“有限套利”理论（）A、主要探讨现实证券市场中套利行为的作用不可能充分实现B、解释了为什么价格对信息会存在着不适当的反应C、解释了为什么在噪声交易者的干扰下市场会保持非有效状态D、研究现实世界中投资者在买卖证券时是如何形成投资理念和对证券进行判断的E、是行为金融学的一大理论基础
题目
“有限套利”理论（）
- A、主要探讨现实证券市场中套利行为的作用不可能充分实现
- B、解释了为什么价格对信息会存在着不适当的反应
- C、解释了为什么在噪声交易者的干扰下市场会保持非有效状态
- D、研究现实世界中投资者在买卖证券时是如何形成投资理念和对证券进行判断的
- E、是行为金融学的一大理论基础
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第1题：
套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（ ）
正确答案：√
-
第2题：
套利定价理论( )。
A.取代了CAPM理论
B.与CAPM理论的假设完全不同
C.研究套利活动的机理
D.是由罗斯提出的
正确答案：D
-
第3题：
（ ）都采用了套利定价技术。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．市盈率定价理论
D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论
正确答案：ABD
-
第4题：
下列理论，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论
B:套利定价理论
C:期权定价理论
D:套期保值理论答案：A,B,C解析：套利定价技术假设存在一个完善的资本市场，使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消，揭示了企业不能通过改变资本结构达到改变其市场价值的目的。资本资产定价理论、套利定价理论和期权定价理论都采用了套利定价技术。 -
第5题：
下列理论中，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论
B:套利定价理论
C:期权定价理论
D:套期保值理论答案：A,B,C解析：套利定价技术假设存在一个完善的资本市场，使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消，揭示了企业不能通过改变资本结构达到改变其市场价值的目的。资本资产定价理论、套利定价理论和期权定价理论都采用了套利定价技术。 -
第6题：
外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较大。（ ）答案：错解析：外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较小。 -
第7题：
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：错解析：
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第8题：
对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。
- A、理论上，风险无限，盈利有限
- B、理论上，风险有限、盈利无限
- C、适合波动率走高的行情
- D、适合波动率走低的行情
正确答案:B,C -
第9题：
牛市中认购期权垂直套利策略，（）。
- A、风险有限，盈利有限
- B、风险有限，盈利无限
- C、风险无限，盈利有限
- D、风险无限，盈利无限
正确答案:A -
第10题：
当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。
- A、主动套利
- B、被动套利
- C、正套利
- D、反套利
正确答案:C -
第11题：
单选题期指理论价格上移的价位被称为（ ）。A无套利区间的下界
B无套利区间的上界
C远期理论价格
D期货理论价格
正确答案： C解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。 -
第12题：
单选题下列关于套利的说法，正确的是（ ）。A考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
D当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
正确答案： C解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能获利。 -
第13题：
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )
正确答案：√
174.A【解析】上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。 -
第14题：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失，此时证券价格即为均衡价格。 （ ）
正确答案：A
考点：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节，P351。
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第15题：
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
正确答案：√
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第16题：
套利定价理论()。A:取代了CAPM理论
B:与CAPM理论的假设完全不同
C:研究套利活动的机理
D:是由罗斯提出的答案：D解析：套利定价模型是由史蒂夫·罗斯在资本资产定价模型(CAPM)基础上发展起来的，认为只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 -
第17题：
在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.其它套利答案：A解析：在进行牛市套利时，需要注意的一点是：在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。这是因为：在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话，该套利可能会亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果过大，超过了持仓费，就会产生套利行为，会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制，在上涨行情中很有可能出现近期合约价格大幅度上涨，从而远远超过远期合约的可能性，使正向市场变为反向市，价差可能从正值变为负值，价差会大幅度缩小，使 -
第18题：
在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。A、牛市套利
B、熊市套利
C、蝶式套利
D、其它套利答案：A解析：在进行牛市套利时，需要注意的一点是：在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。这是因为：在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话，该套利可能会亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果过大，超过了持仓费，就会产
生套利行为，会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制，在上涨行情中很有可能出现近期合约价格大幅度上涨，从而远远超过远期合约的可能性，使正向市场变为反向市，价差可能从正值变为负值，价差会大幅度缩小，使 -
第19题：
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：对解析：√
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第20题：
很多行为金融研究者认为，现实中的套利是受很多条件约束的"有限套利"。（）
正确答案:正确 -
第21题：
正向套利理论价格上移的价位被称为（）。
- A、无套利区间的下界
- B、无套利区间的上界
- C、远期理论价格
- D、期货理论价格
正确答案:B -
第22题：
多选题对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。A理论上，风险无限，盈利有限
B理论上，风险有限、盈利无限
C适合波动率走高的行情
D适合波动率走低的行情
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题正向套利理论价格上移的价位被称为（ ）。A无套利区间的下界
B无套利区间的上界
C远期理论价格
D期货理论价格
正确答案： D解析： -
第24题：
单选题牛市中认购期权垂直套利策略，（）。A风险有限，盈利有限
B风险有限，盈利无限
C风险无限，盈利有限
D风险无限，盈利无限
正确答案： A解析： 暂无解析