在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）A、GammaB、VeggaC、RhoD、Theta

题目

在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）

  • A、Gamma
  • B、Vegga
  • C、Rho
  • D、Theta
相似考题

1.以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

2.以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

3.下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值 会随着到期日的临近而降低。 B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。 C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

4.下列哪个希腊字母反映了到期时间衰减对期权价值的造成的影响?()A.DeltaB.GammaC.VegaD.Theta

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  • 第1题：

    期权风险度量指标包括（ ）指标。?

    A.DeltA
    B.GammA
    C.ThetA.
    D.VegA

    答案：A,B,C,D
    解析：
    除了ABCD四项外，Rho指标也可用于期权风险的度量。

  • 第2题：

    Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（　　）


    答案：错
    解析：
    看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。

  • 第3题：

    针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）

    • A、Theta
    • B、Vega
    • C、Rho
    • D、Beta系统性风险

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第5题：

    以下关于希腊字母说法正确的是（）。

    • A、Theta值通常为负
    • B、Rho随期权到期趋近于无穷大
    • C、Rho随期权的到期逐渐变为0
    • D、随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:A

  • 第7题：

    以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系（）。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Vega
    • D、Theta

    正确答案:B

  • 第8题：

    以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第9题：

    描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:B

  • 第10题：

    不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。

    • A、Delta风险
    • B、Gamma风险
    • C、Theta风险
    • D、Vega风险

    正确答案:C

  • 第11题：

    多选题
    每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称之为希腊字母，其中管理资产价格变动带来的风险的是（　 ）。
    A

    德尔塔（Delta）

    B

    伽马（Gamma）

    C

    维伽（Vega）

    D

    斯塔（Theta）

    E

    鞣（Rho）


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）
    A

    Gamma

    B

    Vegga

    C

    Rho

    D

    Theta


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


    答案：错
    解析：
    Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

  • 第14题：

    针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）

    • A、Delta
    • B、Rho
    • C、Vega
    • D、Theta

    正确答案:C

  • 第15题：

    当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）

    • A、Vega
    • B、Vomma
    • C、Gamma
    • D、Theta

    正确答案:C

  • 第16题：

    以下希腊字母，说法正确的是（）。

    • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
    • B、虚值期权的gamma值最大
    • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
    • D、平值期权Vega值最大

    正确答案:D

  • 第17题：

    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第18题：

    以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:D

  • 第19题：

    对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。

    • A、Gamma
    • B、Vega
    • C、Delta
    • D、Theta

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    关于Theta性质的说法错误的是（）

    • A、看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
    • B、在行权价附近，Theta的绝对值最大
    • C、非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
    • D、随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

    正确答案:C

  • 第21题：

    下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）

    • A、Vega
    • B、Delta
    • C、Rho
    • D、Gamma

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

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