无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）A、3年B、5年C、7年D、9年

题目

无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）

  • A、3年
  • B、5年
  • C、7年
  • D、9年
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1.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行一般不采取（ ）。 A．内部评级初级法 B．标准法 C．高级计量法 D．内部评级高级法 E．内部模型法

2.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法

3.属于色谱鉴别法的是A:IR B:UV C:TLC D:生物学鉴别法 E:酶分析鉴别法

4.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。A 内部评级初级法B 标准法C 高级计量法D 内部评级高级法E 内部模型法

更多“无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）A、3年B、5年C、7年D、9年”相关问题

  • 第1题：

    属于色谱鉴别法的是

    A.IR
    B.UV
    C.TLC
    D.生物学鉴别法
    E.酶分析鉴别法

    答案：C
    解析：
    常用的色谱鉴别法包括：薄层色谱法(TLC)、气相色谱法(GC)和高效液相色谱法(HPLC)。

  • 第2题：

    IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次?（）

    • A、每半年
    • B、每一年
    • C、每两年
    • D、每三年

    正确答案:B

  • 第3题：

    在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）

    • A、银行需估算借款人的PD
    • B、银行需估算LGD
    • C、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证
    • D、其它风险因子由监管机构提供

    正确答案:B

  • 第4题：

    在实施BASELII时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）

    • A、基础指标法
    • B、高级计量法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:D

  • 第5题：

    采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）

    • A、PD
    • B、LGD
    • C、EAD
    • D、M（有效期限）

    正确答案:D

  • 第6题：

    在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）

    • A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值
    • B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值
    • C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值
    • D、以上都不是

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）
    A

    100%相同

    B

    80%相同

    C

    50%相同

    D

    不相同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（　）。
    A

    内部评级初级法

    B

    标准法

    C

    高级计量法

    D

    内部评级高级法

    E

    内部模型法


    正确答案： C,E
    解析： 对市场风险，可以采取标准法或内部模型法。

  • 第11题：

    单选题
    如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
    A

    IRB法

    B

    评级法（RBA）

    C

    监管公式法（SF）

    D

    内部评估法（IAA）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次?（）
    A

    每半年

    B

    每一年

    C

    每两年

    D

    每三年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。
    A.标准法 B.内部模型法
    C.高级计量法 D.内部评级初级法
    E.内部评级高级法


    答案：A,D,E
    解析：
    答案为ADE。计算风险加权资产时：①对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算风险加权资产；②对于市场风险，商业银行可以采用标准法和内部模型法；③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

  • 第14题：

    IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）

    • A、100%相同
    • B、80%相同
    • C、50%相同
    • D、不相同

    正确答案:A

  • 第15题：

    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）

    • A、标准法
    • B、内部模型法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:D

  • 第16题：

    IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）

    • A、10个
    • B、8个
    • C、6个
    • D、12个

    正确答案:B

  • 第17题：

    如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）

    • A、IRB法
    • B、评级法（RBA）
    • C、监管公式法（SF）
    • D、内部评估法（IAA）

    正确答案:A

  • 第18题：

    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）

    • A、标准法
    • B、内部模型法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    今后将成为国际金融界信用风险管理的主流模式的是
    A

    基本指标

    B

    标准法

    C

    内部评级法(IRB)

    D

    高级计量法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
    A

    银行需估算借款人的PD

    B

    银行需估算LGD

    C

    银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证

    D

    其它风险因子由监管机构提供


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）
    A

    对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值

    B

    对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值

    D

    以上都不是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    新资本协议强调银行要建立内部的风险评估体系，并提供了三个可供选择的方案，标准化方案、基础的IRB方案和高级的IRB方案。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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