假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）A、0.2B、0.4C、0.6D、0.8
题目
假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
- A、0.2
- B、0.4
- C、0.6
- D、0.8
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-
第1题：
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
A．0.4
B．1.00
C．0.6
D．0.2
正确答案：A
-
第2题：
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。
A．2
B．2.5
C．1.5
D．5
正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。 -
第3题：
假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%答案：B解析： -
第4题：
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%答案：B解析：根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率=2%+1.5*（8%-2%）=11%。 -
第5题：
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
关于甲种投资组合的说法中，正确的是（ ）。
A.甲种投资组合的β系数为1.15
B.甲种投资组合的必要收益率为12.6%
C.甲种投资组合的β系数为1.1
D.甲种投资组合的必要收益率为14%答案：A,B解析：考察证券投资决策
甲种投资组合的β系数=1.5×50%＋1.0×30%＋0.5×20%=1.15
甲种投资组合的必要收益率=8%+1.15（12%-8%）=12.6%。 -
第6题：
期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8答案：C解析：充分分散化的投资组合，其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以 计算出该组合的收益率标准差、 -
第7题：
已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（ ）。A.1.6
B.1.4
C.2.0
D.1.3答案：C解析：由于必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：20%=4%+β×（12%-4%），则该组合的β系数=（20%-4%）/（12%-4%）=2。 -
第8题：
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
正确答案: 乙种投资组合的β系数=3.4％／（12％-8％）=0.85
乙种投资组合的必要收益率=8％+3.4％=11.4％
或者：乙种投资组合的必要收益率=8％+0.85×（12％-8％）=11.4％ -
第9题：
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
- A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
- B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
- C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
正确答案:B -
第10题：
单选题假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。A10%
B11%
C12%
D13%
正确答案： B解析： -
第11题：
单选题假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。A9.02%
B9.28%
C10.28%
D10.56%
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题假设投资组合的收益率为22%，无风险收益率是10%，投资组合的方差为9%，β值为10%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。A0.6
B0.5
C0.4
D0.3
正确答案： B解析： -
第13题：
若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )
A．4.5%
B．4.8%
C．5.0%
D．6.0%
参考答案：A
-
第14题：
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )
A．10%
B．12%
C．19%
D．7%
参考答案：C
-
第15题：
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。A:0.2
B:0.4
C:0.6
D:0.8答案：B解析：根据公式，可得：
。 -
第16题：
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的()查看材料A.协方差
B.方差
C.平方差
D.立方差答案：A解析：单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的协方差。 -
第17题：
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。
Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ答案：A解析：收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的
投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。 -
第18题：
假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。
A. 1. 0 B. 0. 6
C. 0. 4 D. 0. 2答案：C解析：
-
第19题：
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。
正确答案: A股票的必要收益率=8％+1．5×(12％-8％)=14％ -
第20题：
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。
- A、9.02%
- B、9.28%
- C、10.28%
- D、10.56%
正确答案:B -
第21题：
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。
- A、“不满足假设”
- B、“风险厌恶假设”
- C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
- D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
正确答案:A,B,C,D -
第22题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）A0.2
B0.4
C0.6
D0.8
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A2
B2.5
C1.5
D5
正确答案： C解析：
根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），式中，R表示某资产的必要收益率，Rf表示无风险收益率，必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，因此该资产的风险收益率为R－Rf，题目中已给出为10%，Rm＝12%，Rf＝8%，则投资组合的βp＝（R－Rf）/（Rm－Rf）＝10%/（12%－8%）＝2.5。