银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子A、1，2，4B、2，3，4C、1，3，4D、1，2，3

题目

银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子

  • A、1，2，4
  • B、2，3，4
  • C、1，3，4
  • D、1，2，3
相似考题

1.根据《商业银行市场风险管理指引》,市场风险包括()。A、利率风险B、汇率风险C、股票价格风险D、商品价格风险

2.《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法

3.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（　　）。A.国家风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.股票风险 E.商品风险

4.信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）

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  • 第1题：

    使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。

    • A、股票头寸风险
    • B、商品风险
    • C、流动性风险
    • D、外汇交易风险

    正确答案:C

  • 第2题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第3题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

    • A、模型开发和运行人员
    • B、市场风险管理人员
    • C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
    • D、独立于模型开发和运行的人员

    正确答案:D

  • 第4题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。

    • A、国家风险
    • B、利率风险
    • C、汇率风险
    • D、股票风险
    • E、商品风险

    正确答案:B,C,D,E

  • 第6题：

    针对风险计量和管理系统更为复杂的银行而设计的风险处理方法是（）

    • A、内部评级法
    • B、信用风险标准法
    • C、内部模型法
    • D、高级计量法

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。
    A

    利率风险

    B

    汇率风险

    C

    股票风险

    D

    商品风险

    E

    流动性风险


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）
    A

    信用风险内部评级法

    B

    信用风险内部模型法

    C

    市场风险内部模型法

    D

    操作风险标准法

    E

    操作风险高级计量法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    商业银行按照标准法计提市场风险资本，对利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险、期权风险实行（）处理。

    正确答案： 分开
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第14题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险内部模型法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、操作风险标准法
    • E、操作风险高级计量法

    正确答案:A,C,E

  • 第16题：

    依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用标准法计量市场风险应披露（）资本要求等定量信息。

    • A、利率风险
    • B、股权风险
    • C、汇率风险
    • D、商品风险
    • E、特定风险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中的市场风险包括以下哪些风险？（）

    • A、交易账户中受利率影响的各类金融工具所涉及的风险
    • B、商业银行全部的外汇风险
    • C、商业银行全部的商品风险
    • D、股票风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中的市场风险包括以下哪些风险？（）
    A

    交易账户中受利率影响的各类金融工具所涉及的风险

    B

    商业银行全部的外汇风险

    C

    商业银行全部的商品风险

    D

    股票风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。
    A

    股票头寸风险

    B

    商品风险

    C

    流动性风险

    D

    外汇交易风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。
    A

    国家风险

    B

    利率风险

    C

    汇率风险

    D

    股票风险

    E

    商品风险


    正确答案： D,A
    解析： 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。

  • 第21题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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