对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，ⅤC、Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，ⅤD、Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ

题目

对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。

  • A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
  • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
  • C、Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
  • D、Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
相似考题

1.风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。 ( )A．正确B．错误

2.商业银行对交易账户进行市值重估时常采用的方法有( )。A．使用净现值B．使用账面价值C．盯住市场价格，按照当前市场价格计值D．使用历史价值E．按照有关模型计算价值

3.股票内在价值与价格的关系，下面表述错误的是（ ）。A．股票的内在价值决定股票的市场价格，但市场价格又不完全等于其内在价值B．股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，但股票的市场价格总是围绕着股票的内在价值波动C．股票的内在价值决定股票的市场价格，其市场价格完全等于其内在价值D．股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，所以股票的市场价格不反映股票的内在价值

4.在PE基金所有投资完全退出时，总的预期价值指( )A、指投资组合实现的收益B、指基金的市场价格C、基金最后实现的收益D、指投资组合的估值

更多“对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，ⅤC、Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，ⅤD、Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ”相关问题

  • 第1题：

    可转换债券的转换贴水的计算公式是（ ）。

    A．转换价值减市场价格

    B．转换价值加市场价格

    C．市场价格减转化价值

    D．市场价格除以转化价值


    正确答案：A
    当可转换证券的市场价格小于可转换证券的转换价值时，后者减去前者就是转换贴水，所以正确答案是A。

  • 第2题：

    以下对于股票的内在价值和市场价格之间的关系，说法正确的有（ ）。
    A.股票的内在价值决定股票的市场价格
    B.股票的市场价格总是围绕其内在价值波动
    C.股票的市场价格决定股票的内在价值
    D.股票的内在价值总是围绕其市场价格波动


    答案：A,B
    解析：
    股票的内在价值即理论价值，也即股票未来收益的现值。股票的内在价值 决定股票的市场价格，股票的市场价格总是围绕其内在价值波动。

  • 第3题：

    资本资产定价模型所要解决的问题是（）

    A.如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系
    B.如何确定证券的市场价格
    C.如何选择最优证券组合
    D.如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    若股指期货的合约价值与被保值股票组合的市场价格相等，就可实现完全套期保值。（ ）


    答案：错
    解析：
    完全套期保值是指期货价格与现货价格变动幅度一致。两个市场的盈亏完全冲抵。

  • 第5题：

    风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为对。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市 场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

  • 第6题：

    股票的内在价值与市场价格的关系，下面表述正确的是（）。

    • A、股票的内在价值决定股票的市场价格，但市场价格又不完全等于其内在价值
    • B、股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，但股票的市场价格总是围绕着股票的内在价值波动
    • C、股票的内在价值决定股票的市场价格，其市场价格等于内在价值
    • D、股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，所以股票的市场价格不反映股票的内在价值

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）

    • A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险
    • B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
    • C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
    • D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

    正确答案:C

  • 第8题：

    某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

    • A、该组合对市场价格任何变动长期免疫
    • B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫
    • C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫
    • D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫

    正确答案:C

  • 第9题：

    为找出对衍生工具组合的价值有影响的市场价格种类，一般采取几个步骤，其中记录差异为第几步？（）

    • A、4；4
    • B、4；3
    • C、5；4
    • D、5；3

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
    A

    不会

    B

    会

    C

    基本不会

    D

    将完全


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
    A

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

    B

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ

    C

    Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ

    D

    Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
    A

    该组合对市场价格任何变动长期免疫

    B

    该组合对市场价格小范围变动长期免疫

    C

    该组合对市场价格小范围变动短期免疫

    D

    该组合对市场价格任何变动都无法免疫


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    分析证券产品应该运用基本分析、技术分析和组合理论对具体证券的()进行深入分析。
    Ⅰ．内在价值
    Ⅱ．市场价格
    Ⅲ．真实价值
    Ⅳ．价格涨跌趋势

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    分析证券产品应该运用基本分析、技术分析和组合理论对具体证券的真实价值、市场价格及价格涨跌趋势进行深入分析。

  • 第14题：

    可转换证券转换贴水的计算公式是（　）。

    A:转换价值减市场价格
    B:转换价值加市场价格
    C:市场价格减转化价值
    D:市场价格除以转化价值

    答案：A
    解析：
    当可转换证券的市场价格小于可转换证券的转换价值时，后者减去前者就是转换贴水。

  • 第15题：

    对于银行和企业，决定资产价值的主要是()。

    A:资产账面价值
    B:预计的市场价格
    C:当前的市场价格
    D:资产历史成本

    答案：C
    解析：
    在市场经济条件下，资产的当前价值往往与账面价值有很大差距。按照历史成本法，只有当资产出售或负债清偿时，市场条件变化对其造成的影响才能得到反映。此外，历史成本法或通过呆账准备金的计提，或通过资产注销反映资产的损失。因此，历史成本法不能及时、准确地反映资产价值的变化。但是对于银行和企业，决定资产价值的主要是当前的市场价格。

  • 第16题：

    市场组合是( )
    A.市场上大部分金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合
    B.市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合
    C.市场上大部分金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合 ’
    D.市场上所有金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合


    答案：B
    解析：
    答案为B。由市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合，称 为市场组合。对于具有不同风险偏好的投资者，其可以在市场组合与无风险资产之间配置自 己的全部资产。风险厌恶程度低的投资者可以增加对风险资产的投资；相反，风险反恶程度高 的投资者则可以增加持有无风险资产。

  • 第17题：

    商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。
    A.盯住市场价格，按照当前市场价格计值
    B.按照有关模型计算价值
    C.使用公允价值
    D.使用资产获得时历史价值
    E.根据账面价值进行调整


    答案：A,B
    解析：
    答案为AB。商业银行对交易账户进行重估，通常采取的方法有盯市、盯模。A选项是盯市的定义，B选项是盯模的定义。商业银行对交易账户进行市值评估，不使用公允价值、历史价值或者调整后的账面价值。

  • 第18题：

    以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）

    • A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
    • B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
    • C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
    • D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

    正确答案:A

  • 第19题：

    对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

    • A、不会
    • B、会
    • C、基本不会
    • D、将完全

    正确答案:C

  • 第20题：

    如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。

    • A、市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险
    • B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险
    • C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
    • D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

    正确答案:A

  • 第21题：

    历史成本法主要是对过去发生的交易价值进行真实记录，优点是（）

    • A、它能够及时承认资产和负债价值的变化，因此能较为及时地反映信贷资产质量发生的问题
    • B、贷款组合价值的确定将包括贷款的所有预期损失
    • C、在没有市场价格的情况下，根据当前所能获得的全部信息，对贷款价值做出的判断
    • D、客观和便于核查

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。
    A

    市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险

    B

    市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险

    C

    市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响

    D

    市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    股票的内在价值与市场价格的关系，下面表述正确的是（）。
    A

    股票的内在价值决定股票的市场价格，但市场价格又不完全等于其内在价值

    B

    股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，但股票的市场价格总是围绕着股票的内在价值波动

    C

    股票的内在价值决定股票的市场价格，其市场价格等于内在价值

    D

    股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，所以股票的市场价格不反映股票的内在价值


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    为找出对衍生工具组合的价值有影响的市场价格种类，一般采取几个步骤，其中记录差异为第几步？（）
    A

    4；4

    B

    4；3

    C

    5；4

    D

    5；3


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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