的市场风险水平

    C.工作人员的专业水平和经验

    D.压力测试结果

    E.内部控制水平

    F.外部市场的发展变化情况


    正确答案：ABCDEF

  • 第14题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议>中压力测试的说法，不正确的有( )

    A．压力测试必须具有意义且足够审慎

    B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

    C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

    D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试

    E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求


    正确答案：BCD
    BCD【解析】压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。C在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试，故D选项错误。

  • 第15题：

    商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

    A.管理水平
    B.盈利能力
    C.风险状况
    D.业务特点
    E.经营范围

    答案：A,C,D
    解析：
    商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。?

  • 第16题：

    商业银行流动性风险压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应；常规压力测试应当至少（）进行一次，出现市场剧烈波动等情况时，应当增加压力测试频率。

    • A、每月度
    • B、每季度
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:B

  • 第17题：

    《商业银行压力测试指引》规定，银监会对商业银行压力测试进行评估时，重点关注以下几方面。（）压力测试的程序与方法与其风险程度是否相适应，应急处理措施是否可行，董事会及高层管理人员对压力测试的结果是否进行跟踪研究，银行是否对压力测试方案进行定期修订等。

    • A、压力测试方案是否有效
    • B、风险因素的确定是否合理
    • C、压力情景的选择是否充分
    • D、压力测试所用的假设是否合理
    • E、压力测试的程序与方法与其风险程度是否相适应

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    商业银行可根据自身的（），自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

    • A、管理水平
    • B、盈利能力
    • C、风险状况
    • D、业务特点
    • E、经营范围

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    商业银行在设计市场风险限额体系时应当考虑的因素不包括下面哪一项（）

    • A、业务性质、规模和复杂程度；
    • B、商业银行能够承担的市场风险水平；
    • C、工作人员的专业水平和经验；
    • D、压力测试结果；
    • E、市场风险的报告体系。

    正确答案:E

  • 第20题：

    单选题
    下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有（  ）。
    A

    压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充

    B

    商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式

    C

    压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法

    D

    商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    商业银行可根据自身的（），自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。
    A

    管理水平

    B

    盈利能力

    C

    风险状况

    D

    业务特点

    E

    经营范围


    正确答案： D,A
    解析： 商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

  • 第22题：

    单选题
    商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。（  ）
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（  ）。
    A

    考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

    B

    采用商业银行真实、准确、充足的数据

    C

    根据需要对模型进行验证和必要的修正

    D

    应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

    E

    采用其他方法作为补充


    正确答案： E,C
    解析：

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