如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）A、内生流动性风险B、外生流动性风险C、流动性覆盖风险

题目

如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）

  • A、内生流动性风险
  • B、外生流动性风险
  • C、流动性覆盖风险
相似考题

1.某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。A．资产A不做利率互换，资产B做利率互换B．资产A做利率互换，资产B不做利率互换C．资产A、B都不做利率互换D．资产A、B都做利率互换

2.对于利率互换和货币互换的异同，以下说法中不正确的是( )。A．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换B．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币C．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险D．利率互换和货币互换均要进行本金的交换

3.某商业银行签订买人500万美元的即期合约，同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约，该银行使用的是( )交易方式。A．货币互换B. 期限互换C. 利率互换D. 期权互换

4.对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的有( )。A．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险B．货币互换不进行本金的交换，利率互换一般要进行本金的交换C．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币D．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换E．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换

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  • 第1题：

    某商业银行签订买入500万美元的即期合约，同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约，该银行使用的是（ ）交易方式。 A．货币互换 B．期限互换 C．利率互换 D．期权互换


    正确答案：B
    期限互换是把方向相反的远期和即期交易结合起来进行的外汇买卖，若即期卖出一定数额的某种货币，那么同时签订一个买进同样数额的同种货币的远期合同，反之亦然。 

  • 第2题：

    对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的( )。

    A．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换

    B．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币

    C．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险

    D．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    某商业银行签订买入500万美元的即期合约，同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约，该银行使用的是()交易方式。

    A:货币互换
    B:期限互换
    C:利率互换
    D:期权互换

    答案：B
    解析：
    本题考查互换的形式。期限互换是把方向相反的远期和即期交易结合起来进行的外汇买卖，若即期卖出一定数额的某种货币，那么同时签订一个买进同样数额的同种货币的远期合同，反之亦然。

  • 第4题：

    对于利率互换和货币互换的异同，下列说法不正确的有（　　）。

    A.它们都涉及两种货币
    B.它们都是银行常用的金融衍生品
    C.利率互换不进行本金的交换．货币互换一般要进行本金的交换
    D.利率互换可以对冲利率风险．货币互换可以对冲汇率风险
    E.利率互换和货币互换都要进行本金的交换

    答案：A,E
    解析：
    选项A利率互换只涉及一种货币；选项E利率互换不进行本金的交换。

  • 第5题：

    以下关于利率互换的表述，正确的有()。

    A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
    B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
    C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换
    D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
    E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本

    答案：A,B,C,E
    解析：
    假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确；假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来下降，那么不应进行利率互换，所以8项正确；假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确；假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来下降，那么应将浮动利率调整为固定利率。所以D项错误；利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本，所以E项正确。

  • 第6题：

    美国电子公司运用5年期浮动利率美元贷款收购日本一企业。电子公司预计日元利率下降，那么可以运用下列（）项来对冲。

    • A、交叉货币基准互换
    • B、固定-固定货币互换
    • C、固定-浮动货币互换
    • D、美元利率互换

    正确答案:A

  • 第7题：

    银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。

    • A、利率互换
    • B、远期利率协议
    • C、货币互换
    • D、期权合约

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    对于利率互换和货币互换的异同，下列说法不正确的有（）。
    A

    它们都涉及两种货币

    B

    它们都是银行常用的金融衍生品

    C

    利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换

    D

    利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险

    E

    利率互换和货币互换都要进行本金的交换


    正确答案： E,B
    解析： 选项A利率互换只涉及一种货币；选项E利率互换不进行本金的交换。

  • 第9题：

    单选题
    银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。
    A

    利率互换

    B

    远期利率协议

    C

    货币互换

    D

    期权合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（　）以规避利率风险。
    A

    资产A不做利率互换，资产B做利率互换

    B

    资产A做利率互换，资产B不做利率互换

    C

    资产A、B都不做利率互换

    D

    资产A、B都做利率互换


    正确答案： B
    解析： 利率互换是指两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。利率互换主要用于转移利率波动的风险。
    本题中，当市场利率上升时，资产A收取固定利息收入，存在较大的利率风险，因此应对A做利率互换;而资产B收取浮动利息收入，不必做利率互换。

  • 第11题：

    多选题
    以下关于利率互换表述正确的是（）。
    A

    假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率

    B

    假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换

    C

    假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

    D

    假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

    E

    利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本


    正确答案： D,A
    解析： 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确;
    假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确;
    假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确;
    假设桌机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么将浮动利率调整为固定利率，所以D项错误;利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本，所以E项正确。

  • 第12题：

    单选题
    两家银行进行了一项普通互换，互换的属性为：名义本金为5亿美元；互换的固定利率部分是7％，这同时也是当前市场的利率；互换的浮动利率部分为LIBOR+200bps。当前无风险利率为4％，那么互换初始价值为（　　）美元。
    A

    500000000

    B

    8750000

    C

    35000000

    D

    32000000

    E

    0


    正确答案： C
    解析：
    互换的初始价值为0。随着利率的变动和支付的发生，互换的价值对于互换双方也将发生变动。

  • 第13题：

    某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。

    A.Libor

    B.5.35%

    C.6%

    D.Libor+0.65%


    答案：D

  • 第14题：

    下列关于利率互换和货币互换的异同的说法中，正确的是（ ）。

    A．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换

    B．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币

    C．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险

    D．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换

    E．货币互换只交换利息不交换本金


    正确答案：ABCD
    利率互换只交换利息，不用交换本金。

  • 第15题：

    下列关于利率互换和货币互换异同的表述，正确的有()。

    A:它们都是银行常用的金融衍生物，都属于互换
    B:利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换
    C:二者交易的主要目的都是为了对冲风险
    D:利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险
    E:利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    利率互换是指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。

  • 第16题：

    对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的( )。

    A．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换
    B．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币
    C．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险
    D．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换
    E．利率互换和货币互换都要进行本金的交换

    答案：A,B,C,D
    解析：
    ABCD利率互换和货币互换都是互换。利率互换是交易双方在一定时期内交换以相同的本金数量为基数的不同利率的利息，只交换利息，不用交换本金，可以用于对冲利率风险，E项错误。货币互换通常涉及两种货币，持有不同货币的交易双方兑换各自持有的一定金额的货币，并约定在未来某日进行一笔反向交易，需要交换本金，可以用于对冲汇率风险。故选ABCD。

  • 第17题：

    针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）

    • A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
    • B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
    • C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
    • D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议

    正确答案:B

  • 第18题：

    假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）

    • A、债券、利率互换
    • B、指数期权、指数期货
    • C、汇率互换、债券
    • D、利率互换、指数期货

    正确答案:A

  • 第19题：

    （）是指商业银行无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

    • A、市场对冲
    • B、汇率对冲
    • C、利率对冲
    • D、自我对冲

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    某商业银行签订买入500万美元的即期合约，同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约，该银行使用的是（　　）交易方式。[2009年真题]
    A

    货币互换

    B

    期限互换

    C

    利率互换

    D

    期权互换


    正确答案： A
    解析：
    期限互换是把方向相反的远期和即期交易结合起来进行的外汇买卖，若即期卖出一定数额的某种货币，那么同时签订一个买进同样数额的同种货币的远期合同；反之亦然。

  • 第21题：

    多选题
    对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的（）。
    A

    它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换

    B

    利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币

    C

    利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险

    D

    利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）
    A

    内生流动性风险

    B

    外生流动性风险

    C

    流动性覆盖风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是指商业银行无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
    A

    市场对冲

    B

    汇率对冲

    C

    利率对冲

    D

    自我对冲


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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