下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ

题目

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

  • A、Ⅰ和Ⅲ
  • B、Ⅲ和Ⅳ
  • C、Ⅰ和Ⅱ
  • D、只有Ⅰ
相似考题

1.下列关于超额累进税率优缺点的说法中，错误的是()。A:累进幅度比较缓和，税收负担较为合理 B:计算方法比较简易 C:边际税率和平均税率不一致 D:税收负担的透明度较差

2.下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险

3.下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

4. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。 Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 A. Ⅰ和Ⅲ B. Ⅲ和Ⅳ C. Ⅰ和Ⅱ D. 只有Ⅰ

更多“下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

  • 第2题：

    下列是风险度量的方法（）。

    A.敏感性分析
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
    E.情景度量



    答案：A,B,C,D
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

  • 第3题：

    下列关于久期的说法，错误的是()。

    A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    答案：A
    解析：
    久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。

  • 第4题：

    下面关于定性风险评估方法的说法正确的是（）

    • A、通过将资产价值和风险等量化为财务价值和方式来进行计算的一种方法
    • B、采用文字形式或叙述性的数值范围来描述潜在后果的大小程度及这些后果发生的可能性
    • C、在后果和可能性分析中采用数值，并采用从各种各样的来源中得到的数据
    • D、定性风险分析提供了较好的成本效益分析

    正确答案:B

  • 第5题：

    简述是风险识别的方法之一——事故树分析法的优缺点。


    正确答案: 事故树分析法优点：
    第一、可以很好地描述一个复杂的系统或加工过程。
    第二、事故树法在一开始就考虑了风险的识别，有助于发现内在的风险。
    第三、可以用于考察对系统变化的敏感性，确定系统中的哪些部分对风险的影响最大。
    第四、可以考察所有导致主要事件发生的次要事件，更重要的是可确定导致主要事件发生的最小量的次要事件组合
    事故树分析法缺点：
    第一、掌握该技术和使用其进行研究需要大量的时间。
    第二、概率数据的偏差。

  • 第6题：

    关于情景分析，下列说法错误的是（）。

    • A、情景可以人为设定
    • B、是一种多因素分析方法
    • C、也称为持续期分析
    • D、情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到

    正确答案:C

  • 第7题：

    问答题
    试分析以生长量为主的选优中，评定材积的三种方法的优缺点，并讨论各适用情况。

    正确答案： 1）优势木对比法：以候选优树为中心，在立地条件相对一致的10-25m半径范围内，其中包括30株以上的树木，选出仅次于候选优树的3-5株优势木，实测并计算平均高、胸径、材积。如果候选优树生长指标超过规定标准，即可入选。
    适用于小样本地，10*10.优点：计算量小，误差小
    2）标准地法：以候选优树为中心，逐步向四周散开，实测30-50株树木的树高、胸径，求出材积，再计算各指标的平均值。把候选优树与平均值相比较，符合标准的，即可入选。
    适用于大、中型样本，小样本误差大。缺点：工作量大
    3）绝对值评选法：将生长过程表中各龄级的平均木的树高、胸径分别乘一个系数，所得的值，作为该地位级条件下优树的最低标准。
    适用于异龄林中候选树没有该树种的同龄树，周围都是被压木或都是大树，候选树生长的小区显著不同于其他树木的情况下。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    简述是风险识别的方法之一——事故树分析法的优缺点。

    正确答案： 事故树分析法优点：
    第一、可以很好地描述一个复杂的系统或加工过程。
    第二、事故树法在一开始就考虑了风险的识别，有助于发现内在的风险。
    第三、可以用于考察对系统变化的敏感性，确定系统中的哪些部分对风险的影响最大。
    第四、可以考察所有导致主要事件发生的次要事件，更重要的是可确定导致主要事件发生的最小量的次要事件组合
    事故树分析法缺点：
    第一、掌握该技术和使用其进行研究需要大量的时间。
    第二、概率数据的偏差。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
    A

    Ⅰ和Ⅲ

    B

    Ⅲ和Ⅳ

    C

    Ⅰ和Ⅱ

    D

    只有Ⅰ


    正确答案： B
    解析： Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： B,C
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动时银行当期牧益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以DE项错误。

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于市场风险计量方法的是（  ）。
    A

    久期分析

    B

    风险价值（VaR）

    C

    CreditMetrics模型分析

    D

    缺口分析


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下面关于定性风险评估方法的说法正确的是（）。
    A

    通过将资产价值和风险等量化为财务价值和方式来进行计算的一种方法

    B

    采用文字形式或叙述性的数值范围来描述潜在后果的大小程度及这些后果发生的可能性

    C

    在后果和可能性分析中采用数值，并采用从各种各样的来源中得到的数据

    D

    定性风险分析提供了较好的成本效益分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于蒙特卡洛模拟风险分析方法的说法，错误的是()

    A:该方法属于风险分析的理论计算法
    B:变量分解程度低，则模拟可靠度降低
    C:该方法可以用于对连续随机变量的分析
    D:变量分解过细往往造成变量之间有相关性

    答案：A
    解析：
    当项目评价中输入的随机变量个数多于3个，每个输入变量可能出现3个以上以至无限多种状态时，就不能用理论计算法进行风险分析，这时就必须采用蒙特卡洛模拟技术。

  • 第14题：

    下列关于资本结构优化的每股收益分析法的表述中，错误的是()。

    A.该方法没有考虑市场风险对资本结构的影响
    B.该方法并不能用于确定最优资本结构
    C.该方法适用于规模较大的上市公司资本结构优化分析
    D.该方法是从账面价值的角度进行资本结构优化分析

    答案：C
    解析：
    每股收益分析法从账面价值的角度进行资本结构的优化分析，没有考虑市场反应，也即没有考虑风险因素，选项AD的表述正确；最优资本结构是使公司价值最大、加权平均资本成本最低的资本结构，而并非每股收益最大的资本结构，选项B的表述正确；适用于规模较大的上市公司资本结构优化分析的是公司价值分析法，选项C的表述错误。

  • 第15题：

    以下哪项是概率概念的局限？（）

    • A、概率在管理风险上是有用的
    • B、没有历史数据作为依据，概率分析中的数字是主观估计
    • C、对选择最佳选项来说，确定期望价值是个错误的方法
    • D、概率依赖计算

    正确答案:B

  • 第16题：

    销售百分比预测法在具体计算中，又可以细分为三种方法。下列各项中，不属于其具体计算方法的是（）。

    • A、销售总额分析法
    • B、销售增加额分析法
    • C、项目变动分析法
    • D、高低点分析法

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。

    • A、敏感性分析计算简单
    • B、敏感性分析计算复杂不便理解
    • C、敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
    • D、对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    下列关于风险评估的表述中，错误的有（　　）。
    A

    风险评估包括风险辨识、风险分析、风险应对三个步骤

    B

    进行风险评估应将定性与定量方法相结合

    C

    企业应对风险管理信息实行动态管理

    D

    风险分析主要分析单个风险


    正确答案： B,C
    解析：
    完成了风险管理初始信息收集之后，企业要对收集的风险管理初始信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行风险评估。A项，风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤；D项，风险分析应包括风险之间的关系分析，以便从风险策略上对风险进行统一集中管理。

  • 第20题：

    单选题
    下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。
    A

    敏感性分析计算简单

    B

    敏感性分析计算复杂不便理解

    C

    敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

    D

    对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化


    正确答案： B
    解析： 敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。故B选项说法错误。

  • 第21题：

    单选题
    关于风险价值，下列表述错误的是（　）。
    A

    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法

    B

    VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术

    C

    VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型

    D

    风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。

    正确答案：
    风险价值是一种全面衡量风险的技术方法,它将原来彼此独立的资产负债放到一个分析框架之中。
    风险价值方法的优点
    (1)风险价值将未来损失的大小和该损失发生的概率结合起来,管理层不仅可以了解损失的规模,而且还能清楚其发生的概率;
    (2)风险价值适用于衡量包括利率风险、汇率风险、资本市场风险以及衍生金融工具风险等在内的各种风险。这使得保险公司用一个具体的数据就可以概括反映其承担的总体风险状况,大大方便了公司各业务部门对于有关风险信息的交流和管理层的决策;
    (3)通过调节置信度水平可以获得不同置信水平下的VaR值,这不仅能使管理层更清楚地了解公司在不同程度上的风险状况,也方便了不同风险偏好的管理需要。
    风险价值方法的缺点
    由于风险价值不考虑置信区间外的损失,其不适用于风险分布偏斜度较大的情况。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是（  ）。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
    A

    Ⅰ和Ⅲ

    B

    Ⅲ和Ⅳ

    C

    Ⅰ和Ⅱ

    D

    只有Ⅰ


    正确答案： B
    解析：

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