一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）A、盯市法和盯模法B、高级法和内部模型法C、标准法和内部模型法D、期限法和久期法

题目

一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）

  • A、盯市法和盯模法
  • B、高级法和内部模型法
  • C、标准法和内部模型法
  • D、期限法和久期法
相似考题

1.股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。A．5%B．6%C．7%D．8%

2.关于市场风险计量的标准法,说法正确的有()。A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%

3.下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（　　）。A、监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施 B、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法 C、资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求+操作风险资本要求) D、一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12．5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

4.下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

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  • 第1题：

    市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。（ ）


    答案：对
    解析：
    市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。

  • 第2题：

    对于要求准确的油量计算时，可采用哪两种计算方法？


    正确答案: 1）公式计算法
    2）查表法

  • 第3题：

    计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法（）。

    • A、标准法、内部评级法
    • B、标准法、外部评级法
    • C、现行法、内部评级法
    • D、现行法、外部评级法

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。


    正确答案:标准计算法；内部模型计算法

  • 第5题：

    《巴塞尔新资本协议》对哪类风险首次提出了监管资本要求（）

    • A、信用风险
    • B、操作风险
    • C、市场风险
    • D、法律风险

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    利率风险的资本要求包括特定风险资本要求和（）资本要求两部分。
    A

    一般市场风险

    B

    银行帐户中的市场风险

    C

    期货交易的市场风险

    D

    股票交易的市场风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    利率风险的资本要求包括（）的资本要求两部分。
    A

    特定风险

    B

    浮动利率风险

    C

    一般市场风险

    D

    基准风险


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法（）。
    A

    标准法、内部评级法

    B

    标准法、外部评级法

    C

    现行法、内部评级法

    D

    现行法、外部评级法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）
    A

    资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））

    B

    [资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）

    C

    资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（）。
    A

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

    B

    资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）

    C

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

    D

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。

    正确答案： 标准计算法,内部模型计算法
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    市场风险加权资产=( )。

    A、市场风险资本要求×10.5
    B、市场风险资本要求×12.5
    C、市场风险资本要求÷10.5
    D、市场风险资本要求÷12.5

    答案：B
    解析：
    B
    市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。

  • 第14题：

    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

    • A、《市场风险修正案》
    • B、最低资本要求
    • C、目标资本比率
    • D、信用风险等价物

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第16题：

    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）

    • A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））
    • B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）
    • C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第17题：

    利率风险的资本要求包括特定风险资本要求和（）资本要求两部分。

    • A、一般市场风险
    • B、银行帐户中的市场风险
    • C、期货交易的市场风险
    • D、股票交易的市场风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）
    A

    盯市法和盯模法

    B

    高级法和内部模型法

    C

    标准法和内部模型法

    D

    期限法和久期法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（  ）。
    A

    监管部门对一、二类商业银行主要实行强制性监管干预措施

    B

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

    C

    资本充足率=（总资本-对应资本扣减项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）

    D

    一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣减项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    一般市场风险资本要求包括一般风险价值与（）。
    A

    压力风险价值。

    B

    特殊风险价值。

    C

    特定风险价值。

    D

    独立风险价值。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。
    A

    第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险

    B

    在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法

    C

    明确了实施最低定性和定量要

    D

    增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求

    E

    补充新增风险计量要求


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》对哪类风险首次提出了监管资本要求（）
    A

    信用风险

    B

    操作风险

    C

    市场风险

    D

    法律风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。
    A

    最低市场风险资本要求

    B

    市场风险资本要求

    C

    持续经营资本

    D

    风险资本


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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