不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。A、一个空头总体回报互换头寸B、一个多头总体回报互换头寸C、一个空头债转股互换D、一个多头债转股互换

题目

不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。

  • A、一个空头总体回报互换头寸
  • B、一个多头总体回报互换头寸
  • C、一个空头债转股互换
  • D、一个多头债转股互换
相似考题

1.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )A．正确B．错误

2.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）此题为判断题(对，错)。

3.下列属于高风险、高收益资产的是（ ）。A．股票B．股票型基金C．对冲基金D．外汇投资组合E．债券基金

4.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )A．正确B．错误

更多“不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险”相关问题

  • 第1题：

    证券投资基金分散风险机制是（ ）。

    A.以组合投资的方式进行投资运作
    B.某些股票价格下跌造成的损失可用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补
    C.基金通过购买一篮子股票，从而分散风险
    D.以上都是

    答案：D
    解析：
    本题考察证券投资基金的基本特点；
    为降低投资风险，一些国家的法律法规规定基金除另有规定外，一般须以组合投资的方式进行投资运作，从而使“组合投资、分散风险”成为基金的一大特色。中小投资者由于资金量小，一般无法通过购买数量众多的股票分散投资风险。基金通常会购买几十种甚至上百种股票，投资者购买基金就相当于用很少的资金购买了一篮子股票。在多数情况下，某些股票价格下跌造成的损失可以用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补，因此可以充分享受到组合投资、分散风险的好处。

  • 第2题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    下列说法中，正确的是( )。

    A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1.

  • 第3题：

    投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。

    A．通过投资组合方式，分散非系统性风险

    B．通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

    C．通过股指期货套期保值，规避系统性风险

    D．通过投资组合方式，分散系统性风险

    答案：A,C
    解析：
    股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化，及时调整投融资策和资产配置，降低风险，增加收益。通过投资组合方式，可以分散非系统性风险，而股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第4题：

    下列股票投资的特点表述不正确的是（）

    • A、从投资收益来看，股票投资收益不能事先确定，具有较强的波动性
    • B、从投资风险来看，股票投资风险最小
    • C、从投资权利来看，各种投资方式中股票权利最大
    • D、从投资风险来看，股票投资风险最大

    正确答案:B

  • 第5题：

    拥有普通股投资组合的共同基金担心股市正进入全面下行趋势。他们可通过以下方式对冲其股票投资组合贬值的风险（）

    • A、出售股指合约
    • B、购买股指合约
    • C、购买国债合约
    • D、以上都不会有效

    正确答案:A

  • 第6题：

    投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    不定项题
    下列说法中，正确的是(   )。
    A

    甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    B

    乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    C

    丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    D

    甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    证券投资基金分散风险机制是（ ）。
    A

    以组合投资的方式进行投资运作

    B

    某些股票价格下跌造成的损失可用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补

    C

    中小投资者由于资金量小，一般无法通过购买数量众多的股票分散投资风险。

    D

    以上都是


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。
    A

    股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

    B

    非系统风险可以通过证券投资组合来消除

    C

    股票的系统风险不能通过证券组合来消除

    D

    不可分散风险可通过β系数来测量


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
    A

    股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

    B

    若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

    C

    若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

    D

    假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    期权会给投资者带来哪些好处？（）
    A

    对冲现货多头的市场风险

    B

    推迟买卖股票时间，锁定买卖价格

    C

    通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利

    D

    如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。
    A

    一个空头总体回报互换头寸

    B

    一个多头总体回报互换头寸

    C

    一个空头债转股互换

    D

    一个多头债转股互换


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    共用题干
    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

    下列说法中，正确的是()。
    A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
    根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
    根据题意，可以判断选项A、D正确。
    投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
    证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

  • 第14题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。

    已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
    根据A、B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。

    A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险

    答案：A,D
    解析：
    考察证券投资决策

    A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（或A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍）

    B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（或B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险）

    C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（或C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍）

  • 第15题：

    股票是一种重要的投资方式，据此回答下列各题下列对于股票认识，正确的是（）

    • A、股票是筹资者给投资者的债务凭证
    • B、股票可以还本付息
    • C、股票是一种高风险的投资方式
    • D、股票的生命力在于它可以在随意流通买卖

    正确答案:C

  • 第16题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    期权会给投资者带来哪些好处？（）

    • A、对冲现货多头的市场风险
    • B、推迟买卖股票时间，锁定买卖价格
    • C、通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利
    • D、如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫（）。

    • A、风险分散
    • B、风险对冲
    • C、风险转移
    • D、风险补偿

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫（）。
    A

    风险分散

    B

    风险对冲

    C

    风险转移

    D

    风险补偿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
    A

    通过投资组合方式，降低系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，回避系统性风险

    C

    通过投资组合方式，降低非系统性风险

    D

    通过股指期货套期保值，回避非系统性风险


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。[2015年7月真题]
    A

    通过投资组合方式，分散非系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

    C

    通过股指期货套期保值，规避系统性风险

    D

    通过投资组合方式，分散系统性风险


    正确答案： A,C
    解析：
    股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化，及时调整投融资策略和资产配置，降低风险，增加收益。通过投资组合方式，可以分散非系统性风险，而股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第22题：

    单选题
    假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。
    A

    该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率

    B

    该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险

    C

    投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和

    D

    如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列说法中，正确的是(  )。
    A

    甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    B

    乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    C

    丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    D

    甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险


    正确答案： D
    解析：

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