某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为（）A、14％B、16.3％C、4.4％D、4.66％
题目
某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为（）
- A、14％
- B、16.3％
- C、4.4％
- D、4.66％
相似考题
参考答案和解析
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第1题：
发行时按低于面值的价格发行,到期按面值偿还,不再另外支付利息的债券是()。A、贴现债券
B、零息债券
C、附息债券
D、单利债券
参考答案：A
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第2题：
某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。A:14%
B:16.3%
C:4.4%
D:4.66%答案：C解析：
-
第3题：
某零息债券，到期期限0.6846年，面值100，发行价95.02元，其到期收益率为()。A:5.24%
B:7.75%
C:4.46%
D:8.92%答案：B解析：设到期收益率为i，则有95.02=100/(1+i)00.6846，解得i=7.75%。 -
第4题：
某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()A.91．86
B.93．86
C.92．86
D.94．86答案：C解析：零息债券的内在价值由以下公式决定：
式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。
V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86 -
第5题：
某零息债券面值为100元，市场利率为2． 5%，到期时间为3年，则内在价值为()A.91． 86
B.93． 86
C.92． 86
D.94． 86答案：C解析：零息债券的内在价值由以下公式决定：
式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。
V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86 -
第6题：
某零息债券，到期期限0．6846年，面值100，发行价95．02元，其到期收益率为( )。A.5．24％
B.7．75％
C.4．46％
D.8．92％答案：B解析：
-
第7题：
下列关于零息债券的表述中，错误的是（）。
- A、零息债券到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益
- B、零息债券有固定到期日
- C、零息债券折价发行
- D、零息债券在存续期内按期向债券持有人支付利息
正确答案:D -
第8题：
某零息债券的面值为100元，期限为2年，发行价为88元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。
- A、6％
- B、6.6％
- C、12％
- D、13.2％
正确答案:B -
第9题：
某待偿期在二年的零息债券面值为100元，目前市价为89元，该债券的到期收益率为（）。
- A、5.5%
- B、6%
- C、5%
- D、6.5%
正确答案:B -
第10题：
单选题下列关于零息债券的表述中，错误的是（）。A零息债券到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益
B零息债券有固定到期日
C零息债券折价发行
D零息债券在存续期内按期向债券持有人支付利息
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题零息债券，即贴现债券，指债券发行价格远远低于面值，到期时按面值偿还的债券。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（ ）。A零息债券的面值＞投资本金
B零息债券的面值＜投资本金
C零息债券的面值＝投资本金
D零息债券的面值≥投资本金
正确答案： D解析：
零息债券的面值等于投资本金，从而保证了到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，这就是保本结构。 -
第13题：
某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（ ）。
A.6%
B.6．6%
C.12%
D.13．2%
正确答案：B
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第14题：
共用题干
假定1年期零息债券面值100元，现价94.34元，而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12%。根据案例回答86-89题。2年期有息债券的到期收益率是______，2年期零息债券的到期收益率是______。()
A:6.824%;8.353%
B:8.333%;8.472%
C:8.472%;8.857%
D:6.854%;8.877%答案：B解析：①一年期零息票债券具有6%的到期收益率，计算如下：94.34=100/(1+y1)，可得：y1=6%；②两年期零息票债券的收益率为8.472%，计算如下：84.99=100/(1+Y2)2，可得：y2=8.472%；③息票债券的价格：12/1.06+112/1.084722=106.51（元）；④到期收益率为YTM：12/（1+YTM）+112/(1+YTM)2=106.51，可得：YTM=8.333%。
第二年的远期利率：f2=(1+y2)2/(1+y1)-1=1084722/1.06-1=0.11，即11%。
预期价格=112/1.11=100.90（元）；预期持有期收益率=[12+(100.90-106.51)]/106.51=6.00%。
如果存在流动溢价，则E(r2)＜f2，E（价格）=112/[1+E(r2)]＞100.90,E(HPR)＞6.00%。 -
第15题：
某零息债券的面值为100 元，期限5年如果要求该债券的到期收益率达到4%,该债券当前的价格约为()A.88
B.85
C.92
D.82答案：D解析：债券的发行价格P=S/ (1+r)^n，根据期限为5年，收益率为4%，代入式子P=100/ (1+4%)^5=82， 故答案选择D。 -
第16题：
某零息债券面值为100元，市场利率为2．5％，到期时间为3年，则内在价值为（ ）元。A.91．86
B.93．86
C.92．86
D.94．86答案：C解析：内在价值=100÷（1+2．5％）3=92．86（元）。 -
第17题：
某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。A.14％
B.16．3％
C.4．4％
D.4．66％答案：C解析：
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第18题：
为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（ ）。?A.零息债券的面值=投资本金
B.零息债券的面值投资本金
C.D.零息债券的面值≥投资本金答案：A解析：零息债券的面值等于投资本金，从而保证了到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，这就是保本结构。 -
第19题：
零息债券，即贴现债券，指债券发行价格远远低于面值，到期时按面值偿还的债券。
正确答案:错误 -
第20题：
为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（）。
- A、零息债券的面值>投资本金
- B、零息债券的面值<投资本金
- C、零息债券的面值=投资本金
- D、零息债券的面值≥投资本金
正确答案:C -
第21题：
单选题某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为（）A14％
B16.3％
C4.4％
D4.66％
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题以下关于零息债券的说法，错误的是( )。A零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限
B零息债券在存续期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值
C零息债券以面值为价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益
D许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行
正确答案： D解析： -
第23题：
单选题某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（ ）。A6%
B6.6%
C12%
D13.2%
正确答案： B解析：
根据债券市场价格和到期收益率的关系，可得：880＝1000/（1＋y）2，解得：到期收益率y＝6.6%。 -
第24题：
单选题以下关于零息债券的说法，描述错误的是（）。A零息债券有固定到期日
B零息债券的到期支付日面值与发行价格的差价即投资者收益
C零息债券在存续期内定期向投资者支付利息
D零息债券折价发行
正确答案： D解析：