以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）A、当前头寸的规模B、头寸的当前市场价值C、估计头寸的持有期D、估计交易对手的违约概率

题目

以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

  • A、当前头寸的规模
  • B、头寸的当前市场价值
  • C、估计头寸的持有期
  • D、估计交易对手的违约概率
相似考题

1.VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异。（ ）

2.对计入交易账户的头寸。应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括（ ）。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

3.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

4.商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额

更多“以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）A、当前头寸的规模B、头寸的当前市场价值C、估计头寸的持有期D、估计交易对手的违约概率”相关问题

  • 第1题：

    VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()


    答案：对
    解析：
    VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。

  • 第2题：

    套期保值操作的原则包括（ ）。

    A.期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来
    B.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同
    C.期货头寸与现货头寸相同
    D.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    E

    答案：A,B,D
    解析：

  • 第3题：

    下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。

    A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
    B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
    C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
    D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

    答案：C
    解析：
    记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件：①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序．包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。?

  • 第4题：

    记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。

    A:设置头寸限额并进行监控
    B:交易头寸至少应逐日按照公允价值计价
    C:根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
    D:按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
    E:交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B选项应改为：交易头寸至少应逐日按照市场价值计价。

  • 第5题：

    外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。

    • A、银行账户头寸与交易账户头寸
    • B、只有交易账户头寸
    • C、只有银行账户头寸
    • D、要看银行外汇头寸规模大小而定

    正确答案:A

  • 第6题：

    未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？

    • A、12
    • B、123
    • C、125
    • D、1234

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第8题：

    入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。

    • A、设置头寸限额并进行监控
    • B、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
    • C、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
    • D、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。
    A

    设置头寸限额并进行监控

    B

    交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    C

    交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

    D

    按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
    A

    头寸由交易室管理

    B

    设置头寸并进行监控

    C

    交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估

    D

    按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    记入交易账户的头寸应当满足的要求不包括（  ）。
    A

    具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略

    B

    具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

    C

    交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

    D

    具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下哪些属于为交易目的持有的头寸（）。
    A

    自营头寸

    B

    代客买卖的头寸

    C

    做市活动获得的头寸

    D

    以上皆是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。

    A:数据来源
    B:样本变化
    C:模型选择
    D:头寸变化

    答案：A,B
    解析：
    VaR对风险的度量存在误差，主要有以下原因：①VaR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。

  • 第14题：

    下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。

    A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸
    B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
    C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
    D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘

    答案：B
    解析：
    B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全对冲以规避风险。

  • 第15题：

    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

    A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
    C、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,C,D
    解析：
    考核套期保值的实现条件。

  • 第16题：

    记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　　）。


    A.设置头寸限额并进行监控

    B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

    D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

    E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。

  • 第17题：

    以下哪些属于为交易目的持有的头寸（）。

    • A、自营头寸
    • B、代客买卖的头寸
    • C、做市活动获得的头寸
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第18题：

    股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本？（）。

    • A、净头寸
    • B、总头寸
    • C、交易头寸
    • D、总头寸+净头寸

    正确答案:B

  • 第19题：

    银行外汇头寸管理方法有（）

    • A、远期外汇交易
    • B、设立合理的外汇交易头寸限额
    • C、货币互换
    • D、及时抛补敞口头寸
    • E、积极建立预防性头寸

    正确答案:B,D,E

  • 第20题：

    多选题
    下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。
    A

    市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

    B

    头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

    C

    总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制

    D

    Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

    E

    采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列说明何者是错的：（）。
    A

    VaR模型的估计应该逐日进行

    B

    VaR模型采用99%的置信水平

    C

    VaR模型以250做为风险头寸的计算期间

    D

    估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。
    A

    银行账户头寸与交易账户头寸

    B

    只有交易账户头寸

    C

    只有银行账户头寸

    D

    要看银行外汇头寸规模大小而定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    利用期货交易实现“风险对冲”须具备(    )等条件。
    A

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当

    B

    期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物

    C

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易替代物

    D

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来


    正确答案： C,D
    解析：

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