在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。A、即期暴露法；高B、原始暴露法；低C、盯市暴露法；高D、即期暴露法；低

题目

在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。

  • A、即期暴露法；高
  • B、原始暴露法；低
  • C、盯市暴露法；高
  • D、即期暴露法；低
相似考题

1.交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。A.现期风险暴露法 B.标准法 C.内部模型法 D.权重法

2.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。A.加权平均法 B.标准法 C.现期风险暴露法 D.远期风险暴露法 E.内部模型法

3.BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A、VaR模型B、即期暴露和原始暴露法C、内部评级法D、盯市暴露

4.下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（　　）。A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。

    • A、当前重置价值
    • B、远期重置价值
    • C、剩余重置价值
    • D、折现重置价值

    正确答案:A

  • 第2题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。

    • A、现期风险暴露法
    • B、即期风险暴露法
    • C、远期风险暴露法
    • D、风险暴露法

    正确答案:A

  • 第3题：

    对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。

    • A、50%
    • B、35%
    • C、20%
    • D、100%

    正确答案:A

  • 第4题：

    （）仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。

    • A、表外方法
    • B、标准法
    • C、内部模型法
    • D、现期风险暴露法

    正确答案:B

  • 第5题：

    《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）

    • A、现期风险暴露法
    • B、原始风险暴露法
    • C、比率法

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    单选题
    一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）
    A

    盯市法和盯模法

    B

    高级法和内部模型法

    C

    标准法和内部模型法

    D

    期限法和久期法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。
    A

    现期风险暴露法

    B

    即期风险暴露法

    C

    远期风险暴露法

    D

    风险暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    不定项题
    下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（  ）。
    A

    较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

    B

    现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

    C

    在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

    D

    对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？
    A

    VaR模型

    B

    即期暴露和原始暴露法

    C

    内部评级法

    D

    盯市暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。
    A

    标准法

    B

    表外方法

    C

    内部模型法

    D

    现期风险暴露法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
    A

    即期暴露法；高

    B

    原始暴露法；低

    C

    盯市暴露法；高

    D

    即期暴露法；低


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。
    A

    50%

    B

    35%

    C

    20%

    D

    100%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）

    • A、盯市法和盯模法
    • B、高级法和内部模型法
    • C、标准法和内部模型法
    • D、期限法和久期法

    正确答案:D

  • 第14题：

    BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）

    • A、原始暴露法
    • B、远期暴露法
    • C、相对暴露法
    • D、即期暴露法

    正确答案:D

  • 第15题：

    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

    • A、原始暴露法
    • B、即期暴露法
    • C、重置暴露法
    • D、折现暴露法

    正确答案:B

  • 第16题：

    下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

    • A、标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
    • B、现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
    • C、内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
    • D、由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
    • E、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

    正确答案:B,C,D,E

  • 第17题：

    （）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。

    • A、标准法
    • B、表外方法
    • C、内部模型法
    • D、现期风险暴露法

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
    A

    标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露

    B

    现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

    C

    内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

    D

    由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

    E

    对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
    A

    原始暴露法

    B

    即期暴露法

    C

    重置暴露法

    D

    折现暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。
    A

    加权平均法

    B

    标准法

    C

    现期风险暴露法

    D

    远期风险暴露法

    E

    内部模型法


    正确答案： D,C
    解析： 巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

  • 第21题：

    单选题
    即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。
    A

    当前重置价值

    B

    远期重置价值

    C

    剩余重置价值

    D

    折现重置价值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
    A

    原始暴露法

    B

    远期暴露法

    C

    相对暴露法

    D

    即期暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）
    A

    现期风险暴露法

    B

    原始风险暴露法

    C

    比率法


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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